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| 南方沪港深价值混合(001979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687866 | ||||||||
| 基金代码 | 001979 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方沪港深价值主题灵活配置混合 基金主代码 001979 交易代码 001979 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 23日 报告期末基金份额总额 85,649,570.13份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过 专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金对各大类资产的预期风险和 预期收益率进行分析评估，并据此制定在股票、债券、 现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在 保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的 稳定增值。 2、股票投资策略 本基金动态界定“价 值主题”相关主题，定性分析和定量分析相结合，评估 分析组合股票的投资吸引力，构建与优化投资组合，并 关注发掘“港股通”机制下的个股投资机会。 3、其 他标的投资策略 在寻求债券、权证、股指期货等已知 标的投资机会之外，如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳 入投资范围以丰富组合投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率× 40% 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本 基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本 基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投 资所面临的特别投资风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方沪港深价 值”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 2,698,174.71 2.本期利润 447,281.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 4.期末基金资产净值 77,508,567.21 5.期末基金份额净值 0.905 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.56% 0.96% 0.41% 0.57% 0.15% 0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 毕凯 本基金 基金经 理 2018年 6 月 8日 - 6年 美国埃默里大学工商管理专业（金融方 向）硕士，注册金融分析师（CFA），具 有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份 有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨 星资讯有限公司，历任高级分析师、绩 效评价员、股票分析师。2015年 6月加 入南方基金，任职国际业务部研究员； 2016年 12月至 2017年 8月，任南方金 砖基金经理助理；2017年 8月至 2019 年 4月，任国企精明基金经理；2017年 8月至今，任南方香港优选基金经理； 2018年 6月至今，任南方沪港深价值基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1次，是由于投资组合的投资策略需要所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年第三季度全球制造业持续弱势，服务业表现相对稳健，中美双边争端有所反复 并一定程度上蔓延至文化和地缘政治领域。美联储九月份如期进行了全年第二次降息，全 球风险资产表现有所分化，新经济板块与旧经济板块的估值分化进一步加大。根据 Bloomberg的统计，2019年 7月至 2019年 9月发达市场 Markit制造业月度 PMI分别为 48.6、 48.8和 48.6，跌破容枯线且低于之前三个月均值，其中美国 Markit制造业月度 PMI分别为 50.4、50.3和51.1，低于之前三个月均值；新兴市场Markit制造业月度PMI分别为50.1、 50.4和 51.0，略高于之前三个月均值。美国经济表现下行较为明显，未来十二个月陷入衰 退的概率有所增加。从市场风格上来看，成长类个股与价值类个股投资回报接近。按美元 计价全收益口径计算，2019年第三季度 MSCI全球价值指数上涨 0.69%，MSCI全球成长指数 上涨 0.63%。年初至今 MSCI全球价值指数上涨 14.21%，MSCI全球成长指数上涨 22.16%。 报告期间，MSCI 全球指数按美元计价上涨 0.08%，MSCI 新兴市场指数按美元计价下跌 5.11%，恒生指数按港币计价下跌 8.58%，黄金价格按美元计价上涨 4.47%，十年期美国国 债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降 34个基点、6个基点和 24个基点。 新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨 3.74%,印度 Nifty指数按本币计价下 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 跌 2.67%，俄罗斯 MOEX 指数按本币计价下跌 0.68%。美元指数显著上行,由 96.13 回升至 99.38。 港股市场方面，2019年第三季度恒生指数下跌 8.58%，恒生国企指数下跌 6.26%。从市 值角度来看，恒生大型股指数下跌 7.68%，恒生中型股指数下跌 6.57%，恒生小型股指数下 跌 7.38%。根据 Wind统计，2019年三季度港股通南下资金累计净买入 845亿元人民币，显 著高于 2019年一季度的 135亿元人民币和 2019年二季度的 603亿元人民币。恒生 AH股溢 价指数于报告期内略有上升，由128.30点上扬至128.68点。恒生行业方面，消费品制造业、 工业、消费者服务业板块分别跑赢恒生指数 11.46%、8.90%和 5.52%，而跌幅较大的综合、 原材料和地产建筑板块分别落后恒生指数 4.51%、4.31%和 3.31%。 在资产配置上，本基金股票整体仓位维持平稳，行业仓位水平采取了均衡配置的策略， 主要通过自下而上的选股获取超额收益。在投资策略上以价值投资为导向，遵循自下而上 为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司，尤其关注公司的技术 优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长 期逻辑进行个股筛选，不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股，同时通过分散化投 资控制投资组合整体的风险。 本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素，努力 控制基金的回撤水平，力争战胜业绩比较基准，为投资者创造持续稳健的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 0.905元，报告期内，份额净值增长率为 0.56%，同 期业绩基准增长率为 0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,600,738.59 85.56 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 其中：股票 66,600,738.59 85.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,392,763.43 13.35 8 其他资产 846,596.48 1.09 9 合计 77,840,098.50 100.00 注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 63,002,378.59 元， 占基金资产净值比例 81.28%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,598,360.00 4.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,598,360.00 4.64 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 能源 5,639,727.33 7.28 材料 6,198,930.23 8.00 工业 1,747,103.17 2.25 非必需消费 20,464,171.48 26.40 必需消费品 1,847,316.48 2.38 医疗保健 3,762,013.11 4.85 金融 13,831,872.35 17.85 科技 4,808,074.10 6.20 通讯 584,953.49 0.75 公用事业 4,118,216.85 5.31 政府 - - 合计 63,002,378.59 81.28 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 06169 中国宇华教 育集团有限 公司 1,050,000 3,741,086.48 4.83 2 01528 红星美凯龙 家居集团股 份有限公司 630,000 3,722,144.27 4.80 3 01765 希望教育 3,392,000 3,487,964.43 4.50 4 00799 IGG Inc. 730,000 3,213,320.42 4.15 5 01234 中国利郎有 限公司 550,000 3,095,698.32 3.99 6 02238 广州汽车集 团股份有限 公司 400,000 2,706,030.00 3.49 7 01787 山东黄金 140,600 2,462,895.01 3.18 8 00386 中国石油化 工股份有限 公司 570,000 2,395,918.96 3.09 9 00570 中国中药控 股有限公司 680,000 2,208,120.48 2.85 10 02001 中国新高教 集团有限公 司 794,000 2,205,883.50 2.85 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用 流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特 征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 567,657.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 276,145.27 4 应收利息 2,793.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 846,596.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 91,709,250.74 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 报告期期间基金总申购份额 1,814,870.82 减：报告期期间基金总赎回份额 7,874,551.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 85,649,570.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com 南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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