最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通易支付货币A(161608) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1687396 | ||||||||
| 基金代码 | 161608 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通易支付货币 场内简称 融通货币 基金主代码 161608 基金运作方式 契约型开放式（ETF） 基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日 报告期末基金份额总额 27,692,730,088.85 份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的 平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定 基金投资组合中各类属资产的配置比例； 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资 组合，并根据投资环境的变化相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策 略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债 券，进行投资决策。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 下属分级基金的场内简称 - - 融通货币 下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910 报告期末下属分级基金的 份额总额 27,635,518,907.95 份 10,809,886.82 份 46,401,294.08 份 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 注:（1）根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则 并修订基金合同部分条款的公告》，本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E类份额； （2）融通易支付货币 E(511910)份额上市交易，基金份额面值为 100 元，本表所列融通易支 付货币 E的份额面值已折算为 1元。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日） 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 1.本期已实现收益 158,535,164.82 70,753.78 226,159.20 2.本期利润 158,535,164.82 70,753.78 226,159.20 3.期末基金资产净值 27,635,518,907.95 10,809,886.82 46,401,294.08 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币 市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金 额相等。 （2）本基金自成立起至 2016 年 6 月 14 日，利润分配是按月结转份额；自 2016 年 6 月 15 日起，利润分配方式由按月结转份额变更为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通易支付货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5980% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.5098% 0.0010% 融通易支付货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6588% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.5706% 0.0010% 融通易支付货币 E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5604% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.4722% 0.0010% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 注：（1）本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2010 年 12 月 31 日之前（含此日）采用“银 行一年期定期存款税后利率。”，2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即 银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。 （2）本基金于 2012 年 5 月 2 日增设 B类份额，本基金 B类份额的统计区间为 2012 年 5 月 2 日至本报告期末。 （3）本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E类份额，E类份额首次确认日为 2016 年 6 月 22 日， 统计区间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄浩荣 本基金 的基金 经理 2017 年 7 月 29 日 - 5 黄浩荣先生，厦门大学管理学硕士，5年证券投资从业经历，具 有基金从业资格。2014 年 6 月加入融通基金管理有限公司，历任 固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金 经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通通弘债券型 证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经 理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证 券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金 基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通玺债 券型证券投资基金基金经理、融通通穗债券型证券投资基金基金 经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通通 昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，现任融通汇财 宝货币市场基金基金经理、融通增利债券型证券投资基金基金经 理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通现金宝货 第 5 页 共 11 页 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 币市场基金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理、 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 王超 本基金 的基金 经理、固 定收益 部总监 2018 年 7 月 12 日 - 11 王超先生，厦门大学金融工程硕士，11 年证券投资从业经历，具 有基金从业资格。2007 年 7 月至 2012 年 8 月就职于平安银行金 融市场产品部从事债券投资研究工作。2012 年 8 月加入融通基金 管理有限公司，历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经 理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券 型证券投资基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经 理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市 场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资基金基金经理、融通 可转债债券型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券 投资基金基金经理，现任固定收益部总监、融通债券投资基金基 金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融 通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通增鑫债 券型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金 经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通易支付货币市场 证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经 理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通超短债债券型 证券投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金 经理。 