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| 万家鑫丰纯债A(004079) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687684 | ||||||||
| 基金代码 | 004079 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 07月 01日起至 2019年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家鑫丰纯债 基金主代码 004079 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 18日 报告期末基金份额总额 521,375,117.96份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩 比较基准的投资收益。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策 略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债 券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价 格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的 投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各 类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求 组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达 到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活 期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 下属分级基金的交易代码 004079 004080 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 报告期末下属分级基金的份额总额 499,174,886.69份 22,200,231.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 1．本期已实现收益 4,553,732.93 89,334.16 2．本期利润 4,903,470.19 85,626.90 3．加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0088 4．期末基金资产净值 524,955,460.26 23,369,046.02 5．期末基金份额净值 1.0516 1.0526 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家鑫丰纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.94% 0.02% 0.42% 0.04% 0.52% -0.02% 万家鑫丰纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.93% 0.02% 0.42% 0.04% 0.51% -0.02% 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金成立于 2017年 1月 18日，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 苏谋东 万家强 化收益 定期开 放债券 型证券 2017年 1 月 18日 2019年 9月 9 日 10.5年 复旦大学世界经济硕士。 2008年 7月至 2013年 2月 在宝钢集团财务有限责任 公司工作，担任资金运用部 投资经理，主要从事债券研 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 投资基 金、万家 信用恒 利债券 型证券 投资基 金、万家 颐和灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家瑞 盈灵活 配置混 合型证 券投资 基金、万 家鑫丰 纯债债 券型证 券投资 基金、万 家现金 增利货 币市场 基金、万 家安弘 纯债一 年定期 开放债 券型证 券投资 基金、万 家家瑞 债券型 证券投 资基金、 万家鑫 璟纯债 债券型 证券投 资基金、 万家瑞 富灵活 究和投资工作；2013年 3月 进入万家基金管理有限公 司，从事债券研究工作，自 2013年 5月起担任基金经理 职务，现任固定收益部总 监、基金经理。 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 配置混 合型证 券投资 基金、万 家瑞舜 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、万家 颐达灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家瑞 祥灵活 配置混 合型证 券投资 基金、万 家鑫悦 纯债债 券型证 券投资 基金、万 家增强 收益债 券型证 券投资 基金、万 家瑞丰 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、万家 瑞尧灵 活配置 混合型 证券投 资基金 的基金 经理 陈奕雯 万家安 2019年 2 - 4年 清华大学金融学硕士。 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 弘纯债 一年定 期开放 债券型 证券投 资基金、 万家强 化收益 定期开 放债券 型证券 投资基 金、万家 鑫安纯 债债券 型证券 投资基 金、万家 鑫丰纯 债债券 型证券 投资基 金的基 金经理 月 21日 2014年 7月至 2015年 3月 在上海陆家嘴国际金融资 产交易市场股份有限公司 工作。 2015年 3月加入万家基金管 理有限公司，2019年 2月起 担任固定收益部基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济基本面下行压力仍较为显著，压力主要来自两方面，其一是地产政策环境仍 偏紧，行业景气度继续温和下行，其二是贸易战对出口导向性行业的影响进一步显现。在宏观数 据上，我们观察到固定资产投资持续下行，工业增加值罕见地出现了显著下行，显示工业经济明 显放缓，我们跟踪的行业高频数据基本也印证了这一点。通胀压力有所显现，食品与非食品走势 背离日趋严重，猪肉价格加速上涨，带动其他相关的食品价格也出现显著上涨，食品推升通胀的 态势日益明显。降准如约而至，但整体流动性环境改善非常边际，银行间资金成本有所抬升，政 策着力点仍是疏通传导渠道、降低实体企业融资成本。 收益率水平整体先下后上，8月贸易战形势恶化叠加经济数据偏差驱动收益率出现下行，后 在通胀预期升温、MLF下调预期落空、资金面收紧等因素的共同作用下收益率出现上行；信用债 走势总体跟随，但在收益回调的过程中表现得更为抗跌，信用利差低位进一步收窄。 本基金三季度维持了一定的杠杆水平，配置利率债为主。 我们认为未来较长一段时间内仍将面临显著的经济下行压力。从近期的情况来看，贸易战形 式有所缓和，部分工业门类面临的短期压力有所减轻，但全球经济增长乏力的格局并没有根本性 改变，外需环境仍一般，而内需在严厉的地产政策以及一以贯之的去杠杆政策的作用下同样缺乏 上行空间，近期稳增长压力有所增大，抓手仍然是基建以及减税降费，基建空间受制于地方政府 债务约束，而减税降费激发实体经济活力的效果则相对缓释。通胀因素在资产价格中逐步有所反 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 映，但其未来演进以及对资产价格的影响仍不能掉以轻心。货币政策层面近期存在一些低于预期 的因素，债券市场资金成本显著抬升，套息空间明显收窄，预计短期内将维持现状。总体来看， 多空交织的情况预计将持续一段时间，债券市场震荡为主。 本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有人获取较好的投 资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家鑫丰纯债 A基金份额净值为 1.0516元，本报告期基金份额净值增长率为 0.94%；截至本报告期末万家鑫丰纯债 C基金份额净值为 1.0526元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.93%；同期业绩比较基准收益率为 0.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 716,908,600.00 98.17 其中：债券 716,908,600.00 98.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,638,477.38 0.22 8 其他资产 11,713,619.77 1.60 9 合计 730,260,697.15 100.00 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 619,000,600.00 112.89 其中：政策性金融债 465,744,000.00 84.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,908,000.00 17.86 9 其他 - - 10 合计 716,908,600.00 130.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180203 18国开 03 1,000,000 102,440,000.00 18.68 2 180212 18国开 12 900,000 91,206,000.00 16.63 3 170205 17国开 05 900,000 90,522,000.00 16.51 4 190207 19国开 07 600,000 60,186,000.00 10.98 5 111997226 19宁波银行 CD084 600,000 59,100,000.00 10.78 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照法律法规要求，以套期保值为目的参与国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,713,619.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,713,619.77 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 报告期期初基金份额总额 499,174,849.70 1,830,494.54 报告期期间基金总申购份额 56.87 21,749,461.16 减:报告期期间基金总赎回份额 19.88 1,379,724.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 499,174,886.69 22,200,231.27 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎买卖本基金额情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701 - 20190930 499,169,348.22 0.00 0.00 499,169,348.22 95.74% 万家鑫丰纯债 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告 5、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家鑫丰纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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