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| 宏利泽利3个月定开债券发起式(006099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688432 | ||||||||
| 基金代码 | 006099 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利泽利债券 交易代码 006099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 20日 报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00份 投资目标 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金投资将主要采取债券类属配置策略、目标久期 调整策略、收益率曲线配置策略、信用利差曲线配置 策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采 用针对性投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减 小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 13,240,365.95 2.本期利润 11,460,251.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0113 4.期末基金资产净值 1,047,544,681.46 5.期末基金份额净值 1.0372 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.11% 0.03% 0.62% 0.08% 0.49% -0.05% 注：本基金的业绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率。 中债总指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券，从总 体债券指数中进行抽样选择债券编制而成，或给以流动性调整所编制的债券指数均可称为可复制 指数，能客观反映一国或地区或某一市场的债券总体情况。故本基金选取中债总指数（全价）收 益率作为业绩比较基准。 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅浩 本基金基 金经理 2018年 9月 20日 - 12 华中科技大学理学硕 士；2007 年 7 月至 2011年 8月，任职于 东兴证券研究所,担 任固定收益研究员； 2011年 8月至 2013年 4月，任职于中邮证券 有限责任公司，担任 投资主办人；2013 年 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 5月至 2014年 4月， 任职于民生证券股份 有限公司，担任投资 经理；2014年 5月至 2016年 11月，任职于 中加基金管理有限公 司，担任投资经理； 2016年11月加入泰达 宏利基金管理有限公 司，先后担任固定收 益部基金经理助理、 基金经理等职；具备 12 年证券投资管理经 验，具有基金从业资 格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，债券市场的各种利好因素已经开始逐次出现：经济数据的下滑，贸易战的重新开启 甚至央行有意的呵护流动性，使得行情走势畅快淋漓。10年基准券在一个季度之内下行了接近 20 个 bp。 本基金二季度初期，逆势拉长久期，维持高杠杆的组合仓位，使净值表现强势，信用市场方 面来看，出现了近几年来难得的宁静局面，除了存量的在继续爆发以外，剩下的风险事件冲击近 似消失。因此各种信用债回报也开始变得更加强势。 但是我们需要看到市场三季度的走强，除了各种因素的催动，同时还有投资者对于货币政策 进一步调整的希望在里面。 因为对于未来判断，我们认为当前市场已经走的过于乐观，货币政策或者市场给予厚望的 MLF 利率调整应该还处于静默期，大概率不会短期推出。因此市场需要重新定位预期位置，至少基准 券重新回到 3.2附近值得期待，反而可以适当把重点放在信用债上面，这种难得的宁静固然有货 币宽松的因素在里面，但是，我们认为这可能是一个较长时间安全期的到来。因为大部分的企业 已经历了 2015年—2019年一个漫长的小周期的煎熬，财务状态不佳的企业早就倒在了政策和市 场面前，剩下的就算谈不上多么优秀也大概率知道如何应对后面发展过程。因此这种宁静很有可 能会持续较长时间，信用挖掘操作值得深入。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0372元；本报告期基金份额净值增长率为 1.11%，业绩 比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,131,191,050.00 98.33 其中：债券 1,131,191,050.00 98.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 452,497.66 0.04 8 其他资产 18,768,528.73 1.63 9 合计 1,150,412,076.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,574,250.00 0.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 944,329,800.00 90.15 其中：政策性金融债 692,360,800.00 66.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 8 同业存单 184,287,000.00 17.59 9 其他 - - 10 合计 1,131,191,050.00 107.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 160312 16进出 12 1,800,000 179,532,000.00 17.14 2 190306 19进出 06 1,200,000 120,804,000.00 11.53 3 190303 19进出 03 1,000,000 99,710,000.00 9.52 4 160421 16农发 21 800,000 79,952,000.00 7.63 5 1528010 15交通银 行债 500,000 50,470,000.00 4.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的 15交通银行债（1528010）的发行主体交通银行于 2018年 11月 9日 受到中国银行保险监督管理委员会行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕12号），主要违法违规事 实为：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调 查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资 金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披 露不合规；（九）现场检查配合不力。本次受处罚金额累计为 690万元。 基金管理人分析认为，交通银行为中央企业，政治风险小，经营业绩改善，拨备前利润居前， 估值低，收益率高，本报告期内继续保持 15交通银行债（1528010）的投资仓位。 本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 92,396.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,676,132.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,768,528.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,009,999,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.99 注：本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金新增投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 三年 基金管理人高级 管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 0.99 10,000,000.00 0.99 - 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 注：本基金的管理人及关联人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701~20190930 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 99.01% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生巨额 赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值 出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司于 2019年 8月 10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员 变更公告》，自 2019年 8月 9日起，刘建先生不再担任公司总经理，由傅国庆先生代任公司总经 理； 2、本公司于 2019年 9月 16日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于住所变更的公告》，自 2019年 9月 16日起，公司住所由“北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层”变 更为“北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元”。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利泽利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利泽利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利泽利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利泽利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 泰达宏利泽利债券 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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