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| 泰达宏利添利债券C(006691) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688437 | ||||||||
| 基金代码 | 006691 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利添利债券 交易代码 006690 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 31日 报告期末基金份额总额 200,833,286.22份 投资目标 在严格控制风险及保持流动性基础上，力求实现 基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目 标。 投资策略 本基金在固收投资上积极地运用杠杆策略，由于 定期开放的特性，在封闭期将牺牲一定的组合流 动性而换取较高的信用债票息收益。而在久期上 相对保守，以匹配封闭期为原则。在信用债挑选 上仍然严控风险，恪守底线，根据对债券发行人 的基本面研究及上面的信用财务分析确定债券 发行人及其所在行业的信用风险利差水平，并通 过市场风险偏好变化导致的信用利差变化和定 价偏差获得相对回报。在转债投资上则相对积极 一些，尽量参与一级发行机会，二级投资上保持 谨慎低仓位运行。 在股票投资方面，采取以较低仓位的股票战略性 投资和应对系统性风险的小幅仓位战术调整相 结合的策略。在选股策略上，基于二级债基相对 保守的风险属性，该基金采用定量筛选的方式， 重点配置盈利能力较稳定的蓝筹公司，并采用相 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 对透明的策略指数形式来执行。具体而言，本基 金将配置长期盈利能力强，估值相对合理，盈利 质量高，公司治理较完善的优秀上市企业。 业绩比较基准 中债-综合财富（1-3 年）指数收益率*90%+中证 全指指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利添利债券 A 泰达宏利添利债券 C 下属分级基金的交易代码 006690 006691 报告期末下属分级基金的份额总额 184,607,007.91份 16,226,278.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 泰达宏利添利债券 A 泰达宏利添利债券 C 1．本期已实现收益 1,668,974.65 133,970.02 2．本期利润 2,297,056.47 189,091.75 3．加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0117 4．期末基金资产净值 189,337,215.03 16,608,980.48 5．期末基金份额净值 1.0256 1.0236 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利添利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.22% 0.02% 1.04% 0.11% 0.18% -0.09% 泰达宏利添利债券 C 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.16% 0.02% 1.04% 0.11% 0.12% -0.09% 注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合财富（1-3年）指数收益率*90%+中证全指指数收益率*10%。 中债-综合财富（1-3年）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债综合财富细分指 数之一。该指数成分券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行且上市流 通的待偿期限在 1-3年（含 1年）的债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指 数，能较好的反映本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。 中证全指指数由剔除 ST、*ST股票，以及上市时间不足 3个月等股票后的剩余股票构成样本股， 采用市值加权的方式编制而成。中证全指指数由中证指数公司编制，并于 2011年 8月 2日发布， 指数涵盖主板、中小板、创业板，可以综合反映沪深 A股市场整体表现。 综合考虑本基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证全指指数和中债-综合财 富（1-3年）指数作为本基金的投资业绩比较基准，能够较好反映本基金的风险收益特征。 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 注：本基金成立于 2019年 1月 31日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定， 自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已 达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 本基金 基金经 理；固定 收益部 总经理 2019 年 1 月 31日 - 11 中央财经大学理学学士； 2008年 7月加入泰达宏利基 金管理有限公司，先后担任 交易部交易员、固定收益部 研究员、基金经理助理，现 任固定收益部总经理兼基 金经理；具备 11 年基金从 业经验，11年证券投资管理 经验，具有基金从业资格。 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 刘欣 本基金 基金经 理；投资 副总监 2019 年 1 月 31日 - 12 清华大学理学硕士；2007年 7月至 2008年 12月就职于 工银瑞信基金管理有限公 司；2008年 12月至 2011年 7 月就职于嘉实基金管理有 限公司；2011年 7月加盟泰 达宏利基金管理有限公司， 曾担任产品与金融工程部 高级研究员、金融工程部副 总经理，金融工程部总经 理，现担任公司投资副总监 兼基金经理；具备 12 年基 金从业经验，12年证券投资 管理经验，具有基金从业资 格。 