刘明 本基金 的基金 经理 2018 年 11 月 20 日 - 7 刘明先生，北京大学经济学硕士，7年证券投资从业经历，具有 基金从业资格。2012 年 8 月至 2017 年 7 月就职于中国建设银行 总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017 年 7 月加入融通 基金管理有限公司，曾任专户投资经理，现任融通新机遇灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金 经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型 证券投资基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金 经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工 作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内经济需求端和生产端均较为疲软。地产投资仍然是固定资产投资主要支撑，但受 融资及地产政策限制，土地购置增速处于低位，对后续地产投资形成拖累。基建投资增速处于较 低水平，对经济提振效果有限，制造业投资亦结束连续三个月的回升趋势开始下行。从生产端来 看，8月份工业增加值同比增速4.4%，回落趋势明显，且企业间呈现一定分化迹象。货币政策方面， 9月央行实施全面降准加定向降准，LPR报价利率下行，但MLF价格未做调整，市场流动性总体保持 充裕，但短期资金价格中枢平稳。 总体上，三季度经济数据延续回落趋势，债券市场走势震荡。在操作上，三季度主要调整了 资产组合机构，剩余期限和杠杆水平均有所上升。 展望四季度，房地产投资增速或趋于回落，基建增速难有大幅提升，经济下行压力仍在，但 在猪肉和石油价格的影响下，四季度预期通胀或继续上行，一定程度上对央行货币政策形成制约。 本基金将继续做好流动性管理和信用风险把控，择机把握资产配置机会，力求提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通易支付货币 A的基金份额净值收益率 0.5980%，本报告期融通易支付货币 B的 基金份额净值收益率为 0.6588%，本报告期融通易支付货币 E的基金份额净值收益率为 0.5604%， 同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 12,767,919,857.40 45.39 其中：债券 12,767,919,857.40 45.39 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 9,301,056,141.55 33.07 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,917,543,405.72 21.04 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 4 其他资产 141,956,343.57 0.50 5 合计 28,128,475,748.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.50 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 376,630,549.95 1.36 其中：买断式回购融资 - 0.00 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 38.78 0.87 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30 天（含）—60 天 17.00 0.00 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60 天（含）—90 天 11.72 0.00 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90 天（含）—120 天 2.06 0.00 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120 天（含）—397 天（含） 31.65 0.00 其中：剩余存续期超过 397 0.00 0.00 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 天的浮动利率债 合计 101.21 0.87 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 369,401,870.81 1.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,757,123,366.42 6.35 其中：政策性金融债 1,162,845,939.82 4.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 649,278,895.20 2.34 6 中期票据 130,857,658.97 0.47 7 同业存单 9,861,258,066.00 35.61 8 其他 - 0.00 9 合计 12,767,919,857.40 46.11 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 111916262 19 上海银行CD262 3,000,000 298,467,606.07 1.08 2 111980914 19 广东顺德农商行 CD074 3,000,000 295,626,603.99 1.07 3 091602002 16 中国华融债02A 2,700,000 270,963,557.32 0.98 4 011902126 19 铁塔股份SCP004 2,500,000 249,282,806.94 0.90 5 180410 18 农发 10 2,100,000 210,029,758.25 0.76 6 111887013 18 东莞银行CD130 2,000,000 199,726,764.57 0.72 7 199931 19 贴现国债 31 2,000,000 199,678,950.11 0.72 8 111910371 19 兴业银行CD371 2,000,000 199,222,794.58 0.72 9 111889919 18 南京银行CD123 2,000,000 199,091,514.40 0.72 10 111994224 19 广州农村商业银行 CD043 2,000,000 198,590,667.20 0.72 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0663% 报告期内偏离度的最低值 0.0078% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0340% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,149.45 2 应收证券清算款 40,000,000.00 3 应收利息 100,454,242.98 4 应收申购款 1,471,951.14 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 141,956,343.57 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E 报告期期初基金份额总额 26,016,393,103.55 10,737,610.71 41,253,462.97 报告期期间基金总申购份额 88,177,799,780.86 72,276.11 7,959,920.61 报告期期间基金总赎回份额 86,558,673,976.46 - 2,812,089.50 报告期期末基金份额总额 27,635,518,907.95 10,809,886.82 46,401,294.08 注：本基金于 2016 年 6 月 20 日增设 E类份额，基金份额面值为 100 元，本表所列 E类份额 变动数据面值已折算为 1元。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 融通易支付货币市场证券投资基金 2019 年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2019 年 7 月 27 日，本基金管理人发布了《关于调低融通易支付货币市场证券投资基金托管 费率并修订基金合同及托管协议的公告》。经本基金管理人与本基金的基金托管人中国民生银行 股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2019 年 7 月 31 日起，本基金的托管费率 由 0.10%/年调低为 0.05%/年，并相应修改基金合同和托管协议的相关内容。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 （二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》 （四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处、上海证券交易所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2019 年 10 月 25 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |