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| 万家瑞益A(001635) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687663 | ||||||||
| 基金代码 | 001635 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家瑞益 基金主代码 001635 交易代码 001635 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 7日 报告期末基金份额总额 335,861,219.19份 投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票 市场、债券投资策略，充分挖掘潜在的投资机会， 追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观 市场主体的基础上，采取积极主动的投资管理策 略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债 券收益曲线移动方向、信用利差等影响固定收益 投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运 用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效 性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前 提下，寻求组合流动性与收益最佳配比，力求持 续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率 *50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和 债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、 中高预期收益的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家瑞益 A 万家瑞益 C 下属分级基金的交易代码 001635 001636 报告期末下属分级基金的份额总额 37,979,622.67份 297,881,596.52份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 万家瑞益 A 万家瑞益 C 1．本期已实现收益 461,940.40 16,307,003.55 2．本期利润 507,291.02 15,170,258.44 3．加权平均基金份额本期利润 0.0244 0.0477 4．期末基金资产净值 51,711,251.74 395,049,203.55 5．期末基金份额净值 1.3616 1.3262 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家瑞益 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.67% 0.50% 0.68% 0.47% 2.99% 0.03% 万家瑞益 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.59% 0.50% 0.68% 0.47% 2.91% 0.03% 注：基金业绩比较基准增长率=沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金于 2015年 12月 7日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任日 期 证券从 业年限 说明 李文宾 万家瑞兴灵活配置混合型 证券投资基金、万家双利债 券型证券投资基金、万家瑞 益灵活配置混合型证券投 资基金、万家新利灵活配置 混合型证券投资基金、万家 2017 年 4 月 14 日 - 8.5年 复旦大学工商管理硕士。 2010年 7月至 2014年 4 月在中银国际证券有限责 任公司工作，担任研究员职 务； 2014年 5月至 2015年 11 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 精选混合型证券投资基金、 万家成长优选灵活配置混 合型证券投资基金、万家智 造优势混合型证券投资基 金、万家经济新动能混合型 证券投资基金、万家科创主 题3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理 月在华泰资产管理有限公 司工作，担任研究员职务； 2015年 11月进入万家基 金管理有限公司，从事股票 研究工作，自 2017年 1月 起担任投资研究部基金经 理职务。 周潜玮 万家恒瑞 18个月定期开放 债券型证券投资基金、万家 家享中短债债券型证券投 资基金、万家 3-5年政策性 金融债纯债债券型证券投 资基金、万家鑫璟纯债债券 型证券投资基金、万家双利 债券型证券投资基金、万家 瑞益灵活配置混合型证券 投资基金、万家鑫享纯债债 券型证券投资基金、万家 1- 3年政策性金融债纯债债券 型证券投资基金、万家玖盛 纯债9个月定期开放债券型 证券投资基金、万家鑫悦纯 债债券型证券投资基金的 基金经理 2018 年 8 月 15 日 - 12.5 年 上海交通大学公共管理硕 士。 2006年 7月至 2016年 8月 在上海银行股份有限公司 工作，其中 2012年 2月至 2016年 8月在总行金融市场 部债券交易部工作，2012 年 10月起担任债券交易部 副主管，主要负责债券投资 及交易等相关工作； 2016年 9月加入万家基金管 理有限公司，曾任固定收益 部投资经理，主要从事债券 类专户产品的投资及研究 等相关工作，2018年 3月起 担任固定收益部基金经理 职务。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场先跌后涨，整体维持一个震荡走势，从指数上看，上证 50跌 2.47%，上证 50跌 1.12%，沪深 300跌 0.29%，创业板大涨 7.68%，风格上成长优于价值，这期间，以消费电子、计 算机、半导体等科技板块出现了明显的超额收益。增量资金方面，融资余额增加超过 300亿，且 成交占比逐步提升，市场活跃度增加。北上资金也是持续的净流入，三季度累计流入超过 900亿。 宏观方面，GDP一季度 6.4%短暂企稳，二季度开始在内外部因素叠加下，增速回落至 6.2%， 外需低迷是经济低迷的关键，贸易摩擦的压力是当前经济下滑的关键，也是 9月初全面降准的主 要原因。相对而言，投资和消费数据虽然不好，但平稳一些。 在三季度投资中，结构上还是配置在低估值、高分红的地产、金融，整体权益仓位较二季度 小幅下降，主要在板块内部随着持仓个股的涨跌和基本面的变化略有调整,总体表现好于市场同 期。 国内经济三季度稳中向好，在海外各主要经济体数据下滑明显的大背景下，国内一方面加强 房地产市场的调控，一方面面临中美贸易关税的影响，依旧保持了相对稳健的增速，实属难能可贵。 