最近访问基金
泰康沪港深精选混合开放式基金 002653 |
|---|
1.3048-0.0032 (-0.2446)13:45:00 | 最新估值: 1.3048 | 昨日净值: 1.3080 | 累计净值: 1.4340 |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -0.2446 | 涨跌额: -0.0032 | 五分钟涨速: -0.0613 |
| 泰康沪港深精选混合(002653) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1687151 | ||||||||
| 基金代码 | 002653 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019 年 7 月 1日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康沪港深精选混合 交易代码 002653 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 6 日 报告期末基金份额总额 711,149,610.11 份 投资目标 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监 管机构允许投资的特定范围内的港股市场，精选沪港 深股票市场中的优质公司股票，力争获取超越业绩比 较基准的最大化投资收益。 投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架， 自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标 的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投 资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动 式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 大类资产配置方面，本基金综合分析宏观经济运行情 况、宏观政策、股票市场与债券市场及其他替代资产 市场的相对投资价值，在股票与债券等资产类别之间 动态配置；根据 A 股、H 股溢价率的变化并综合市场 行情，适当调整 A股与港股的配置比例。 股票市场投资方面，本基金在基本面研究的基础上， 综合考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，对股 票进行系统化、程序化筛选、排序，在一级、二级市 场全面遴选优质估值水平相对合理的国内A股及香港 股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 进行重点投资。 债券投资和流动性管理方面，本基金动态地确定并调 整优先配置的资产类别和比例，并把控基金资产在流 动性和收益性之间的平衡，通过现金留存、正回购、 降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债 券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资 的基金，主要投资于中国大陆 A股市场和法律法规或 监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等 一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性 风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风 险。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 18,996,479.23 2.本期利润 7,461,846.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 4.期末基金资产净值 804,125,179.94 5.期末基金份额净值 1.1307 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.71% 0.79% -3.27% 0.69% 3.98% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 06 月 06 日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 黄成扬 本基金基金经理 2017年11月 21 日 - 12 黄成扬于 2017年 7月 加入泰康资产管理有 限责任公司，现担任 公募事业部投资部股 票投资总监。2007 年 7月至2008年12月在 金捷基金担任研究部 研究员，2009 年 1 月 至 2012年 2月在恒星 资产管理公司担任研 究部研究员，2012 年 2 月至 2017 年 7 月在 长盛基金国际业务部 历任高级研究员、专 户投资经理、基金经 理。2015 年 7 月 21 日 至 2017 年 7 月 14 日 担任长盛环球景气行 业大盘精选证券投资 基金基金经理。2017 年 11 月 21 日至今担 任泰康沪港深精选灵 活配置混合型证券投 资基金、泰康沪港深 价值优选灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。2018 年 12 月 21 日至今担任泰康中 证港股通非银行金融 主题指数型发起式证 券投资基金基金经 理。2019 年 1 月 29 日 至今担任泰康中证港 股通地产指数型发起 式证券投资基金基金 经理。2019 年 4 月 3 日至今担任泰康中证 港股通 TMT 主题指数 型发起式证券投资基 金基金经理。2019 年 4月9日至今担任泰康 中证港股通大消费主 题指数型发起式证券 投资基金基金经理。 2019年4月16日至今 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 担任泰康港股通中证 香港银行投资指数型 发起式证券投资基金 基金经理。 刘伟 本基金基金经理 2017 年 5 月 4 日 - 8 刘伟于 2011年 6月加 入泰康资产，历任风 险控制部风险管理研 究员、高级经理，公 募事业部投资部金融 工程研究员、基金经 理助理。现任公募事 业部投资部量化投资 总监。2017 年 5 月 4 日至今任泰康沪港深 精选灵活配置混合型 证券投资基金、泰康 沪港深价值优选灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。2017 年 9月 29日至今担任 泰康泉林量化价值精 选混合型证券投资基 金基金经理。2018 年 2月6日至今担任泰康 睿利量化多策略混合 型证券投资基金基金 经理。2018 年 12 月 21 日至今担任泰康中 证港股通非银行金融 主题指数型发起式证 券投资基金基金经 理。2019 年 1 月 29 日 至今担任泰康中证港 股通地产指数型发起 式证券投资基金基金 经理。2019 年 4 月 3 日至今担任泰康中证 港股通 TMT 主题指数 型发起式证券投资基 金基金经理。2019 年 4月9日至今担任泰康 中证港股通大消费主 题指数型发起式证券 投资基金基金经理。 2019年4月16日至今 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 担任泰康港股通中证 香港银行投资指数型 发起式证券投资基金 基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，三季度经济延续下行趋势，主要体现在生产端工业增加值增速的明显下行。 需求侧数据也有所下行，但幅度可控，其中投资增速由于地产投资的见顶而小幅下降、零售由于 汽车销量不及预期表现一般、出口增速受到外需和全球产业链冲击的影响，维持在 0附近。通胀 方面，CPI 和 PPI 表现分化，猪肉价格的快速上行导致 CPI 明显向上。金融环境方面，货币和社 融增速平稳中小幅下行，汇率有所贬值。货币政策和财政政策延续了逆周期调节的基调——9月 16 日央行全面降准，2019 年 4 季度或将提前下达 2020 年新增专项债限额。 权益市场方面，进入三季度，无论是央行还是美联储的宽松力度似乎都未达到投资者的预期， 背后的实质是贸易战阴影下全球增长乏力，全球主要股市在本季度均有一次回撤，其中沪深 300 指数的本季度下跌 0.29%，恒生指数本季度下跌 8.58%；同时香港由于反对引渡条例引发的抗议活 动愈演愈烈，尤其引发了香港本地股的抛售，但抛售之后香港的估值已经到了一个在历史上都属 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 于比较便宜的位置，我们对于港股后市的回报率并不悲观。 