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| 泰康安益纯债债券A(002528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687149 | ||||||||
| 基金代码 | 002528 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019 年 7 月 1日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康安益纯债债券 交易代码 002528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日 报告期末基金份额总额 1,288,148,508.53 份 投资目标 在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力 求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面 评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的 未来时期内各类别资产的风险收益状况进行分 析与预测。在此基础上，制定本基金各类资产的 战略配置比例，并定期或不定期进行调整。 本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政 策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变 化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求 结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构 配置。另外，本基金通过研究市场整体信用风险 趋势，结合企业机构类债券的供需情况以及替代 资产相对吸引力，研判信用利差趋势，并结合利 率风险，以确定组合的企业机构类债券的投资比 例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总 值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款 利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 002528 002529 报告期末下属分级基金的份额总额 803,729,545.05 份 484,418,963.48 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C 1．本期已实现收益 11,170,776.82 8,094,625.83 2．本期利润 12,597,775.61 9,421,549.06 3．加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0166 4．期末基金资产净值 858,881,864.15 556,999,927.91 5．期末基金份额净值 1.0686 1.1498 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康安益纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.44% 0.02% 1.33% 0.04% 0.11% -0.02% 泰康安益纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.37% 0.02% 1.33% 0.04% 0.04% -0.02% 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 30 日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任翀 本基金 基金经 理 2016 年 8 月 30 日 - 10 任翀于 2015 年 7 月加入泰 康资产，现担任公募事业部 固定收益投资经理。曾任职 于安信基金管理有限公司 固定收益投资部、中国银行 总行金融市场总部。2016 年 3月23日至今担任泰康安泰 回报混合型证券投资基金 基金经理。2016 年 8 月 30 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 日至今担任泰康安益纯债 债券型证券投资基金基金 经理。2016 年 12 月 26 日至 今担任泰康安惠纯债债券 型证券投资基金基金经理。 2017 年 11 月 1 日至今担任 泰康安悦纯债 3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理。2017 年 12 月 27 日至今担任泰康瑞坤 纯债债券型证券投资基金 基金经理。2019 年 3 月 14 日至今担任泰康裕泰债券 型证券投资基金基金经理。 2019 年 5 月 27 日至今担任 泰康安业政策性金融债债 券型证券投资基金基金经 理。2019 年 9 月 17 日至今 担任泰康安欣纯债债券型 证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2019 年三季度，国内宏观经济下行压力有所增加，工业增加值、投资、消费、 进出口同比均出现下滑，社融同比也从 6月份的高点 10.9%小幅回落至 10.7%。物价方面，能繁母 猪持续去产能导致猪肉价格持续上涨，8月份 CPI 已经上行至 2.8%，PPI 则下行至-0.8%。 债券市场方面，季度初的中美摩擦升温、英国脱欧遇阻、经济增长乏力等因素共同推动全球 利率快速下行，欧洲负利率债券规模一度达到 17 万亿美元，10 年中国国债两次下探至 3.0%的低 位。8月中旬开始，全球利率震荡回升。 固收投资方面，8月初本基金适当加仓了长债提高久期，随后在 8月下旬利率走低过程中逐 步获利止盈，目前持仓以中短久期信用债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康安益纯债债券 A基金份额净值为 1.0686 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.44%；截至本报告期末泰康安益纯债债券 C基金份额净值为 1.1498 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.37%；同期业绩比较基准收益率为 1.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,616,289,600.00 96.87 其中：债券 1,596,289,600.00 95.68 资产支持证券 20,000,000.00 1.20 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,506,295.38 1.23 8 其他资产 31,638,743.68 1.90 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 9 合计 1,668,434,639.06 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 74,979,000.00 5.30 其中：政策性金融债 74,979,000.00 5.30 4 企业债券 637,987,100.00 45.06 5 企业短期融资券 297,055,000.00 20.98 6 中期票据 457,893,500.00 32.34 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 128,375,000.00 9.07 9 其他 - - 10 合计 1,596,289,600.00 112.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041800410 18 陕延油CP001 750,000 75,555,000.00 5.34 2 041800421 18 陕煤化CP003 700,000 70,525,000.00 4.98 3 190302 19 进出 02 650,000 64,974,000.00 4.59 4 111916274 19上海银行CD274 650,000 64,844,000.00 4.58 5 111914006 19江苏银行CD006 650,000 63,531,000.00 4.49 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139568 方碧 48 优 100,000 10,000,000.00 0.71 1 139628 方碧 49 优 100,000 10,000,000.00 0.71 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 90,144.31 2 应收证券清算款 1,300,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 30,225,703.56 5 应收申购款 22,895.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,638,743.68 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 877,769,370.06 663,473,638.63 报告期期间基金总申购份额 3,269,377.53 34,561,406.16 减:报告期期间基金总赎回份额 77,309,202.54 213,616,081.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 803,729,545.05 484,418,963.48 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 泰康安益纯债债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康安益纯债债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康安益纯债债券型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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