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| 上银慧盈利货币B(002733) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688599 | ||||||||
| 基金代码 | 002733 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧盈利货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月25日 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧盈利货币 基金主代码 002733 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年05月17日 报告期末基金份额总额 3,152,085,561.31份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动 性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回 报，力争实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性 为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、 货币财政政策变动等因素充分评估的基础上， 科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置 投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资 组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易 日的平均剩余期限控制在120天以内，属于低风 险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本 基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 3 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 20,527,663.26 2.本期利润 20,527,663.26 3.期末基金资产净值 3,152,085,561.31 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6555% 0.0002% 0.3403% 0.0000% 0.3152% 0.0002% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 4 注：1、本基金合同生效日为2016年5月17日； 2、本基金建仓期为2016年5月17日(合同生效日）至2016年11月16日，建仓期结束时各 项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离 任 日 期 楼昕 宇 本基金基金经理 2016-05-17 - 8年 硕士研究生，历任中国银 河证券股份有限公司投资 银行总部助理经理，上银 基金管理有限公司交易 员。2015年5月起担任上银 慧财宝货币市场基金基金 经理，2016年5月起担任上 银慧盈利货币市场基金基 金经理,2017年4月起担任 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 5 上银慧增利货币市场基金 基金经理，2018年5月起担 任上银慧佳盈债券型证券 投资基金基金经理，2019 年1月起担任上银慧祥利 债券型证券投资基金基金 经理。 高永 本基金基金经 理、固收投资总 监兼固收研究总 监 2016-12-27 - 13.5年 硕士研究生，历任中国外 汇交易中心产品开发及风 险管理、货币经纪人员， 深圳发展银行资金交易中 心债券自营交易员，平安 银行金融市场部理财债券 资产投资经理，平安银行 资产管理事业部资深投资 经理，2016年8月加入上银 基金管理有限公司任固收 事业部副总监，2016年12 月起担任上银慧盈利货币 市场基金基金经理， 2017 年12月起担任上银聚增富 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理， 2019年6月起担任上银中 债1-3年农发行债券指数 证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧盈利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履 行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度资金利率整体上调，回升至年内均值，流动性边际上有所收紧，但流 动性合理充裕的定调未发生变化，资金中枢水平基本维持。8月初汇率"破7"后，月末再 次连续贬值，或带来一定程度的外汇占款减少，对国内流动性构成边际压力；9月降准 为市场提供增量资金，但公开市场操作净回笼，且季末月缴准压力有所放大，跨季资金 需求抬升，流动性压力因素增多，降准后货币市场并未过度乐观。总体上，回购加权利 率从季度初的低点回升，并在2.5%-3%的正常水平区间窄幅波动，跨月时点几乎没有波 动，资金供给相对充裕。 另一方面，三季度债券市场行情的探底回调和后市预期变化使部分投资机构下调自 身杠杆率，7、8月份非法人产品杠杆率环比降低，证券公司杠杆率8月虽然回升，但三 季度整体仍低于上半年水平，加杠杆意愿边际下降使得质押式回购需求减少，也有利于 资金面的稳定。 报告期内，本基金杠杆水平依旧维持在较低水平，主要通过抓住关键时点、精细化 管理流动性来实现产品收益率的合理稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值收益率为0.6555%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%， 基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 7 比例（%） 1 固定收益投资 2,251,989,949.48 71.35 其中：债券 2,251,989,949.48 71.35 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 882,340,988.42 27.96 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,679,139.37 0.56 4 其他资产 4,088,321.94 0.13 5 合计 3,156,098,399.21 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.29 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 43 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 8 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 49.14 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 15.82 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 33.13 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 1.90 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 100.00 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,086,012.04 5.08 其中：政策性金融债 160,086,012.04 5.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,091,903,937.44 66.37 8 其他 - - 9 合计 2,251,989,949.48 71.44 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 9 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111808266 18中信银行CD266 5,000,000 499,116,736.25 15.83 2 111818363 18华夏银行CD363 2,500,000 248,660,737.37 7.89 3 111915409 19民生银行CD409 2,000,000 199,022,148.63 6.31 4 111806270 18交通银行CD270 2,000,000 198,929,350.17 6.31 5 111905068 19建设银行CD068 2,000,000 198,835,943.24 6.31 6 111915366 19民生银行CD366 1,500,000 149,495,431.64 4.74 7 111909022 19浦发银行CD022 1,000,000 99,785,894.53 3.17 8 111808273 18中信银行CD273 1,000,000 99,771,918.93 3.17 9 111807197 18招商银行CD197 1,000,000 99,760,736.47 3.16 10 111918291 19华夏银行CD291 1,000,000 99,663,735.97 3.16 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0655% 报告期内偏离度的最低值 -0.0082% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0165% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 10 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,088,321.94 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 4,088,321.94 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,131,565,137.01 报告期期间基金总申购份额 20,520,575.45 报告期期间基金总赎回份额 151.15 报告期期末基金份额总额 3,152,085,561.31 注：总申购份额为红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 上银慧盈利货币市场基金 2019年第 3季度报告 11 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019-07-01~2019-09-30 3,131,557,823.15 20,520,528.23 - 3,152,078,351.38 99.9998% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风 险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。 注：申购份额为红利再投份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧盈利货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧盈利货币市场基金基金合同》 3、《上银慧盈利货币市场基金托管协议》 4、《上银慧盈利货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服 务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 2019年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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