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| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687262 | ||||||||
| 基金代码 | 006282 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十五日 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根欧洲动力策略股票（QDII） 基金主代码 006282 交易代码 006282 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 10月 31日 报告期末基金份额总额 34,979,221.60份 投资目标 本基金主要投资于欧洲股票，在严格控制风险的前提下追 求超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金将根据欧洲资本市场情况、企业竞争优势等进行综 合分析、评估，精选优秀的欧洲企业进行跨市场配置以构 建股票投资组合。本基金综合考虑欧洲地区不同市场的宏 观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流 动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 3 境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金 资产在欧洲市场之间进行配置，并从估值、股票质量及趋 势三个维度在欧洲上市公司股票中进行筛选。本基金还将 综合分析企业的财务状况、商业模式以及公司管理层三个 方面，从中筛选出优秀的上市公司，结合各项定量和定性 指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：90%×MSCI 欧洲净收益指数（MSCI Europe Index (Total Return Net)）收益率+ 10%×税后 银行活期存款收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JPMorgan Asset Management(UK) Limited 境外投资顾问中文名称 摩根资产管理（英国）有限公司 境外资产托管人英文名称 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -254,494.78 2.本期利润 143,645.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0039 4.期末基金资产净值 37,338,958.05 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.0675 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.67% 0.74% 0.94% 0.66% -0.27% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年 10月 31日至 2019年 9月 30日） 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 5 注：本基金合同生效日为2018年10月31日，图示时间段为2018年10月31日至2019年9月30日。 本基金建仓期自2018年10月31日至2019年4月29日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张军 本基金 基金经 理、投 资董事 2018-10-31 - 15年（金融 领域从业经 验 26年） 基金经理张军先生，毕业于 上海复旦大学。曾担任上海 国际信托有限公司国际业 务部经理，交易部经理。 2004年 6月加入上投摩根 基金管理有限公司，先后担 任交易部总监、投资经理、 基金经理、投资组合管理部 总监、投资绩效评估总监、 国际投资部总监、组合基金 投资部总监，现担任投资董 事。2008年 3月起担任上投 摩根亚太优势混合型证券 投资基金基金经理，自 2012 年3月起同时担任上投摩根 全球天然资源混合型证券 投资基金基金经理，自 2016 年 12月起同时担任上投摩 根全球多元配置证券投资 基金基金经理，自 2018年 10月起担任上投摩根欧洲 动力策略股票型证券投资 基金（QDII）基金经理，自 2019年 7月起同时担任上 投摩根日本精选股票型证 券投资基金（QDII）基金经 理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 6 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业 年限 说明 Blake Crawford 执行董事，国际股票团队行 为金融组基金经理 10年 男，英国巴斯大学经济学学士 学位，IMC 和 CFA资格 Alexander Whyte 助理副总裁，国际股票团队 行为金融组基金经理助理 5年 男，英国剑桥大学机械工程学 学士及硕士学位，CFA资格 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。基金经理对个股和投资 组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要 求。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 7 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 欧洲股市在第三季度报告期内上涨。期间，美联储分别在 7月和 9月的两次议息会议上 分别宣布减息 25基点，两次降息决定符合市场预期。全球主要央行纷纷实行宽松的利率政 策。即将接任欧洲央行主席的拉加德被视为是支持量化宽松的风格。欧央行表示已经为应对 可能出现的危机做好了准备。 英国距离 10月底的脱欧时限已经愈来愈近，首相约翰逊对无协议脱欧信誓旦旦，以此 逼欧盟让步。目前市场对脱欧前景的担忧多于乐观，但无法评估实际将发生的影响。 美欧贸易摩擦再次抬头。美国将对近 75 亿美元的欧洲产品征收 10%-25%关税，新关税 预计将在 10月 18日生效。欧盟方面也将进行反制措施。 报告期内，基金投资在如公用事业、地产、医疗等防御性板块的投资获得正收益，而原 材料、能源、金融等周期性板块下跌。基金在信息技术、可选消费和能源等行业上超配，低 配日常消费、金融等行业。 展望后市，尽管欧洲经济复苏缺乏动力，但通胀几乎没有压力。令人提振信心的是企业 盈利仍有增长。欧央行维持量化宽松政策，以支持和应对可能的经济下行。在短期利率为负、 中长期利率接近为零的时期，股票的股息收益率显得有吸引力。股市整体估值可能还没有跌 到最低，但是货币政策和企业盈利前景支持了长线资金配置欧洲股票的意愿。 作为自下而上选股策略基金，本基金将从动能、质量和价值等维度寻找优质标的，以争 取中长期超额收益。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根欧洲动力策略股票（QDII）份额净值增长率为:0.67%，同期业绩比较 基准收益率为:0.94%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 8 况的时间范围为 2019年 05月 07日至 2019年 09月 30日。 