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| 南方交元债券(006151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1688004 | ||||||||
| 基金代码 | 006151 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方交元债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方交元债券 基金主代码 006151 交易代码 006151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 13日 报告期末基金份额总额 1,118,959,697.10份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的 投资收益。 投资策略 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实 现基金资产持续稳定增值。实际投资过程中，将综合运 用收益率曲线策略、杠杆放大策略等投资策略。本基金 主要投资于债券，将重点投资信用类债券，辅助投资于 精选的资产支持证券以提高组合收益能力。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方交元”。 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 9,959,293.85 2.本期利润 11,837,123.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0141 4.期末基金资产净值 1,162,956,487.64 5.期末基金份额净值 1.0393 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.47% 0.03% 0.46% 0.04% 1.01% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 注：本基金合同于 2018年 12月 13日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成 立日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑迎迎 本基金 基金经 理 2018年12 月 13日 - 11年 女，中国人民大学金融学硕士，具有基 金从业资格。曾先后就职于农银汇理基 金、富国基金，历任行业研究员、信用 研究员、基金经理；2012年 10月至 2015 年 1月，任富国 7天理财宝基金经理； 2013年 1月至 2015年 4月，任富国强回 报基金经理；2014年 3月至 2016年 10 月，任富国可转换债券基金经理；2015 年 4月至 2017年 3月，任富国新天锋、 富国收益增强基金经理；2015年 8月至 2016年 9月，任富国新动力基金经理； 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 2016年 1月至 2017年 3月，任富国稳健 增强基金经理。2017年 6月加入南方基 金；2017年 9月至 2018年 12月，任南 方荣毅基金经理；2017年 8月至 2019 年 1月，任南方通利基金经理；2017年 8月至 2019年 5月，任南方高元基金经 理；2017年 8月至今，任南方荣光基金 经理；2017年 10月至今，任南方多利基 金经理；2017年 12月至今，任南方荣冠 基金经理；2018年 2月至今，任南方卓 元基金经理；2018年 9月至今，任南方 泽元基金经理；2018年 12月至今，任南 方荣发、南方交元、南方畅利、南方昌 元转债基金经理；2019年 2月至今，任 南方华元基金经理；2019年 5月至今， 任南方恒庆一年基金经理。 杜才超 本基金 基金经 理 2018年12 月 13日 - 7年 中央财经大学金融学硕士，具有基金从 业资格。2012年 7月加入南方基金，历 任债券交易员、债券研究员、信用分析 师。2016年 3月至 2016年 12月，任南 方润元、南方稳利、南方多利、南方金 利的基金经理助理。2016年 12月至 2018 年 2月，任南方润元、南方稳利基金经 理；2016年 12月至今，任南方丰元、南 方宣利基金经理；2018年 9月至今，任 南方泽元基金经理；2018年 12月至今， 任南方交元基金经理；2019年 6月至今， 任南方旭元基金经理；2019年 7月至今， 任南方泰元基金经理。 李慧鹏 本基金 基金经 理 2019年 2 月 26日 - 13年 首都经济贸易大学产业经济学硕士，具 有基金从业资格。曾就职于联合资信评 估有限公司、银华基金管理有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司、民生加银 基金管理有限公司，历任分析师、研究 员、信用评级分析师、基金经理。2014 年 2月至 2015年 4月，任泰达宏利收益 增强基金经理；2015年 7月至 2018年 10月，任民生加银平稳增利、民生加银 平稳添利基金经理；2016年 1月至 2017 年 8月，任民生加银新收益基金经理； 2016年 4月至 2017年 9月，任民生加银 家盈理财基金经理；2016年 6月至 2017 年 8月，任民生加银鑫瑞基金经理；2016 年 7月至 2018年 4月，任民生加银鑫盈 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 基金经理；2016年 9月至 2017年 11月， 任民生加银鑫安基金经理；2016年 10 月至 2018年 10月，任民生加银鑫享基 金经理；2016年 12月至 2018年 3月， 任民生加银岁岁增利基金经理；2017年 3月至 2018年 8月，任民生加银鑫益基 金经理；2017年 4月至 2018年 10月， 任民生加银汇鑫基金经理；2017年 6月 至 2018年 10月，任民生加银鑫元基金 经理；2017年 7月至 2017年 12月，任 民生加银鑫兴、民生加银鑫成、民生加 银鑫智、民生加银鑫华基金经理；2017 年 8月至 2017年 12月，任民生加银鑫 信基金经理。2018年 10月加入南方基 金；2019年 2月至今，任南方聚利、南 方交元基金经理；2019年 6月至今，任 南方国利基金经理；2019年 7月至今， 任南方初元中短债基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1次，是由于投资组合的投资策略需要所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场牛市延续，但波动性上升，尤其 9 月以来，货币政策表现出较强的定 力，前期过于宽松的政策预期需要修正。展望四季度，收益率继续下行的空间可能较为有 限，但流动性仍将处于较宽松的状态，资金利率仍会维持在低水平。本基金将回归票息策 略，在控制久期和保证流动性的前提下利用杠杆和票息收益获取回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0393 元，报告期内，份额净值增长率为 1.47%， 同期业绩基准增长率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,283,889,839.80 95.84 其中：债券 1,263,889,839.80 94.35 资产支持证券 20,000,000.00 1.49 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,530,435.42 1.23 8 其他资产 39,217,546.17 2.93 9 合计 1,339,637,821.39 100.00 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,827,504.80 2.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,222,062.20 9.39 其中：政策性金融债 109,222,062.20 9.39 4 企业债券 316,497,672.80 27.21 5 企业短期融资券 117,382,600.00 10.09 6 中期票据 696,960,000.00 59.93 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,263,889,839.80 108.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101900980 19中煤能源 MTN001 600,000 60,456,000.00 5.20 2 101901201 19陕煤化MTN004 600,000 59,970,000.00 5.16 3 180210 18国开 10 500,000 50,985,000.00 4.38 4 101900222 19中油股MTN003 500,000 50,150,000.00 4.31 5 101900611 19沪港务MTN002 500,000 50,105,000.00 4.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138006 19汇裕 01 100,000 10,000,000.00 0.86 2 T00142 天著优 06 100,000 10,000,000.00 0.86 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,961.98 2 应收证券清算款 17,887,648.24 3 应收股利 - 4 应收利息 21,302,935.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,217,546.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 540,087,092.36 报告期期间基金总申购份额 579,088,501.97 减：报告期期间基金总赎回份额 215,897.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,118,959,697.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 南方交元债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701 -2019072 5 148,231,3 58.23 - - 148,231,3 58.23 13.25% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方交元债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方交元债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方交元债券型证券投资基金 2019年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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