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| 平安如意中短债A(007017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687566 | ||||||||
| 基金代码 | 007017 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安如意中短债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安如意中短债 场内简称 - 交易代码 007017 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 3日 报告期末基金份额总额 4,149,900,648.34份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、 持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的 综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策 略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深 入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资 组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选 择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合 风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债新综合财富（1-3 年）指数收益率×80%+ 一年期定期存款利率 (税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但 低于混合型基金、股票型基金 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 称 下属分级基金的场内简 称 - - - 下属分级基金的交易代 码 007017 007018 007019 报告期末下属分级基金 的份额总额 2,415,486,113.58份 55,493,979.25份 1,678,920,555.51 份 下属分级基金的风险收 益特征 - - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安如意中短债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.98% 0.03% 1.03% 0.01% 0.95% 0.02% 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 1．本期已实现收益 12,885,366.25 262,360.24 5,528,185.33 2．本期利润 17,455,309.04 324,059.51 7,034,566.75 3．加权平均基金份额本 期利润 0.0181 0.0159 0.0158 4．期末基金资产净值 2,496,875,269.03 57,325,173.22 1,732,530,029.87 5．期末基金份额净值 1.0337 1.0330 1.0319 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 平安如意中短债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.93% 0.03% 1.03% 0.01% 0.90% 0.02% 平安如意中短债 E 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.89% 0.03% 1.03% 0.01% 0.86% 0.02% 业绩比较基准：中债新综合财富(1-3年)指数收益率*80%+ 一年期定期存款利率(税后)*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 1、本基金基金合同于 2019年 04月 03日正式生效，截至报告期末未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张文平 平安如意 中短债债 券型证券 投资基金 的基金经 理；固定 收益投资 中心投资 执行总经 理； 2019年 4月 3日 - 8 张文平先生，南京大学硕 士。先后担任毕马威(中国) 企业咨询有限公司南京分 公司审计一部审计师、大成 基金管理有限公司固定收 益部基金经理。2018年 3 月加入平安基金管理有限 公司，现任固定收益投资中 心投资执行总经理。同时担 任平安短债债券型证券投 资基金、平安惠金定期开放 债券型证券投资基金、平安 鑫利灵活配置混合型证券 投资基金、平安惠悦纯债债 券型证券投资基金、平安合 颖定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金、平安惠 轩纯债债券型证券投资基 金、平安中短债债券型证券 投资基金、平安鑫安混合型 证券投资基金、平安 3-5年 期政策性金融债债券型证 券投资基金、平安惠安纯债 债券型证券投资基金、平安 惠裕债券型证券投资基金、 平安如意中短债债券型证 券投资基金、平安惠聚纯债 债券型证券投资基金、平安 交易型货币市场基金、平安 季享裕三个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。 田元强 平安如意 中短债债 券型证券 投资基金 的基金经 2019年 4月 19日 - 6 田元强先生，西安交通大学 工商管理硕士，曾先后担任 鹏元资信评估有限公司信 用评级部分析师、生命保险 资产管理有限公司信用评 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 理 估部分析师、中国中投证券 有限责任公司研究总部分 析员。2016年 11月加入平 安基金管理有限公司，曾任 固定收益投资中心固定收 益高级研究员。现担任平安 交易型货币市场基金、平安 合颖定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金、平安 鑫利灵活配置混合型证券 投资基金、平安 3-5年期政 策性金融债债券型证券投 资基金、平安日增利货币市 场基金、平安鑫安混合型证 券投资基金、平安如意中短 债债券型证券投资基金基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚 实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最 大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济下行压力增加，投资、消费、出口均无起色，受猪肉价格影响通胀压力 逐步提升，货币政策整体宽松但资金价格相对坚挺，中美贸易摩擦先恶化再缓和；基本面压力下， 政策托底预期增强，债券市场经历了先走强再调整的走势，全季度无风险收益率基本持平。报告 期内，本基金的投资操作相对稳健，保持了中高的杠杆水平，但将久期控制在中等水平，信用风 险控制在中低水平，同时积极寻找一二级市场错误定价的投资机会，在兼顾安全性、流动性和收 益性的情况下，本基金净值稳定增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安如意中短债 A基金份额净值为 1.0337元，本报告期基金份额净值增长率 为 1.98%；截至本报告期末平安如意中短债 C基金份额净值为 1.0330元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.93%；截至本报告期末平安如意中短债 E基金份额净值为 1.0319元，本报告期基金份 额净值增长率为 1.89%；同期业绩比较基准收益率为 1.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,685,898,600.00 95.09 其中：债券 4,685,898,600.00 95.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 105,000,477.50 2.13 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,190,430.08 0.17 8 其他资产 128,739,356.27 2.61 9 合计 4,927,828,863.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 3 金融债券 613,356,500.00 14.31 其中：政策性金融债 215,016,000.00 5.02 4 企业债券 1,172,903,500.00 27.36 5 企业短期融资券 395,878,000.00 9.23 6 中期票据 2,503,760,600.00 58.41 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,685,898,600.00 109.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1820061 18渤海银行 02 1,500,000 152,355,000.00 3.55 2 101572006 15甘电投 MTN002 1,300,000 131,560,000.00 3.07 3 101800654 18云投 MTN003 1,200,000 124,560,000.00 2.91 4 1580243 15贵阳路桥债 1,500,000 121,830,000.00 2.84 5 101901259 19津城建 MTN007A 1,100,000 110,143,000.00 2.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕9号处罚决定，由于渤海银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）理财及自营投资 资金违规用于缴交土地款；（三）理财业务风险隔离不到位；（四）为非保本理财产品提供保本承 诺；（五）同业投资他行非保本理财产品审查不到位。根据相关规定对公司罚款 2530万元。本基 金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿 债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法 规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 64,728.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 58,404,619.27 5 应收申购款 70,270,008.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 128,739,356.27 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安如意中短债 A 平安如意中短债 C 平安如意中短债 E 报告期期初基金份额总额 120,145,592.34 5,030,828.11 168,783,646.16 报告期期间基金总申购份额 2,356,582,193.95 53,463,151.14 1,647,758,373.55 减:报告期期间基金总赎回份额 61,241,672.71 3,000,000.00 137,621,464.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 2,415,486,113.58 55,493,979.25 1,678,920,555.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2019/07/03--2019/07/10 19,848,154.03 370,702,258.13 19,848,154.03 370,702,258.13 8.93% 2 2019/07/11--2019/08/26 0.00 295,043,273.01 0.00 295,043,273.01 7.11% 3 2019/08/07--2019/08/08 19,848,154.03 370,702,258.13 19,848,154.03 370,702,258.13 8.93% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回 时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进 行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎 回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可 能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额 净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规 模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 平安如意中短债 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安如意中短债债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安如意中短债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安如意中短债债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安如意中短债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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