傅浩 本基金 基金经 理 2019 年 9 月 26日 - 12 华中科技大学理学硕士； 2007年 7月至 2011年 8月， 任职于东兴证券研究所，担 任固定收益研究员；2011年 8月至 2013年 4月，任职于 中邮证券有限责任公司，担 任投资主办人；2013年 5月 至 2014 年 4 月，任职于民 生证券股份有限公司，担任 投资经理；2014 年 5 月至 2016 年 11 月，任职于中加 基金管理有限公司，担任投 资经理；2016 年 11 月加入 泰达宏利基金管理有限公 司，先后担任固定收益部基 金经理助理、基金经理等 职；具备 12 年证券投资管 理经验，具有基金从业资 格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，债券市场的各种利好因素已经开始逐次出现：经济数据的下滑，贸易战的重新开启 甚至央行有意的呵护流动性，使得行情走势畅快淋漓。10年基准券在一个季度之内下行了接近 20 个 bp。 本基金二季度初期，逆势拉长久期，维持高杠杆的组合仓位，使净值表现强势，信用市场方 面来看，出现了近几年来难得的宁静局面，除了存量的在继续爆发以外，剩下的风险事件冲击近 似消失。因此各种信用债回报也开始变得更加强势。 但是我们需要看到市场三季度的走强，除了各种因素的催动，同时还有投资者对于货币政策 进一步调整的希望在里面。 因为对于未来判断，我们认为当前市场已经走的过于乐观，货币政策或者市场给予厚望的 MLF 利率调整应该还处于静默期，大概率不会短期推出。因此市场需要重新定位预期位置，至少基准 券重新回到 3.2附近值得期待，反而可以适当把重点放在信用债上面，这种难得的宁静固然有货 币宽松的因素在里面，但是，我们认为这可能是一个较长时间安全期的到来。因为大部分的企业 已经历了 2015年—2019年一个漫长的小周期的煎熬，财务状态不佳的企业早就倒在了政策和市 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 场面前，剩下的就算谈不上多么优秀也大概率知道如何应对后面发展过程。因此这种宁静很有可 能会持续较长时间，信用挖掘操作值得深入。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达宏利添利债券 A基金份额净值为 1.0256元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.22%；截至本报告期末泰达宏利添利债券 C基金份额净值为 1.0236元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.16%；同期业绩比较基准收益率为 1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 327,746,686.80 97.44 其中：债券 327,746,686.80 97.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,046,525.38 0.61 8 其他资产 6,557,511.37 1.95 9 合计 336,350,723.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 131,284,186.80 63.75 5 企业短期融资券 130,531,000.00 63.38 6 中期票据 65,899,500.00 32.00 7 可转债（可交换债） 32,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 327,746,686.80 159.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 011900358 19巨轮装备 SCP001 200,000 20,068,000.00 9.74 2 112196 13苏宁债 189,180 18,967,186.80 9.21 3 1280450 12榕建总债 400,000 16,264,000.00 7.90 4 101900039 19百业源 MTN001 150,000 15,313,500.00 7.44 5 112761 18物美 02 150,000 15,063,000.00 7.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,542.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,545,968.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,557,511.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利添利债券 A 泰达宏利添利债券 C 报告期期初基金份额总额 184,607,007.91 16,226,278.31 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 184,607,007.91 16,226,278.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701~20190930 99,999,000.00 0.00 0.00 99,999,000.00 49.79% 2 20190701~20190930 59,999,000.00 0.00 0.00 59,999,000.00 29.88% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额 赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值 出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 泰达宏利添利债券 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司于 2019年 8月 10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员 变更公告》，自 2019年 8月 9日起，刘建先生不再担任公司总经理，由傅国庆先生代任公司总经 理； 2、本公司于 2019年 9月 16日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于住所变更的公告》，自 2019年 9月 16日起，公司住所由“北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层”变 更为“北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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