基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 34,435,027.26 90.55 其中：普通股 34,022,397.47 89.46 存托凭证 - - 优先股 412,629.79 1.09 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,530,966.73 9.28 8 其他各项资产 62,848.19 0.17 9 合计 38,028,842.18 100.00 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 9 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 英国 8,678,417.72 23.24 瑞士 6,489,860.05 17.38 法国 5,593,294.12 14.98 德国 4,724,239.68 12.65 荷兰 2,860,500.49 7.66 意大利 1,390,592.39 3.72 西班牙 1,201,996.00 3.22 瑞典 733,406.92 1.96 奥地利 538,418.91 1.44 芬兰 532,606.20 1.43 挪威 486,976.58 1.30 丹麦 478,500.36 1.28 比利时 382,769.13 1.03 美国 343,448.71 0.92 合计 34,435,027.26 92.22 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证 券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 制药 4,030,536.84 10.79 保险 3,806,367.02 10.19 石油、天然气与消费用燃料 2,560,949.95 6.86 食品 1,888,863.78 5.06 商业银行 1,696,775.42 4.54 纺织品、服装与奢侈品 1,686,083.97 4.52 航空航天与国防 1,637,442.84 4.39 金属与采矿 1,632,898.54 4.37 建筑与工程 1,422,760.64 3.81 饮料 1,207,799.97 3.23 半导体产品与设备 1,007,599.13 2.70 综合电信业务 986,378.05 2.64 汽车 958,114.97 2.57 专业服务 873,415.63 2.34 信息技术服务 723,489.21 1.94 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 10 电力公用事业 717,161.29 1.92 电气设备 632,783.74 1.69 化学制品 625,412.82 1.67 媒体 576,095.38 1.54 食品与主要用品零售 401,427.25 1.08 资本市场 390,264.63 1.05 电脑与外围设备 388,343.34 1.04 酒店、餐馆与休闲 376,652.82 1.01 软件 356,034.46 0.95 机械制造 318,583.92 0.85 烟草 302,133.43 0.81 贸易公司与经销商 301,575.96 0.81 股权房地产投资信托 （REITs） 296,300.24 0.79 家庭耐用消费品 279,790.50 0.75 电子设备、仪器和元件 261,624.84 0.70 专营零售 240,727.37 0.64 多元化零售 211,394.13 0.57 汽车零配件 204,491.90 0.55 互联网与直销零售 193,774.38 0.52 纸类与林业产品 193,039.85 0.52 商业服务与商业用品 174,003.12 0.47 休闲设备与用品 168,291.52 0.45 交通基本设施 158,921.88 0.43 互助储蓄银行与抵押信贷 147,134.69 0.39 互动媒体与服务 119,952.43 0.32 医疗保健设备与用品 114,763.99 0.31 房地产管理和开发 69,974.94 0.19 个人用品 59,680.69 0.16 通信设备 35,215.79 0.09 合计 34,435,027.26 92.22 注：行业分类标准：MSCI 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称（英文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所在 证 券市 所属 国家 （地 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 11 场 区) （％） 1 NESTLE SA-REG 雀巢 NESN SW SIX 瑞士 瑞士 2,380.00 1,844,997.43 4.94 2 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 罗氏 ROG SW SIX 瑞士 瑞士 760.00 1,580,358.20 4.23 3 NOVARTIS AG-REG 诺华 NOVN SW SIX 瑞士 瑞士 2,123.00 1,315,338.24 3.52 4 ALLIANZ SE-REG 安联 保险 ALV GY Xetra 德国 585.00 970,017.83 2.60 5 GLAXOSMITHKLINE PLC 葛兰 素史 克 GSK LN 伦敦 英国 5,715.00 869,178.63 2.33 6 ZURICH INSURANCE GROUP AG 苏黎 世保 险 ZURN SW SIX 瑞士 瑞士 316.00 864,213.42 2.31 7 DIAGEO PLC 帝亚 吉欧 DGE LN 伦敦 英国 2,510.00 729,299.60 1.95 8 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 荷兰 皇家 壳牌 RDSA 阿姆 斯特 丹 荷兰 3,326.00 692,761.56 1.86 9 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI - MC 巴黎 法国 241.00 681,408.98 1.82 10 ENEL SPA 恩耐 股份 ENEL IM 意大 利 意大 利 11,714.00 622,262.69 1.67 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 12 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 30,655.94 4 应收利息 210.84 5 应收申购款 28,345.39 6 其他应收款 3,636.02 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,848.19 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 13 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 39,898,807.19 报告期基金总申购份额 1,613,139.31 减：报告期基金总赎回份额 6,532,724.90 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 34,979,221.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,002,600.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,002,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 57.18 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 20190701-201909 30 20,002 ,600.0 0.00 0.00 20,002,600. 00 57.18% 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2019年第 3季度报告 14 0 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2. 《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3. 《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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