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| 南方利达灵活配置混合C(001567) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687857 | ||||||||
| 基金代码 | 001567 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方利达灵活配置混合 基金主代码 001566 交易代码 001566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 8日 报告期末基金份额总额 374,186,893.15份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业 化研究分析及投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市 场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益 与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳 定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配 置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币三年期定期存款利率（税 后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于 股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方利达 A 南方利达 C 下属分级基金的交易代码 001566 001567 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 报告期末下属分级基金的份 额总额 241,450,876.75份 132,736,016.40份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方利达”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 南方利达 A 南方利达 C 1.本期已实现收益 9,996,792.37 5,495,063.67 2.本期利润 7,993,881.20 4,312,592.99 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0322 0.0315 4.期末基金资产净值 291,562,522.18 160,219,870.32 5.期末基金份额净值 1.208 1.207 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方利达 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.67% 0.25% 1.01% 0.01% 1.66% 0.24% 南方利达 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.59% 0.25% 1.36% 0.01% 1.23% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 注：本基金 C级份额相关数据和指标按投资者实际持有份额的期间计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吴剑毅 本基金 基金经 理 2015年 7 月 8日 - 11年 清华大学金融学硕士，具有基金从业资 格。2009年 7月加入南方基金，任南方 基金研究部金融行业研究员；2012年 3 月至 2014年 7月，担任南方避险、南方 保本基金经理助理；2015年 11月至 2017 年 12月，任南方顺康保本基金经理；2014 年 7月至 2018年 1月，任南方恒元基金 经理；2015年 9月至 2018年 11月，任 南方消费活力基金经理；2015年 10月至 2018年 11月，任南方顺达保本基金经 理；2017年 8月至 2019年 1月，任南方 金融混合基金经理；2015年 5月至今， 任南方利众基金经理；2015年 7月至今， 任南方利达基金经理；2015年 11月至 今，任南方利安基金经理；2016年 12 月至今，任南方安颐混合基金经理；2017 年 11月至今，任南方安福混合基金经理； 2017年 12月至今，任南方顺康混合基金 经理；2018年 2月至今，任南方安养混 合基金经理；2018年 11月至今，任南方 中小盘成长股票基金经理；2019年 1月 至今，任南方新蓝筹混合基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组 合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 1次，是由于投资组合的投资策略需要所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 受中美贸易摩擦和全球经济增速放缓影响，报告期内国内经济承压，自 2019年 5月美 国提高关税以来，制造业PMI已连续5个月位于荣枯线水平以下。由于美国不断扩大贸易摩 擦规模，全球主要经济体均受影响，贸易保护主义制约了全球经济的发展。 市场方面，报告期内上证综指下跌 2.47%，创业板指上涨 7.68%，沪深 300 指数下跌 0.29%。受益 5G 投资和国产替代的科技板块展现出大幅上涨的结构性行情，医药、食品饮 料等业绩确定性强的板块也有较好表现，而钢铁、煤炭、建筑等周期板块表现欠佳。 报告期内, 我们在股票配置上依旧重点选取低估值的优质公司,这类型公司通常行业格 局和竞争地位相对清晰，可以较好地保证未来业绩的稳定性和持续性。固定收益方面，我 们主要持有高评级的信用债或存单，以获取确定性的持有到期收益为主。 展望 4 季度，经济仍然存在下行压力，贸易战的影响也将延续和反复，但在中美双方 均面临经济放缓的情况下，双方仍有较强动力在谈判中达成协议。政策方面，国内政策定 向宽松持续推进，而美联储加息和收表态度在松动，给国内信用扩张提供了政策空间，预 计较长时间内政策将维持友好态势。最后，从资金面上看，以外资为首的增量资金仍在源 源不断进入市场，有利于优质个股持续企稳上涨。基于上述判断,我们依旧看好低估值优质 公司在 4季度的表现。 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.208元，报告期内，份额净值增长率为 2.67%， 同期业绩基准增长率为 1.01%；本基金 C份额净值为 1.207元，报告期内，份额净值增长率 为 2.59%，同期业绩基准增长率为 1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 94,881,441.51 20.46 其中：股票 94,881,441.51 20.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 348,543,800.00 75.16 其中：债券 348,543,800.00 75.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.73 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,913,005.92 0.84 8 其他资产 8,391,840.88 1.81 9 合计 463,730,088.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,725,542.88 11.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,479,027.40 0.77 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 E 建筑业 7,463,477.00 1.65 F 批发和零售业 1,283,475.00 0.28 G 交通运输、仓储和邮政业 8,569,110.00 1.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,895,335.23 0.42 J 金融业 20,204,959.00 4.47 K 房地产业 914,940.00 0.20 L 租赁和商务服务业 1,345,575.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 94,881,441.51 21.00 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601398 工商银行 1,698,300 9,391,599.00 2.08 2 601006 大秦铁路 1,129,000 8,569,110.00 1.90 3 600176 中国巨石 1,034,700 8,401,764.00 1.86 4 601877 正泰电器 345,500 7,542,265.00 1.67 5 600660 福耀玻璃 257,800 5,537,544.00 1.23 6 600887 伊利股份 194,100 5,535,732.00 1.23 7 601166 兴业银行 309,000 5,416,770.00 1.20 8 601328 交通银行 990,200 5,396,590.00 1.19 9 600104 上汽集团 224,800 5,345,744.00 1.18 10 601668 中国建筑 957,800 5,200,854.00 1.15 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,000,600.00 0.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,046,900.00 5.10 其中：政策性金融债 22,046,500.00 4.88 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 4 企业债券 154,257,500.00 34.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 169,238,800.00 37.46 9 其他 - - 10 合计 348,543,800.00 77.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111907116 19招商银行CD116 400,000 38,800,000.00 8.59 2 111905079 19建设银行CD079 300,000 29,349,000.00 6.50 3 111909202 19浦发银行CD202 300,000 29,343,000.00 6.49 4 143380 17华能 01 200,000 20,394,000.00 4.51 5 136053 15南航 01 200,000 20,210,000.00 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市 场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货 资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券除 19浦发银行 CD202（证券代码 111909202）外其他证 券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 2019 年 10月 12日银保监会公告显示：浦发银行因存在：（一）对成都分行授信业务 及整改情况严重失察； （二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力 等违规情形，于 2019年 6月 24日被罚款合计 130万元。 2018年 12月 7日，银保监会公告显示：浦发银行因存在内控管理、同业投资、理财产 品管理等违规情况，于 2018年 11月 9日罚款 3160万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 1 存出保证金 138,756.75 2 应收证券清算款 2,376,346.89 3 应收股利 - 4 应收利息 5,873,032.72 5 应收申购款 3,704.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,391,840.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方利达 A 南方利达 C 报告期期初基金份额总额 254,391,717.24 125,461,459.23 报告期期间基金总申购份额 3,069,361.78 17,806,751.19 减：报告期期间基金总赎回 份额 16,010,202.27 10,532,194.02 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 241,450,876.75 132,736,016.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701 -2019093 0 83,996,65 4.87 - - 83,996,65 4.87 22.45% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方利达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方利达灵活配置混合型证券投资基金 2019年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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