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| 万家量化同顺A(005650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687713 | ||||||||
| 基金代码 | 005650 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家量化同顺多策略混合 基金主代码 005650 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 4日 报告期末基金份额总额 41,772,408.55份 投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用量 化方法使投资适应市场变化，并引入多维度数 据，建立有效因子组合，在合理控制风险的基础 上，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以自主开发的量化多因子模型为基础，对 股票池进行投资价值定量分析，从而构建市场上 具备超额收益的股票投资组合。本基金将根据自 主开发的量化择时模型，对投资组合的股票仓位 水平进行一定程度的调节。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*90%+一年期银行定期存款 收益率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期风险、中高 预期收益的证券投资基金，其预期风险收益水平 高于债券型基金及货币市场基金但低于股票型 基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家量化同顺 A 万家量化同顺 C 下属分级基金的交易代码 005650 005651 报告期末下属分级基金的份额总额 39,562,450.22份 2,209,958.33份 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 万家量化同顺 A 万家量化同顺 C 1．本期已实现收益 3,262,719.20 161,851.43 2．本期利润 1,430,561.29 53,070.43 3．加权平均基金份额本期利润 0.0278 0.0203 4．期末基金资产净值 41,850,114.06 2,317,668.20 5．期末基金份额净值 1.0578 1.0487 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家量化同顺 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.08% 0.90% -0.17% 0.89% 2.25% 0.01% 万家量化同顺 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.96% 0.90% -0.17% 0.89% 2.13% 0.01% 注：本基金自 2019年 2月 22日起将业绩比较基准由“中证 800指数收益率*65% + 一年期银行定 期存款收益率(税后)*35%”，修订为“中证 800 指数收益率*90% + 一年期银行定期存款收益率 (税后)*10%”。 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金成立于 2018年 05月 04日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈旭 万家中 证 1000 指数增 强型发 起式证 券投资 基金、万 家中证 500指 2018年 5 月 4日 2019年 9月 19日 6年 上海交通大学模式识别与 智能系统硕士。2010年 3月 至 2012年 9月在易安信中 国卓越研发中心工作，担任 高级软件工程师；2013年 1 月至 2015年 6月在国信证 券股份有限公司工作，先后 担任经济研究所分析师、自 营金融工程部投资经理等 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 数增强 型发起 式证券 投资基 金的基 金经理 职，主要从事量化投资研究 分析及交易等工作；2015 年 7月加入万家基金管理有 限公司，自 2017年 11月起 担任基金经理职务，现任量 化投资部副总监（主持工 作）、基金经理。 乔亮 万家量 化睿选 灵活配 置混合 型基金、 万家量 化同顺 多策略 灵活配 置混合 型基金、 万家中 证 1000 指数增 强型发 起式基 金、万家 沪 深 300指 数增强 型基金、 万家中 证 500 指数增 强型基 金 2019年 8 月 21日 - 13年 曾任美国巴克莱国际投资 管理公司基金经理，加拿大 退休基金国际投资管理公 司基金经理，南方基金管理 有限公司量化投资部基金 经理，通联数据股份公司联 合创始人、首席投资官，上 海寻乾资产管理有限公司 投资总监、总经理，巨杉（上 海）资产管理有限公司量化 投资部投资总监。2019年 7 月加入万家基金管理有限 公司，担任公司总经理助 理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度 A股市场整体呈现横盘整理状态，投资者情绪受中美贸易摩擦、国内政策影响较大。 具体来说，三季度宏观经济走势持续低迷，在经济数据持续探底的背景下，中美贸易磨擦进入拉 锯战，中央经济政策坚持稳中求进的总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持流动 性合理充裕。 从市场风格来看，三季度市场中资金相对偏好大市值、高估值、低杠杆、低成长、低流动性、 低波动等类型的风格。 本基金投资策略主要采用基于定量分析的科学投资流程，以追求长期稳定的超额收益。在模 式上采用量化多策略的投资方法，以主动适应不同市场风格的变化，前瞻性的选出性价比较高的 股票组合，提高投资组合的胜率。此外，为响应国家的科技发展政策，自科创板上市以来，具备 科创打新资格的基金产品积极的参与了科创板的网下打新申购，增厚了产品的超额收益。 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 不搞大水漫灌、不将房地产作为短期刺激经济的手段是当前中国经济发展的主旋律，在此大 背景下叠加基建补短板政策的不断强化，政府财政的压力会逐渐加大。 我们认为，当前的房地产调控对经济的影响效果难以把握，地产调控会成为市场情绪的重要 扰动因素。面对近期宏观政策对房地产行业调控趋严，后续仍有经济下行的风险，需要保持谨慎。 有鉴于此，我们认为后续市场的应对应以稳健为主。在行业方面，银行、房地产当前估值处 于历史低位，是比较好的配置品种；光伏等需求确定性高的行业，也值得参与；白酒、医药行业 市场预期已较高，相对谨慎；可选消费方面，市场预期较低，如果四季度有经济企稳迹象，后续 或有较大上涨机会；科技方面，在三季度的急速上涨后，存在业绩与市值之间能否匹配的问题， 有待观察。 我们后续的投资运作将坚持以量化多策略投资作为策略基础，同时积极参与科创板打新等事 件性机会，力求为投资者提供长期稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家量化同顺 A基金份额净值为 1.0578元，本报告期基金份额净值增长率为 2.08%；截至本报告期末万家量化同顺 C基金份额净值为 1.0487元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.96%；同期业绩比较基准收益率为-0.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,604,835.14 77.67 其中：股票 35,604,835.14 77.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,799,820.00 3.93 其中：债券 1,799,820.00 3.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,289,688.58 18.08 8 其他资产 145,170.73 0.32 9 合计 45,839,514.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,098,762.00 2.49 B 采矿业 1,117,346.00 2.53 C 制造业 15,305,383.04 34.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 789,274.00 1.79 E 建筑业 1,251,918.00 2.83 F 批发和零售业 1,110,784.00 2.51 G 交通运输、仓储和邮政业 724,715.00 1.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,099,483.70 4.75 J 金融业 8,938,813.40 20.24 K 房地产业 1,925,690.00 4.36 L 租赁和商务服务业 517,394.00 1.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 403,496.00 0.91 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 264,106.00 0.60 S 综合 57,670.00 0.13 合计 35,604,835.14 80.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 23,700 2,062,848.00 4.67 2 000333 美的集团 18,054 922,559.40 2.09 3 600606 绿地控股 129,200 912,152.00 2.07 4 000661 长春高新 2,100 828,156.00 1.88 5 600519 贵州茅台 700 805,000.00 1.82 6 600036 招商银行 22,900 795,775.00 1.80 7 600031 三一重工 55,000 785,400.00 1.78 8 000776 广发证券 56,100 761,277.00 1.72 9 300498 温氏股份 19,200 713,856.00 1.62 10 002304 洋河股份 6,580 684,320.00 1.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,799,820.00 4.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,799,820.00 4.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019611 19国债 01 18,000 1,799,820.00 4.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,090.08 2 应收证券清算款 78,327.00 3 应收股利 - 4 应收利息 30,087.36 5 应收申购款 666.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 145,170.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家量化同顺 A 万家量化同顺 C 报告期期初基金份额总额 59,975,573.76 2,973,171.73 报告期期间基金总申购份额 181,654.29 204,061.99 减:报告期期间基金总赎回份额 20,594,777.83 967,275.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 39,562,450.22 2,209,958.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 万家量化同顺多策略混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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