9月底的财新 pmi数据略有上行，显示经济仍有一定的韧性，短期内并没有太大的风险。值得注 意的是，因供需方面的原因，国内猪肉价格涨幅较大，四季度 cpi数据有一定的上行压力。 三季度债券市场先涨后跌，整体较为平稳。市场从风险偏好极度降低的局面中逐步缓解，无 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 风险利率也逐步企稳。期间，本组合久期和杠杆水平基本保持稳定。 展望四季度，经济虽然往下，但政策向上，中国经济结构转型升级关键期，我们认为股市整 体正处于一个长期底部，向下空间并不大，具有较大的投资价值。蓝筹板块里，银行、地产估值 非常低，是性价比很高的投资洼地，上升空间较大；成长板块里，在经历一波快速上涨后的调整 阶段，我们认为业绩与估值相匹配，具备核心竞争优势、自主创新带来的估值提升的科技成长行 业龙头相对比较坚挺。 万家瑞益是一只偏绝对收益的产品，我们通过积极稳健的投资策略，实现各类资产配置比例 的动态调整，并对持仓品种，做好高抛低吸，降低持股成本，同时做好个股的止盈和止损操作。 在严格控制下行风险的前提下，努力把握各类趋势性交易机会，为投资人实现稳定的绝对收益。 预计四季度经济仍有一定的外部冲击，不过国内对冲的政策也将逐步出台。通货膨胀的变化， 值得密切关注。可能会对于资产价格造成一定的扰动。本组合将继续维持稳定的久期和杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家瑞益 A基金份额净值为 1.3616元，本报告期基金份额净值增长率为 3.67%；截至本报告期末万家瑞益 C基金份额净值为 1.3262元，本报告期基金份额净值增长率为 3.59%；同期业绩比较基准收益率为 0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 136,493,301.00 29.33 其中：股票 136,493,301.00 29.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 282,805,817.50 60.77 其中：债券 282,805,817.50 60.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,000,000.00 3.87 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,493,326.07 5.26 8 其他资产 3,583,430.54 0.77 9 合计 465,375,875.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,759,016.65 0.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 144,930.76 0.03 J 金融业 4,558,007.50 1.02 K 房地产业 129,031,346.09 28.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 136,493,301.00 30.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 1 600048 保利地产 2,674,449 38,244,620.70 8.56 2 600606 绿地控股 3,829,325 27,035,034.50 6.05 3 600383 金地集团 1,621,910 18,733,060.50 4.19 4 002146 荣盛发展 1,906,292 15,784,097.76 3.53 5 000002 万 科Ａ 563,055 14,583,124.50 3.26 6 600340 华夏幸福 407,829 10,999,148.13 2.46 7 601128 常熟银行 599,800 4,432,522.00 0.99 8 000560 我爱我家 839,600 3,652,260.00 0.82 9 603969 银龙股份 648,756 2,607,999.12 0.58 10 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,408,000.00 7.70 其中：政策性金融债 34,408,000.00 7.70 4 企业债券 60,378,817.50 13.51 5 企业短期融资券 110,296,000.00 24.69 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 77,723,000.00 17.40 9 其他 - - 10 合计 282,805,817.50 63.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111904065 19中国银行 CD065 500,000 48,530,000.00 10.86 2 018007 国开 1801 340,000 34,408,000.00 7.70 3 136253 16中油 03 280,000 27,966,400.00 6.26 4 011900678 19四川航空 SCP003 200,000 20,072,000.00 4.49 5 011901195 19国药控股 SCP007 200,000 20,070,000.00 4.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 165,276.09 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,838,843.50 5 应收申购款 579,310.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,583,430.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.03 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家瑞益 A 万家瑞益 C 报告期期初基金份额总额 786,697.27 327,748,721.15 报告期期间基金总申购份额 37,537,237.08 57,454,929.88 减:报告期期间基金总赎回份额 344,311.68 87,322,054.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 37,979,622.67 297,881,596.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 万家瑞益灵活配置 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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