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| 人保鑫裕增强债券C(006460) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688207 | ||||||||
| 基金代码 | 006460 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保鑫裕增强债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 25日 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保鑫裕增强债券 基金主代码 006459 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月13日 报告期末基金份额总额 218,474,280.89份 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下， 追求稳定增值。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主 动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下， 适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保鑫裕增强债券A 人保鑫裕增强债券C 下属分级基金的交易代码 006459 006460 报告期末下属分级基金的份额总 214,993,356.71份 3,480,924.18份 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 4 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 人保鑫裕增强债券A 人保鑫裕增强债券C 1.本期已实现收益 2,908,971.43 51,669.43 2.本期利润 1,593,368.35 30,342.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0069 4.期末基金资产净值 228,410,027.71 3,720,430.27 5.期末基金份额净值 1.0624 1.0688 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保鑫裕增强债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.69% 0.16% 1.24% 0.10% -0.55% 0.06% 人保鑫裕增强债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.59% 0.17% 1.24% 0.10% -0.65% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 5 注：1、本基金基金合同于 2018年 11月 13日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为：中国债券总指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 6 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 梁婷 基金经理 2018- 11-13 - 19 年 中国社会科学院经济学博 士。曾任长盛基金管理有 限公司社保基金投资经 理、社保业务管理部副总 监、安邦资产管理有限公 司固定收益事业部总经 理、组合管理部总经理。2 017年11月加入人保资产 公募基金事业部，任投资 总监。2018年8月 9日起任 人保鑫利回报债券型证券 投资基金基金经理。2018 年11月13日起任人保鑫裕 增强债券型证券投资基金 基金经理。2018 年12月2 5日起任人保鑫盛纯债债 券型证券投资基金基金经 理。2019 年4月16日起任 人保福睿18个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理。2019 年4月3日起任 人保鑫泽纯债债券型证券 投资基金基金经理。2019 年8月14日起任人保利璟 纯债债券型证券投资基金 基金经理。 张丽 华 基金经理 2018- 11-13 - 12 年 中国人民大学硕士。曾任 天相投资顾问公司投资分 析部行业分析师、中国民 族证券有限公司研究部行 业分析师、益民基金管理 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 7 有限公司研究部行业分析 师、投资部基金经理助理。 自2017年4月起，加入人保 资产公募基金事业部，自2 018年8月9日起任人保鑫 利回报债券型证券投资基 金基金经理，自2018年10 月16日起任人保转型新动 力灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，自2018 年11月13日起任人保鑫裕 增强债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为本基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，美国正式启动降息，全球货币政策均转向宽松。中美贸易摩擦反复，人 民币汇率突破7的关口。 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 8 国内经济方面，制造业投资进一步下行，基建数据总体不强，地产数据呈现一定的 韧性，通胀水平上行破"3"。政策方面，逆周期政策继续加大力度。货币政策有实质性 举措，先后从推出LPR机制改革，到普遍降准，之后随着央行再度对政策定力进行表态， 市场对于政策预期也发生了逆转。 债券市场上，受外部环境及政策预期的变化，收益率呈宽幅震荡。7月份小幅震荡 后，受国常会对于降准的政策要求，收益率大幅下行，之后随着央行再度表态货币政策 定力，市场对于继续宽松的预期转变，加之降准后风险偏好提升、通胀水平的提升等利 空因素，债市在9月份呈现了较大幅度的调整。可转债市场受益于风险偏好提升，尽管 季末有所回调，但整体仍有较好的正收益。权益市场在三季度风险偏好提升的背景下， 呈现结构性行情，对于增强产品业绩起到了一定的作用。 基金在三季度债券市场稳健操作，以信用债配置为主获取稳定的票息收益，利率债 和可转债进行了一定的波段操作。展望四季度，中美贸易战仍将不断反复，对于出口的 影响将逐步体现，但经济出清的过程已经过半，随着逆周期政策的推进，经济触底企稳 的时间点将越来越近。我们将择机进行大类资产比例的调整，适当增加转债和权益资产 的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保鑫裕增强债券A基金份额净值为1.0624元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为1.24%；截至报告期末人保鑫裕 增强债券C基金份额净值为1.0688元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.59%， 同期业绩比较基准收益率为1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 17,074,720.00 6.41 其中：股票 17,074,720.00 6.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 239,895,724.07 90.07 其中：债券 230,157,724.07 86.42 资产支持证券 9,738,000.00 3.66 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 9 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.75 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,755,344.19 0.66 8 其他资产 5,606,802.72 2.11 9 合计 266,332,590.