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| 万家现金宝货币A(000773) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687655 | ||||||||
| 基金代码 | 000773 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家现金宝货币市场证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 10月 24日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家现金宝 基金主代码 000773 交易代码 000773 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 23日 报告期末基金份额总额 13,341,405,632.55份 投资目标 本基金在合理控制风险和保持资产流动性的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比 较基准的收益。 投资策略 本基金在投资组合的管理中，将通过市场利率预期策 略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策 略、同业存款投资策略、回购策略、套利策略和现金 流管理策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、 控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家现金宝 A 万家现金宝 B 下属分级基金的交易代码 000773 004811 报告期末下属分级基金的份额总额 6,968,006,200.25份 6,373,399,432.30份 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 万家现金宝 A 万家现金宝 B 1. 本期已实现收益 46,091,338.55 46,947,272.99 2．本期利润 46,091,338.55 46,947,272.99 3．期末基金资产净值 6,968,006,200.25 6,373,399,432.30 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家现金宝 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6065% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5183% 0.0005% 万家现金宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6548% 0.0005% 0.0882% 0.0000% 0.5666% 0.0005% 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1、本基金于 2014年 9月 23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期, 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 陈佳昀 万家 添利 债券 型证 券投 资基 金（LOF）、 万家 货币 市场 证券 投资基金、 万家 鑫瑞 纯债 债券 2018年 1 月 30日 2019年 9月 9日 7.5年 上海财经大学金融学硕士。 2011年 7月至 2015年 11 月在财达证券有限责任公司 工作，先后担任固定收益部经 理助理、资产管理部投资经理 职务； 2015年 12月至 2017年 4 月在平安证券股份有限公司 工作，担任资产管理部投资经 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 型证 券投 资基金、万 家稳 健增 利债 券型 证券 投资 基金 基金 经理 理职务。 2017年 4月进入万家基金 管理有限公司，从事债券研究 与投资工作，自 2017年 5月 起担任固定收益部基金经理 职务。 侯慧娣 万家 家享 中短 债债 券型 证券 投资基金、 万家 瑞和 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、万家瑞 盈灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金、万家 现金 宝货 币市 场证 券投 资基 金基 金经 理。 2018年 12 月 8日 - 11年 云南大学理学院基础数学硕 士。 2006年 7月至 2008年 10月 在世商软件有限公司工作，担 任债券分析师； 2009年 12月至 2012年 9月 在国信证券股份有限公司经 济研究所工作，担任金融工程 部债券分析师； 2012年 9月至 2015年 6月在 德邦基金管理有限公司工作， 担任固定收益部副总监，基金 经理； 2015年 6月至 2018年 6月在 国联安基金管理有限公司工 作，担任固定收益部基金经 理； 2018年 7月进入万家基金管 理有限公司，担任固定收益部 基金经理。 注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，国内经济基本面整体呈现经济下、CPI上行的“轻滞胀”状态， 3季度 GDP 增速较 2季度继续环比下行 0.2个百分点至 6.0%； 核心 CPI和 PPI 持续走低， 猪肉价格上行幅 度较大导致 9月份 CPI触 3%。3季度由于货币政策受制于贬值压力以及 CPI上行，整体较为稳健， 货币市场资金利率和债券市场收益率先下后上，存单利率未见明显上行。本基金 3季度均衡配置， 审慎管理存单和存款的信用风险，全面提高组合投资存单的信用评级，在季末和 7月底、8月底 等关键时点适度拉长久期，择机加仓配置了存单、存款，在保证基金流动性的前提下为投资者获 取了稳健收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期万家现金宝 A的基金份额净值收益率为 0.6065%，本报告期万家现金宝 B的基金份 额净值收益率为 0.6548%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 9,319,019,995.92 58.25 其中：债券 9,161,485,079.30 57.26 资产支持证券 157,534,916.62 0.98 2 买入返售金融资产 1,899,034,448.56 11.87 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 4,730,763,762.89 29.57 4 其他资产 49,613,950.32 0.31 5 合计 15,998,432,157.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.05 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,651,200,187.39 19.87 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 31.56 19.87 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 6.62 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 9.90 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 38.37 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 33.10 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 119.55 19.87 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 859,951,169.08 6.45 其中：政策性金融债 859,951,169.08 6.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 699,990,647.40 5.25 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,601,543,262.82 56.98 8 其他 - - 9 合计 9,161,485,079.30 68.67 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111915043 19民生银行 CD043 5,000,000 495,262,690.39 3.71 2 160215 16国开 15 3,500,000 350,054,977.45 2.62 3 190201 19国开 01 3,500,000 349,997,706.28 2.62 4 111981499 19郑州银行 CD121 3,000,000 297,738,735.68 2.23 5 111981487 19长沙银行 CD114 3,000,000 297,738,735.68 2.23 6 111981991 19华融湘江 银行 CD065 3,000,000 297,593,434.31 2.23 7 111918020 19华夏银行 CD020 3,000,000 297,355,350.23 2.23 8 111909015 19浦发银行 CD015 3,000,000 297,185,844.14 2.23 9 111910086 19兴业银行 CD086 2,500,000 247,026,891.25 1.85 10 071900072 19招商证券 CP008BC 2,000,000 200,000,029.09 1.50 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0408% 报告期内偏离度的最低值 0.0103% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未到达 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未到达 0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 139393 链融 04A1 400,000 40,134,794.07 0.30 2 156391 金地 06A 300,000 30,142,957.80 0.23 3 139408 万科 35A1 240,000 24,068,993.38 0.18 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 4 139248 万科 26A1 230,000 23,055,243.80 0.17 5 139318 万科 31A1 200,000 20,076,009.13 0.15 6 139355 万科 32A1 200,000 20,056,918.44 0.15 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计 提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,495.11 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 49,309,455.21 4 应收申购款 250,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 49,613,950.32 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家现金宝 A 万家现金宝 B 报告期期初基金份额总额 7,756,477,986.95 4,352,145,136.45 报告期期间基金总申购份额 38,425,599,449.36 8,776,253,122.54 报告期期间基金总赎回份额 39,214,071,236.06 6,754,998,826.69 报告期期末基金份额总额 6,968,006,200.25 6,373,399,432.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。 万家现金宝 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家现金宝货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家现金宝货币市场证券投资基金 2019年第三季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家现金宝货币市场证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站:http://www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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