具体操作层面，我们如中报所言，更多的聚焦在国内经济基本面和宏观政策的变化上，更多 的聚焦在公司的基本面和估值上板块布局层面仍以估值仍然很低的金融地产为基础，注意把握具 备韧性的大消费，和符合国家经济转型的 TMT 板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1307 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.71%，业绩 比较基准收益率为-3.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 704,986,059.85 87.44 其中：股票 704,986,059.85 87.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 55,636,020.80 6.90 其中：债券 55,636,020.80 6.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,220,400.47 3.00 8 其他资产 21,420,417.42 2.66 9 合计 806,262,898.54 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 605,866,588.32 元，占期末资 产净值比例为 75.34%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,955,022.20 0.24 C 制造业 45,690,240.99 5.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,889,640.40 1.35 E 建筑业 1,892,000.00 0.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,210,279.20 1.02 J 金融业 15,750,362.20 1.96 K 房地产业 4,556,878.38 0.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,488,069.60 0.43 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,686,978.56 0.83 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,119,471.53 12.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 25,906,876.67 3.22 B 消费者非必需品 93,142,941.37 11.58 C 消费者常用品 33,637,167.16 4.18 D 能源 20,428,355.76 2.54 E 金融 177,502,866.70 22.07 F 医疗保健 53,847,078.18 6.70 G 工业 46,278,065.13 5.76 H 信息技术 30,245,800.84 3.76 I 电信服务 44,677,184.04 5.56 J 公用事业 28,649,444.85 3.56 K 房地产 51,550,807.62 6.41 合计 605,866,588.32 75.34 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 149,977 44,669,149.68 5.55 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 2 02318 中国平安 389,000 31,598,470.00 3.93 2 601318 中国平安 89,900 7,824,896.00 0.97 3 00939 建设银行 6,660,000 35,897,400.00 4.46 4 01299 友邦保险 420,000 28,051,800.00 3.49 5 01398 工商银行 4,660,245 22,089,561.30 2.75 6 02333 长城汽车 3,603,686 17,081,471.64 2.12 6 601633 长城汽车 500,000 3,850,000.00 0.48 7 03908 中金公司 1,121,600 15,377,136.00 1.91 8 00388 香港交易所 72,000 14,937,120.00 1.86 9 01093 石药集团 1,002,842 14,240,356.40 1.77 10 02202 万科企业 500,500 12,322,310.00 1.53 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,008,000.00 6.22 其中：政策性金融债 50,008,000.00 6.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,628,020.80 0.70 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 55,636,020.80 6.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 160215 16 国开 15 300,000 30,006,000.00 3.73 2 190201 19 国开 01 200,000 20,002,000.00 2.49 3 128045 机电转债 14,340 1,641,643.20 0.20 4 128035 大族转债 15,000 1,601,850.00 0.20 5 110053 苏银转债 11,690 1,267,663.60 0.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IF1910 IF1910 -5 -5,733,300.00 55,425.00 - IH1910 IH1910 -3 -2,614,860.00 50,760.00 - 公允价值变动总额合计（元） 106,185.00 股指期货投资本期收益（元） 616,035.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 106,185.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行股指期货投资。通过对宏观经济和股 票市场运行趋势的研究，结合自身股票组合的持仓特点，与现券资产进行匹配，通过套期保值策 略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑了股指期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金 融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,001,322.80 2 应收证券清算款 16,941,622.16 3 应收股利 1,322,596.34 4 应收利息 1,134,906.08 5 应收申购款 19,970.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,420,417.42 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128045 机电转债 1,641,643.20 0.20 2 128035 大族转债 1,601,850.00 0.20 3 110053 苏银转债 1,267,663.60 0.16 4 128047 光电转债 1,116,864.00 0.14 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 828,288,283.84 报告期期间基金总申购份额 73,204,325.83 减:报告期期间基金总赎回份额 190,342,999.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 711,149,610.11 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701 - 20190930 375,589,655.36 0.00 0.00 375,589,655.36 52.81% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额 赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 泰康沪港深精选混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019 年 10 月 25 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |