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| 万家玖盛A(004464) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687689 | ||||||||
| 基金代码 | 004464 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家玖盛 基金主代码 004464 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 7日 报告期末基金份额总额 396,043,025.93份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策 略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债 券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收 益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种 运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效 性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前 提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求 持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期 存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低 于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属 于中低风险/收益的产品。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家玖盛 A 万家玖盛 C 下属分级基金的交易代码 004464 004465 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份额总额 396,037,925.39份 5,100.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 万家玖盛 A 万家玖盛 C 1．本期已实现收益 4,636,403.42 56.84 2．本期利润 5,836,451.06 72.30 3．加权平均基金份额本期利润 0.0147 0.0142 4．期末基金资产净值 413,270,325.59 5,317.40 5．期末基金份额净值 1.0435 1.0425 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家玖盛 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.43% 0.06% 0.44% 0.03% 0.99% 0.03% 万家玖盛 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.38% 0.06% 0.44% 0.03% 0.94% 0.03% 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金成立于 2017年 06月 07日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职日 期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 陈佳昀 万家添利债券型证券投资 基金（LOF）、万家货币市场 证券投资基金、万家鑫瑞纯 债债券型证券投资基金、万 家稳健增利债券型证券投 2017 年6月 29日 2019 年 9 月 9 日 7.5 年 上海财经大学金融学硕士。 2011年 7月至 2015年 11月 在财达证券有限责任公司 工作，先后担任固定收益部 经理助理、资产管理部投资 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 资基金基金经理 经理职务；2015年 12月至 2017年 4月在平安证券股份 有限公司工作，担任资产管 理部投资经理职务。2017 年 4月进入万家基金管理有 限公司，从事债券研究与投 资工作，自 2017年 5月起 担任固定收益部基金经理 职务。 周潜玮 万家恒瑞 18个月定期开放 债券型证券投资基金、万家 家享中短债债券型证券投 资基金、万家 3-5年政策性 金融债纯债债券型证券投 资基金、万家鑫璟纯债债券 型证券投资基金、万家双利 债券型证券投资基金、万家 瑞益灵活配置混合型证券 投资基金、万家鑫享纯债债 券型证券投资基金、万家 1- 3年政策性金融债纯债债券 型证券投资基金、万家玖盛 纯债9个月定期开放债券型 证券投资基金、万家鑫悦纯 债债券型证券投资基金的 基金经理 2019 年1月 31日 - 12. 5年 上海交通大学公共管理硕 士。2006年 7月至 2016年 8 月在上海银行股份有限公 司工作，其中 2012年 2月 至 2016年 8月在总行金融 市场部债券交易部工作， 2012年 10月起担任债券交 易部副主管，主要负责债券 投资及交易等相关工作； 2016年 9月加入万家基金管 理有限公司，曾任固定收益 部投资经理，主要从事债券 类专户产品的投资及研究 等相关工作，2018年 3月起 担任固定收益部基金经理 职务。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 国内经济三季度稳中向好，在海外各主要经济体数据下滑明显的大背景下，国内一方面加强 房地产市场的调控，一方面面临中美贸易关税的影响，依旧保持了相对稳健的增速，实属难能可贵。 9月底的财新 pmi数据略有上行，显示经济仍有一定的韧性，短期内并没有太大的风险。值得注 意的是，因供需方面的原因，国内猪肉价格涨幅较大，四季度 cpi数据有一定的上行压力。 三季度债券市场先涨后跌，整体较为平稳。市场从风险偏好极度降低的局面中逐步缓解，无 风险利率也逐步企稳。期间，本组合积极调整久期和杠杆水平，获取一定的超额收益。 预计四季度经济仍有一定的外部冲击，不过国内对冲的政策也将逐步出台。通货膨胀的变化， 值得密切关注。可能会对于资产价格造成一定的扰动。本组合将适时调整久期和杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家玖盛 A基金份额净值为 1.0435元，本报告期基金份额净值增长率为 1.43%；截至本报告期末万家玖盛 C基金份额净值为 1.0425元，本报告期基金份额净值增长率为 1.38%；同期业绩比较基准收益率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 587,814,684.00 88.14 其中：债券 587,814,684.00 88.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,787,817.08 1.02 8 其他资产 72,286,226.40 10.84 9 合计 666,888,727.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 587,814,684.00 142.23 其中：政策性金融债 587,814,684.00 142.23 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 587,814,684.00 142.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 1,983,070 200,686,684.00 48.56 2 180402 18农发 02 1,600,000 164,064,000.00 39.70 3 180302 18进出 02 1,200,000 123,024,000.00 29.77 4 160206 16国开 06 1,000,000 100,040,000.00 24.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,603.78 2 应收证券清算款 59,999,382.47 3 应收股利 - 4 应收利息 12,268,940.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 9,300.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,286,226.40 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家玖盛 A 万家玖盛 C 报告期期初基金份额总额 396,037,925.39 5,100.54 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 396,037,925.39 5,100.54 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190701 - 20190930 197,920,831.27 - - 197,920,831.27 49.97% 2 20190701 - 20190930 98,959,920.83 - - 98,959,920.83 24.99% 3 20190701 - 20190930 98,959,920.83 - - 98,959,920.83 24.99% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 万家玖盛 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家玖盛纯债 9个月定期开放证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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