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| 平安量化精选混合A(005486) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687533 | ||||||||
| 基金代码 | 005486 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安量化精选混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安量化精选混合 场内简称 - 交易代码 005486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 1日 报告期末基金份额总额 124,754,473.25份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过量化模型 进行资产配置、精选股票，力求在有效分散风险 的同时实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在投资过程中主要运用量化投资策略进 行投资管理，减少人为主观情绪及个人判断的失 误概率，使投资过程富有纪律性和规范性，力争 获取超越业绩比较基准的投资收益。本基金的投 资策略主要包括两部分：一是，采取数量化方法， 运用行业轮动投资时钟的资产配置策略，确定资 产配置的具体比例；二是，在股票投资过程中， 本基金将保持通过模型选股构建股票投资组合 的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资带 来的风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收 益率×30% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型 基金 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 下属分级基金的基金简称 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 005486 005487 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 92,117,436.02份 32,637,037.23份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C 1．本期已实现收益 3,553,131.47 2,081,673.89 2．本期利润 657,230.62 747,479.31 3．加权平均基金份额本期利润 0.0112 0.0232 4．期末基金资产净值 90,692,656.47 31,696,309.68 5．期末基金份额净值 0.9845 0.9712 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安量化精选混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.54% 0.81% 0.27% 0.67% 2.27% 0.14% 平安量化精选混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.34% 0.81% 0.27% 0.67% 2.07% 0.14% 沪深 300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 1、本基金基金合同于 2018年 02月 01日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 施旭 平安量 化精选 混合型 发起式 证券投 资基金 的基金 经理 2018 年 2 月 1日 - 10 施旭先生，哥伦比亚大学金 融数学硕士。曾任职于西部 证券、Mockingbird Capital Management、 EquaMetrics Inc、国信证券，2015 年加 入平安基金管理有限公司， 任衍生品投资中心量化研 究员，现任平安深证 300指 数增强型证券投资基金、平 安鑫享混合型证券投资基 金、平安鑫安混合型证券投 资基金、平安中证沪港深高 股息精选指数型证券投资 基金、平安股息精选沪港深 股票型证券投资基金、平安 量化先锋混合型发起式证 券投资基金、平安量化精选 混合型发起式证券投资基 金、平安港股通恒生中国企 业交易型开放式指数证券 投资基金、平安安享灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本 着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股市场呈现窄幅震荡，对外部贸易摩擦反复呈现一定耐受度，外部配置资金加 速流入，边际定价权逐步增强，企业盈利增速逐步企稳，估值水平相较成熟市场仍有一定吸引力。 在此期间，本基金坚持采用量化多因子策略，通过多个数据维度，结合股票的基本面和市场情绪， 以严谨的数量化手段甄选个股、优化权重，构建中证 800指数增强组合，借助拆单及交易算法降 低换仓成本，力图在控制行业、风格和个股偏离后，在市场波动过程中获取相对基准稳健有竞争 力的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安量化精选混合 A基金份额净值为 0.9845元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.54%；截至本报告期末平安量化精选混合 C基金份额净值为 0.9712元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.34%；同期业绩比较基准收益率为 0.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 109,526,814.88 83.43 其中：股票 109,526,814.88 83.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 21,685,861.76 16.52 8 其他资产 65,089.12 0.05 9 合计 131,277,765.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,219,468.00 3.45 B 采矿业 2,662,830.00 2.18 C 制造业 37,706,227.58 30.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,423,580.00 1.16 E 建筑业 4,315,737.00 3.53 F 批发和零售业 2,456,760.00 2.01 G 交通运输、仓储和邮政业 3,792,360.00 3.10 H 住宿和餐饮业 486,150.00 0.40 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,155,661.80 4.21 J 金融业 36,129,425.00 29.52 K 房地产业 5,779,848.40 4.72 L 租赁和商务服务业 1,755,722.00 1.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,478,965.10 2.03 R 文化、体育和娱乐业 1,164,080.00 0.95 S 综合 - - 合计 109,526,814.88 89.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601211 国泰君安 318,100 5,589,017.00 4.57 2 600016 民生银行 720,200 4,335,604.00 3.54 3 601169 北京银行 721,000 3,864,560.00 3.16 4 000333 美的集团 65,100 3,326,610.00 2.72 5 002304 洋河股份 28,900 3,005,600.00 2.46 6 601818 光大银行 737,500 2,905,750.00 2.37 7 000776 广发证券 203,900 2,766,923.00 2.26 8 600999 招商证券 167,200 2,750,440.00 2.25 9 601601 中国太保 75,800 2,643,146.00 2.16 10 300498 温氏股份 67,600 2,513,368.00 2.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 5日收到中国证券监督管理委员 会《关于对广发证券股份有限公司采取限制业务活动措施的决定》（中国证券监督管理委员会行政 监管措施决定书〔2019〕31号）。决定中称，经查，公司存在以下问题：一是对广发控股(香港) 有限公司(以下简称广发控股香港或者香港子公司)风险管控缺失，包括对香港子公司新业务风险 管控不足，风控系统未实现对香港子公司风险数据的全覆盖，对香港子公司风控要求执行情况的 监督检查力度不够等；二是对广发控股香港合规管理存在缺陷，对香港子公司合规管理有效性缺 乏监督；三是对广发控股香港内部管控不足，包括财务、组织架构管控不力等；四是作为数据报 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 送的责任主体，未做好广发控股香港月度数据统计工作，向委员会报送的数据不准确。上述情况 违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、第六十九条，《证券公司和证券投资基金管理公司 合规管理办法》第二十四条，《证券公司风险控制指标管理办法》第六条，《证券公司全面风险管 理规范》第十八条、第二十二条、第三十一条的规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条 的规定，中国证券监督管理委员会决定对公司采取限制增加场外衍生品业务规模 6个月、限制增 加新业务种类 6个月的行政监管措施。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该 事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流 程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕10号处罚决定，由于光大银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规 销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业 务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存 款规模。根据相关规定对公司没收违法所得 100万元，罚款 1020万元，合计 1120万元。本基金 管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债 能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规 和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定，由于中国民生银 行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违 规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备 融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未 明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。根据相关规定对公司 罚款 3160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开 展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定，由于中国民生银 行股份有限公司（以下简称“公司”）：贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司罚 款 200万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展 业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策 流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,189.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,800.09 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,089.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C 报告期期初基金份额总额 57,792,424.20 34,670,143.23 报告期期间基金总申购份额 47,971,183.13 3,786,475.89 减:报告期期间基金总赎回份额 13,646,171.31 5,819,581.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 92,117,436.02 32,637,037.23 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,005,417.21 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,005,417.21 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 8.02 - 备注：比例中的分母为两类份额总额的合计。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,005,417.21 8.02 10,005,417.21 8.02 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,005,417.21 8.02 10,005,417.21 8.02 3年 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019/09/17--2019/09/30 0.00 29,681,408.92 0.00 29,681,408.92 23.79% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性 风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不 利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额 赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的 基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等情形。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安量化精选混合型发起式证券投资基金设立的文件 （2）平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同 （3）平安量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安量化精选混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 平安量化精选混合 2019年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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