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| 北信瑞丰丰利(002745) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688507 | ||||||||
| 基金代码 | 002745 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰丰利混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰丰利 交易代码 002745 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 27日 报告期末基金份额总额 16,760,731.88份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定 收益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风险 管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳 定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面 （包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等） 的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、 证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、 债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资 比例进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投 资策略。 3、债券投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为 主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管 理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投 资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利 率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组 合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最 优权重。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分 析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种 的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择 那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用 质量相对较高的债券品种。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性 及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投 资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于 基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析 为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础 上，立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率， 力求稳健的超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中债总财富指数收益率 *80% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 18,563.50 2.本期利润 13,604.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 4.期末基金资产净值 17,401,464.08 5.期末基金份额净值 1.0382 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.08% 0.02% 1.09% 0.19% -1.01% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金由北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金转型而来并于 2018年 6月 27日起合同生效， 上表增长率比较期间的起始日为 2018年 6月 27日；本报告期，本基金的投资组合比例符合基金 合同的要求。 3.3 其他指标 注：无。 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 于军华 基金经理、 投资总监助 理 2019年 8月 21日 - 9年 于军华先生，中国人民大学世界 经济学硕士，从事证券业 9年。 原国家信息中心经济咨询中心 高级项目分析师，宏源证券研究 所行业分析师，擅长公司基本面 分析。现任北信瑞丰基金管理有 限公司权益投资部总监助理、基 金经理。 董鎏洋 基金经理 2018年 4月 4日 - 8年 董鎏洋女士，英国圣安德鲁斯金 融管理硕士。2011年至 2015年 曾任联合资信评估有限公司高 级分析师，从事中国债券市场工 商企业信用评级工作。现任北信 瑞丰基金管理有限公司固定收 益部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、 交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。 具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，债券市场呈现震荡格局。七月初到八月中旬，在外围宽松情绪浓厚背景下， 中国货币宽松预期充分，叠加贸易争端发酵，债市震荡走牛，债券市场长端利率波动中下行。超 长期利率债，在期限利差处于历史高位背景下，有一定的交易机会。8月中旬开始，由于价格处 于历史低位、通胀预期升温、金融数据向好影响，债市持续回调，情绪走弱。本季度美联储如期 降息，央行坚持以我为主，LPR利率小幅度下行，货币政策保持稳健。二季度末爆发的包商事件 在三季度逐步得到平息，投资人风险偏好略有恢复，中高等级信用债信用利差仍处于历史低位。 股市方面，三季度股市受经济数据不及预期影响，呈现震荡格局。行业内分化较大，其中周 期性行业出现较大幅度下跌，而科技、医药、食品饮料等行业表现较好。 展望四季度，我们认为仍可继续持有债券。在国内外宽松背景下，美联储降息逐步推进、国 内政策利率下行窗口打开；中国经济下行压力仍较大，制造业投资缓慢增长、房地产调控收紧、 进出口受贸易摩擦及外需放缓影响承压。同时，我们也注意到，目前债券绝对收益率、信用利差 均处于历史低位，通胀上行、专项债发行、政策逆周期调节、经济弱复苏可能给债券市场带来的 风险。 2019年三季度，本基金积极布局利率债券，通过波段交易寻找投资机会，通过久期、仓位动 态调整控制产品风险。保障组合的流动性和收益率的稳定性，以期为投资者提供稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0382元；本报告期基金份额净值增长率为 0.08%，业绩 比较基准收益率为 1.09%。 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在 2018年 7月 12日（含）至 2019年 9月 30日期间资产净值低于伍仟万元，已经连 续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 178,240.00 1.02 其中：股票 178,240.00 1.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,031,000.00 57.44 其中：债券 10,031,000.00 57.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,111,914.68 6.37 8 其他资产 6,140,775.66 35.17 9 合计 17,461,930.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 178,240.00 1.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 178,240.00 1.02 注：以上行业分类以 2019年 09月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603899 晨光文具 4,000 178,240.00 1.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,031,000.00 57.64 其中：政策性金融债 10,031,000.00 57.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,031,000.00 57.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 190207 19国开 07 100,000 10,031,000.00 57.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,747.25 2 应收证券清算款 6,008,261.37 3 应收股利 - 4 应收利息 116,267.44 5 应收申购款 499.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,140,775.66 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,378,538.41 报告期期间基金总申购份额 19,900.51 减:报告期期间基金总赎回份额 2,637,707.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 16,760,731.88 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无影响投资者决策的其他重要信息。 北信瑞丰丰利 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同》。 2、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰丰利混合型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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