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 446,000.00 0.19 B 采矿业 - - C 制造业 6,682,230.00 2.88 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,837,380.00 2.51 J 金融业 4,016,050.00 1.73 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 93,060.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 10 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,074,720.00 7.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量 (股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600570 恒生电 子 32,000 2,365,760.00 1.02 2 600276 恒瑞医 药 23,000 1,855,640.00 0.80 3 601398 工商银 行 330,000 1,824,900.00 0.79 4 002230 科大讯 飞 57,000 1,816,020.00 0.78 5 600996 贵广网 络 120,000 1,101,600.00 0.47 6 000625 长安汽 车 140,000 1,037,400.00 0.45 7 601633 长城汽 车 130,000 1,001,000.00 0.43 8 300747 锐科激 光 9,000 894,690.00 0.39 9 601901 方正证 券 120,000 826,800.00 0.36 10 601688 华泰证 券 40,000 763,600.00 0.33 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 11 2 央行票据 - - 3 金融债券 33,813,874.00 14.57 其中：政策性金融债 33,813,874.00 14.57 4 企业债券 164,642,804.10 70.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,024,900.00 1.30 7 可转债（可交换债） 28,676,145.97 12.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 230,157,724.07 99.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 143735 18方正 09 200,000 20,388,000.00 8.78 2 190210 19国开 10 160,000 16,062,400.00 6.92 3 108602 国开17 04 157,000 15,811,470.00 6.81 4 136176 16绿地 01 150,000 15,378,000.00 6.62 5 155043 18复星 05 150,000 15,376,500.00 6.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代 码 证券名 称 数量 (份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 156306 18远东3 A 200,000 9,738,000.00 4.20 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 12 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 56,576.53 2 应收证券清算款 525,720.48 3 应收股利 - 4 应收利息 5,024,285.71 5 应收申购款 220.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,606,802.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110031 航信转债 6,007,468.50 2.59 2 110043 无锡转债 2,399,960.50 1.03 3 113013 国君转债 2,392,456.50 1.03 4 113008 电气转债 2,118,509.00 0.91 5 128028 赣锋转债 1,822,974.22 0.79 6 113011 光大转债 1,507,545.60 0.65 7 113017 吉视转债 1,312,870.00 0.57 8 113014 林洋转债 1,177,890.00 0.51 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 13 9 128035 大族转债 1,067,920.00 0.46 10 110046 圆通转债 1,063,440.00 0.46 11 127005 长证转债 813,554.00 0.35 12 127007 湖广转债 783,570.39 0.34 13 128032 双环转债 758,515.88 0.33 14 113022 浙商转债 685,008.00 0.30 15 113505 杭电转债 652,978.20 0.28 16 110048 福能转债 581,750.00 0.25 17 110041 蒙电转债 573,173.00 0.25 18 128019 久立转2 560,710.00 0.24 19 128016 雨虹转债 346,682.34 0.15 20 128022 众信转债 301,704.00 0.13 21 113021 中信转债 80,666.40 0.03 22 128017 金禾转债 29,713.84 0.01 23 110055 伊力转债 27,009.60 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保鑫裕增强债券A 人保鑫裕增强债券C 报告期期初基金份额总额 228,170,401.75 5,198,372.15 报告期期间基金总申购份额 40,435.23 217,228.51 减：报告期期间基金总赎回份额 13,217,480.27 1,934,676.48 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 214,993,356.71 3,480,924.18 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 -2019093 0 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 91.54% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续 六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保鑫裕增强债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保鑫裕增强债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保鑫裕增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原 稿。 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 15页 15 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：北京市西城区金融大街25号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2019年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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