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| 泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688407 | ||||||||
| 基金代码 | 003464 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利亚洲债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 2页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 泰达宏利亚洲债券（QDII） 交易代码 003463 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 14日 报告期末基金份额总额 86,847,302.50份 投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体 的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，谋求基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为债券型的 QDII基金，密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期 以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了 解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用 风险，从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同债券品种之间的 配置比例。 业绩比较基准 摩根大通亚洲信用指数总报酬 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 3页 共 11 页 （（JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return） *95%+中国人民银行公告人民币活期存款基准利率*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和 中等收益的品种。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Bank of China（Hong Kong）Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 下属分级基金的基金简 称 泰达宏利亚洲债券（QDII）A 泰达宏利亚洲债券（QDII）C 下属分级基金的交易代 码 003463 003464 报告期末下属分级基金 的份额总额 61,923,447.54份 24,923,854.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 7月 1日 - 2019年 9月 30日) 泰达宏利亚洲债券（QDII）A 泰达宏利亚洲债券（QDII）C 1.本期已实现收益 1,658,473.85 478,342.16 2.本期利润 2,759,350.20 532,712.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0437 0.0270 4.期末基金资产净值 67,449,279.30 26,837,865.79 5.期末基金份额净值 1.0892 1.0768 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 4页 共 11 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利亚洲债券（QDII）A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.62% 0.18% 1.80% 0.13% 2.82% 0.05% 泰达宏利亚洲债券（QDII）C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.57% 0.18% 1.80% 0.13% 2.77% 0.05% 注：本基金业绩比较基准：摩根大通亚洲信用指数总报酬 (JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return)*95%+中国人民银行公告人 民币活期存款基准利率*5%。 上述摩根大通亚洲信用指数总报酬代表该指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 5页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李安杰 本基金基金 经理 2016年 10月 14日 - 11年 台湾成功大学 财务金融硕 士；CFA；2008 年 7月至 2014 年 4月，就职 于国泰人寿保 险股份有限公 司，负责海外 债券投资； 2014年 5月至 2016年 1月， 就职于国泰证 券投资信托股 份有限公司， 担任台湾地区 国泰投信-新 兴市场高收益 债基金经理； 2016年 2月加 盟泰达宏利基 金管理有限公 司国际业务 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 6页 共 11 页 部，现任基金 经理；具有 11 年证券投资管 理经验，具有 基金从业资 格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本 基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度， 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配， 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2019年第三季度，中美贸易谈判进展不佳，主要经济体数据偏弱，海外市场避险情绪浓厚， 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 7页 共 11 页 叠加美联储降息，美债利率大幅下行，同时人民币汇率跌穿兑美元破 7的重要心理关卡，并一路 贬值至近 7.2水位。快速下降的美债利率再次利多于长久期美元计价债券，但谨慎的市场情绪则 扩大信用利差，同期摩根大通亚洲债券指数中，投资等级债上涨了 2.39%，投机等级债则下跌了 0.15%。同时人民币的大幅贬值亦为 QDII债券产品提供了净值增长贡献。 投资组合调整上，我们于前一季度调高投资等级债并降低投机等级债仓位，本季维持高投资 等级债比重，并因此受惠于整体市场变动。久期调整方面，在利率大幅下行后，我们进一步适度 获利了结长久期标的，但仍看多后市利率走势，未来仍将伺机再提高整体久期。报告期内未对汇 率部分进行避险。 4.6 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰达宏利亚洲债券（QDII）A基金份额净值为 1.0892元，本报告期基金份额 净值增长率为 4.62%；截至本报告期末泰达宏利亚洲债券（QDII）C基金份额净值为 1.0768元， 本报告期基金份额净值增长率为 4.57%；同期业绩比较基准收益率为 1.80%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信 托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,096,479.70 91.22 其中：债券 88,096,479.70 91.22 资产支持 证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 8页 共 11 页 权证 - - 5 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 7,124,051.85 7.38 8 其他资产 1,358,659.86 1.41 9 合计 96,579,191.41 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） AAA 0.00 0.00 AA+至 AA- 1,732,620.02 1.84 A+至 A- 22,514,366.87 23.88 BBB+至 BBB- 32,576,645.73 34.55 BB+至 BB- 12,771,010.64 13.54 B+至 B- 12,767,143.26 13.54 CCC+至 C 0.00 0.00 其它 5,734,693.18 6.08 合计 88,096,479.70 93.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例（%） 1 XS2044279334 Hysan MTN Ltd 3,536,450 3,417,554.55 3.62 2 XS1713193586 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 2,829,160 2,931,886.80 3.11 3 XS1743535491 Longfor 2,829,160 2,926,143.60 3.10 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 9页 共 11 页 Properties Co Ltd 4 USG2176DAB40 CK Hutchison International 19 II Ltd 2,829,160 2,860,620.26 3.03 5 XS1511610906 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2,829,160 2,851,934.74 3.02 注:1.债券代码为 ISIN码。 2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 979,533.65 5 应收申购款 379,126.21 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 10页 共 11 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,358,659.86 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利亚洲债券（QDII） A 泰达宏利亚洲债券（QDII） C 报告期期初基金份额总额 69,859,097.64 10,959,972.98 报告期期间基金总申购份额 22,505,620.28 33,788,850.84 减:报告期期间基金总赎回份额 30,441,270.38 19,824,968.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 61,923,447.54 24,923,854.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司于 2019年 8月 10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员 变更公告》，自 2019年 8月 9日起，刘建先生不再担任公司总经理，由傅国庆先生代任公司总经 泰达宏利亚洲债券（QDII）2019年第 3季度报告 第 11页 共 11 页 理； 2、本公司于 2019年 9月 16日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于住所变更的公告》，自 2019年 9月 16日起，公司住所由“北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层”变 更为“北京市朝阳区针织路 23号楼中国人寿金融中心 6层 02-07单元”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准泰达宏利亚洲债券型证券投资基金设立的文件； 2、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金合同》； 3、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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