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| 泰康安泰回报混合(002331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687148 | ||||||||
| 基金代码 | 002331 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 25 日 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2019 年 7 月 1日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康安泰回报混合 交易代码 002331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 331,278,797.82 份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求超越业 绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架， 自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标 的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投 资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动 式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、市 场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与 债券等资产类别之间进行动态资产配置。 固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运行 情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率 曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场 资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久 期配置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风 险、流动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较 或合理预期各类资产的风险与收益率变化，确定并动 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 态地调整优先配置的资产类别和配置比例。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性 的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以 增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上， 同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选 具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司 股票进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 2,131,612.43 2.本期利润 527,360.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0029 4.期末基金资产净值 363,930,038.21 5.期末基金份额净值 1.0986 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 0.17% 1.04% 0.19% -0.19% -0.02% 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2016 年 03 月 23 日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈怡 本基金基金经理 2017年11月 9 日 - 7 陈怡于 2016年 5月加 入泰康资产，历任万 家基金管理有限公司 研究部研究员，平安 养老保险股份有限公 司权益投资部研究 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 员、行业投资经理。 2017年4月19日至今 任泰康丰盈债券型证 券投资基金基金经 理。2017 年 4 月 19 日 至 2019 年 5月 8日任 泰康宏泰回报混合型 证券投资基金基金经 理。2017 年 10 月 13 日至今任泰康金泰回 报 3 个月定期开放混 合型证券投资基金基 金经理。2017 年 11 月 9 日至今任泰康安 泰回报混合型证券投 资基金基金经理。 2017 年 11 月 28 日至 今任泰康新回报灵活 配置混合型证券投资 基金基金经理。2018 年 1 月 19 日至 2019 年 5 月 8 日任泰康均 衡优选混合型证券投 资基金基金经理。 2018年8月23日至今 担任泰康弘实 3 个月 定期开放混合型发起 式证券投资基金基金 经理。2019 年 3 月 22 日至今担任泰康裕泰 债券型证券投资基金 基金经理。 任翀 本基金基金经理 2016 年 3 月 23 日 - 10 任翀于 2015年 7月加 入泰康资产，现担任 公募事业部固定收益 投资经理。曾任职于 安信基金管理有限公 司固定收益投资部、 中国银行总行金融市 场总部。2016 年 3 月 23 日至今担任泰康安 泰回报混合型证券投 资基金基金经理。 2016年8月30日至今 担任泰康安益纯债债 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 券型证券投资基金基 金经理。2016 年 12 月 26 日至今担任泰康安 惠纯债债券型证券投 资基金基金经理。 2017年11月1日至今 担任泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金 基金经理。2017 年 12 月 27日至今担任泰康 瑞坤纯债债券型证券 投资基金基金经理。 2019年3月14日至今 担任泰康裕泰债券型 证券投资基金基金经 理。2019 年 5 月 27 日 至今担任泰康安业政 策性金融债债券型证 券投资基金基金经 理。2019 年 9 月 17 日 至今担任泰康安欣纯 债债券型证券投资基 金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期 和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2019 年三季度，国内宏观经济下行压力有所增加，工业增加值、投资、消费、 进出口同比均出现下滑，社融同比也从 6月份的高点 10.9%小幅回落至 10.7%。物价方面，能繁母 猪持续去产能导致猪肉价格持续上涨，8月份 CPI 已经上行至 2.8%，PPI 则下行至-0.8%。货币政 策和财政政策延续了逆周期调节的基调——9月 16 日央行全面降准，2019 年 4 季度或将提前下达 2020 年新增专项债限额。 债券市场方面，季度初的中美摩擦升温、英国脱欧遇阻、经济增长乏力等因素共同推动全球 利率快速下行，欧洲负利率债券规模一度达到 17 万亿美元，10 年中国国债两次下探至 3.0%的低 位。8月中旬开始，全球利率震荡回升。 权益市场方面，我们认为只要整体经济不出现失速下滑的情景，基本面对权益市场的影响相 对有限。但仍担心 8月份的通胀数据对货币政策进一步放松形成掣肘，无风险利率短期下行空间 可能有限。市场风险偏好在本期进一步分化，大部分消费蓝筹以及机构偏好的科技标的在本期创 新高，另一方面金融地产和周期品的估值处于极低位，我们担心后续存在估值收敛的风险。从涨 跌幅数据和板块上来看，上证综指下跌 2.47%，沪深 300 下跌 0.29%，中小板指下跌 5.62%，创业 板指下跌 7.68%。其中，电子、计算机、医药、食品饮料等板块表现相对较好，钢铁、有色、零 售等行业表现不佳。 固收投资方面，8月初本基金适当加仓了长债提高久期，随后在 8月下旬利率走低过程中逐 步获利止盈，目前持仓以中短久期信用债为主。 权益投资方面，在本期，本基金在上证跌破 2800 后积极加仓，在突破 3000 点之后小幅减仓。 品种上较为保守，以长期有空间、短期下行风险有限的标的为主，维持为科技和消费的重点配置。 科技方面主要持仓为计算机，本期错过了华为电子产业链的机会，消费方面增配了部分轻工、医 药和家电。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0986 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.85%，业绩 比较基准收益率为 1.04%。 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,161,062.87 22.21 其中：股票 81,161,062.87 22.