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| 宏利全能混合(FOF)A(005221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688426 | ||||||||
| 基金代码 | 005221 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利全能混合（FOF） 交易代码 005221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 2日 报告期末基金份额总额 108,992,433.28份 投资目标 本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行 配置， 在风险可控的前提下，为投资者创造较 高的绝对收益。 投资策略 本基金主要投资于其他公开募集的基金，不参与 被投资基金的投资管理。本基金采用自上而下的 投资策略，首先基于风险平价的资产配置策略确 定各资产的配置方案，然后基于基金优选结果对 各基金进行投资，基金经理将定期及不定期对组 合投资情况进行业绩归因，适时进行仓位调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中证商品期货成份指 数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%。 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，为投资者在严控风 险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对 股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相 对较小，而相对其业绩比较基准，由于投资结果 的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩 比较基准的绝对收益。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰 达 宏 利 全 能 混 合 （FOF）A 泰达宏利全能混合 （FOF）C 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 3 页 共12 页 下属分级基金的交易代码 005221 005222 报告期末下属分级基金的份额总额 98,156,308.76份 10,836,124.52份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 泰达宏利全能混合（FOF）A 泰达宏利全能混合（FOF） C 1．本期已实现收益 -119,045.37 -11,154.63 2．本期利润 2,014,086.18 169,724.29 3．加权平均基金份额本期利润 0.0160 0.0139 4．期末基金资产净值 102,714,119.98 11,261,758.48 5．期末基金份额净值 1.0464 1.0393 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利全能混合（FOF）A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.36% 0.27% 0.96% 0.20% 0.40% 0.07% 泰达宏利全能混合（FOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.29% 0.27% 0.96% 0.20% 0.33% 0.07% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证 综合债指数收益率×70% 沪深 300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300只 A股作为样 本的综合性指数，具有良好的市场代表性。中证商品期货成份指数从贵金属、农产品、能源化工 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 等商品作为样本，侧重反映商品市场的整体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制， 是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债等整体走势的跨市场债券指数，较全面地 反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 本基金是混合型基金中基金，以在严控风险的前提下为投资者创造较高投资收益为管理目标， 根据本基金长期资产配置情况，“沪深 300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+ 中证综合债指数收益率×70%”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 注：基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张晓龙 本基金 基金经 理 2017年 11 月 2日 - 6 经济学博士；2013年 8月加 入泰达宏利基金管理有限 公司，历任金融工程部助理 研究员、研究员、基金组合 部研究员、基金经理；具备 6 年证券基金从业经验，6 年证券投资管理经验，具有 基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%。在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 工业增加值、社融、M2等宏观经济金融数据近期的冲高回落，以及中美摩擦的不断升级，使 得 A股主板市场在三季度并没有出现指数性机会；经济下行压力加大叠加外围民粹主义升级，使 得消费和 5G为代表的行业性股票表现强劲。黄金价格在美债利率持续下行、贸易战反复的情况下 获得了显著的正收益；10年期国债收益率在三季度整体上趋势下行，利率债价格显著上行，债券 市场赚钱效应相对突出。 本基金在 3季度在符合基金合同及相关投资限制的原则下，坚持自上而下的投资思路，在灵 活调整了大类资产仓位的同时优选 Alpha较高的基金进行配置，取得了一定超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达宏利全能混合（FOF）A基金份额净值为 1.0464元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.36%；截至本报告期末泰达宏利全能混合（FOF）C基金份额净值为 1.0393元，本 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 报告期基金份额净值增长率为 1.29%；同期业绩比较基准收益率为 0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 107,844,100.88 91.30 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,893,012.15 8.38 8 其他资产 385,743.81 0.33 9 合计 118,122,856.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,979.02 2 应收证券清算款 369,370.65 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 3 应收股利 - 4 应收利息 1,287.99 5 应收申购款 9,777.94 6 其他应收款 328.21 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 385,743.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名 称 运作方 式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否 属于 基金 管理 人及 管理 人关 联方 所管 理的 基金 1 110037 易方达 纯债 A 契约型 开放式 12,246,474.65 13,654,819.23 11.98 否 2 166008 中欧增 强回报 债券型 基金 契约型 上市开 放式 11,649,921.59 12,635,504.96 11.09 否 3 000015 华夏纯 债债券A 契约型 开放式 10,164,118.59 12,623,835.29 11.08 否 4 000206 易方达 投资级 信用债 契约型 开放式 8,272,510.04 9,430,661.45 8.27 否 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 债券 C 5 159920 恒生ETF 交易型 开放式 5,600,000.00 8,136,800.00 7.14 否 6 002246 泰康稳 健增利 债券 C 契约型 开放式 5,710,005.51 7,403,593.14 6.50 否 7 518880 黄金ETF 交易型 开放式 (ETF) 1,550,000.00 5,263,800.00 4.62 否 8 001637 嘉实腾 讯自选 股大数 据策略 股票 契约型 开放式 4,873,944.40 5,190,750.79 4.55 否 9 002736 泓德裕 和纯债 债券 A 契约型 开放式 4,407,087.29 5,143,070.87 4.51 否 10 519700 交银主 题优选 契约型 开放式 2,653,233.82 3,762,285.56 3.30 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2019年 7月 1日 － 2019年 9 月 30日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基金 产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 1,000.00 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 164,957.49 2,810.57 当期持有基金产生的应支付销 售服务费（元） 18,462.28 935.66 当期持有基金产生的应支付管 理费（元） 273,333.89 20,975.38 当期持有基金产生的应支付托 管费（元） 68,490.24 6,212.08 当期交易基金产生的交易所交 易费（元） 316.15 - 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金 产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净 值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率 和计算方法计算得出。 根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分 不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 本基金管理人运用本基金财产申购其自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申 购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产 的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由本基金管理人直接减免，相 关销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利全能混合（FOF）A 泰达宏利全能混合 （FOF）C 报告期期初基金份额总额 147,775,310.34 14,367,590.04 报告期期间基金总申购份额 373,434.63 171,858.12 减:报告期期间基金总赎回份额 49,992,436.21 3,703,323.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 98,156,308.76 10,836,124.52 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司于 2019年 8月 10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员 变更公告》，自 2019年 8月 9日起，刘建先生不再担任公司总经理，由傅国庆先生代任公司总经 理； 泰达宏利全能混合（FOF）2019年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 2、本公司于 2019年 9月 16日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于住所变更的公告》，自 2019年 9月 16日起，公司住所由“北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层”变 更为“北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元”。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）设立的文件； 2、《泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、《泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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