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 218,592,469.70 59.81 其中：债券 218,592,469.70 59.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 45,920,187.68 12.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,056,170.83 3.57 8 其他资产 6,722,831.56 1.84 9 合计 365,452,722.64 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,381,959.00 0.38 C 制造业 32,744,994.00 9.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,924,919.00 1.08 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,181,223.34 2.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,967,236.78 3.01 J 金融业 21,960,730.75 6.03 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 81,161,062.87 22.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600377 宁沪高速 979,906 10,181,223.34 2.80 2 601939 建设银行 893,800 6,247,662.00 1.72 3 601398 工商银行 1,055,275 5,835,670.75 1.60 4 002311 海大集团 164,600 5,151,980.00 1.42 5 600036 招商银行 144,800 5,031,800.00 1.38 6 603345 安井食品 98,926 4,723,716.50 1.30 7 600570 恒生电子 57,176 4,227,021.68 1.16 8 600900 长江电力 215,300 3,924,919.00 1.08 9 603899 晨光文具 86,400 3,849,984.00 1.06 10 002563 森马服饰 284,600 3,517,656.00 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 999,900.00 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 28,365,580.00 7.79 其中：政策性金融债 28,365,580.00 7.79 4 企业债券 53,588,600.00 14.72 5 企业短期融资券 80,332,000.00 22.07 6 中期票据 45,627,500.00 12.54 7 可转债（可交换债） 9,678,889.70 2.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 218,592,469.70 60.06 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041800421 18 陕煤化CP003 200,000 20,150,000.00 5.54 2 101900523 19 晋交投MTN001 100,000 10,484,000.00 2.88 3 112677 18 创投 S2 100,000 10,407,000.00 2.86 4 101800777 18 普洛斯MTN003 100,000 10,250,000.00 2.82 5 041800460 18 鲁钢铁CP004 100,000 10,099,000.00 2.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IH1910 IH1910 -9 -7,844,580.00 184,740.00 - 公允价值变动总额合计（元） 184,740.00 股指期货投资本期收益（元） -255,240.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 184,740.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行股指期货投资。通过对宏观经济和股 票市场运行趋势的研究，结合自身股票组合的持仓特点，与现券资产进行匹配，通过套期保值策 略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑了股指期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金 融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 828,689.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,829,254.75 5 应收申购款 2,064,886.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,722,831.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113519 长久转债 1,463,124.00 0.40 2 110053 苏银转债 1,268,748.00 0.35 3 110054 通威转债 1,236,048.60 0.34 4 127005 长证转债 929,760.00 0.26 5 113011 光大转债 908,160.00 0.25 6 110042 航电转债 811,300.00 0.22 7 110047 山鹰转债 324,750.00 0.09 8 128032 双环转债 305,728.00 0.08 9 123022 长信转债 146,119.40 0.04 10 127009 冰轮转债 108,179.50 0.03 11 110046 圆通转债 98,072.80 0.03 12 113020 桐昆转债 91,083.30 0.03 13 110055 伊力转债 88,906.60 0.02 14 113529 绝味转债 76,577.40 0.02 15 123021 万信转 2 75,099.20 0.02 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 16 123016 洲明转债 74,822.60 0.02 17 127011 中鼎转 2 53,243.40 0.01 18 123023 迪森转债 27,952.40 0.01 19 110045 海澜转债 10,075.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 126,945,030.66 报告期期间基金总申购份额 206,749,999.21 减:报告期期间基金总赎回份额 2,416,232.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 331,278,797.82 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190701 - 20190822 27,164,427.44 0.00 0.00 27,164,427.44 8.20% 2 20190701 - 20190926 65,719,371.77 0.00 0.00 65,719,371.77 19.84% 3 20190823 - 20190826 0.00 45,474,306.50 0.00 45,474,306.50 13.73% 4 20190823 - 20190826 0.00 45,474,306.50 0.00 45,474,306.50 13.73% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额 赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康安泰回报混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康安泰回报混合型证券投资基金招募说明书》； 泰康安泰回报混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 （四）《泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》）或登录基金管理人网站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2019 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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