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| 浙商聚潮产业成长混合A(688888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 168712 | ||||||||
| 基金代码 | 688888 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商聚潮产业成长股票 基金主代码 688888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 报告期末基金份额总额 770,041,125.91份 投资目标 本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票，在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。 投资策略 本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的趋势，挖掘在国际、国内产业转移与升级中具有竞争优势的上市公司股票，以经过初选的沪深A股股票池为基础，采用"自上而下"的分析方法，将定性与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股票选择、组合构建以及组合风险管理的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合。投资中运用的策略主要包括： 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平、市场情绪是决定证券市场运行趋势的主要因素。本基金将深入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制，综合分析评判证券市场中股票、债券等各类资产风险收益特征的相对变化。在此基础上，在投资比例限制范围内，适时动态地调整股票、债券等资产的比例。 2、股票投资策略 把握产业转移和产业升级的驱动力是本基金的投资逻辑，而那些能够体现这种特征的具体行业及其企业是本基金的投资对象。 3、债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险，本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要适度积极操作，进行债券投资，以提高基金收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年4月1日-2012年6月30日） 1.本期已实现收益 -13,433,458.99 2.本期利润 29,885,028.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0372 4.期末基金资产净值 671,877,928.20 5.期末基金份额净值 0.8730 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.05% 1.10% 0.51% 0.84% 3.54% 0.26% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2011年5月17日至2011年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜培正 投资管理部副总监兼研究总监 2011年5月17日 － 10年 姜培正先生，1975年生，籍贯山东威海。华东师范大学政治经济学硕士，英国华威大学经济和金融理学硕士。具备基金从业资格。历任平安证券综合研究所研究员；国联安基金研究部研究员；现任浙商基金管理有限公司投资管理部副总监兼研究总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济 二季度中国经济放缓程度超出预期。6月中采PMI为50.2汇丰PMI为48.2，两者均继续下滑，不过下滑幅度趋缓。从分项指标看，中采PMI明显指向内外部需求的萎缩以及价格下滑。5月工业增加值同比数据略有反弹至9.6%，但比较3月份的11.9%大幅回落。进出口增速有所反弹，出口增速15.3%超出市场预期，对美国和东盟的出口显著回升。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润18434亿元，同比下降2.4%。5月当月实现利润3909亿元，同比下降5.3%。4月份发电量同比增速下滑较大，仅为0.7%。数据显示中国经济的下滑幅度超出了市场的预期。 由于经济放缓程度超预期，政府出台了一系列政策支持经济发展，避免经济的进一步下滑。继5月下调存款准备金率，6月和7月央行两次下调金融机构人民币存贷款基准利率，另外政府出台了家电、汽车的消费补贴政策，同时，发改委加快审批了一批重点建设项目。 市场表现 受经济放缓的影响，2季度A股市场表现为先扬后抑的震荡格局。2季度上证指数下跌1.65%， 沪深300指数上涨0.27%，中小板和创业板表现相对较好，分别上涨1.46%和7.1%。从行业表现来看，医药、公用事业、食品饮料等防御性较强的板块表现较好，受益于销量回暖的房地产行业表现也相对较好，而受经济下滑影响较大的周期性行业表现较差，包括黑色金属、采掘、化工等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日为止，报告期内本基金净值增长率为4.05%，业绩比较增长率为0.51%，沪深300指数上涨0.27%。基金净值增长率高于业绩比较基准3.54%，高于沪深300指数3.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济 受刺激政策拉动，预计2012年下半年经济放缓程度将有所减缓。同时，通胀水平将维持低位。2012年的翘尾因素呈现比较明显的前高后低走势，翘尾因素的逐季走低也有效缓解了2012年全年CPI的同比水平。 市场展望 随着刺激政策逐渐发生作用，预计经济下滑程度将有所放缓，市场在消化了经济增速下滑的负面影响之后，将对刺激政策的效果做出正面的反应。除了经济放缓的风险之外，上市公司业绩下滑将是抑制市场短期走强的一个风险因素。 基金操作 本基金在下一阶段行业配置方向仍将以受益于政策放松和成长确定的行业为主，包括房地产、券商、医药和装饰园林等行业。同时，本基金将坚持自下而上精选个股策略，对业绩增长确定的成长股进行深度挖掘。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 533,984,665.33 78.54 其中：股票 533,984,665.33 78.54 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 99,800,000.00 14.68 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 43,623,876.65 6.42 6 其他各项资产 2,500,098.25 0.37 7 合计 679,908,640.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,228,032.00 0.63 B 采掘业 11,076,915.90 1.65 C 制造业 199,939,407.46 29.76 C0 食品、饮料 26,602,876.15 3.96 C1 纺织、服装、皮毛 2,460,640.00 0.37 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,644,692.84 2.18 C5 电子 42,681,857.38 6.35 C6 金属、非金属 － － C7 机械、设备、仪表 75,630,529.69 11.26 C8 医药、生物制品 37,918,811.40 5.64 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 39,838,106.71 5.93 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 25,062,046.92 3.73 H 批发和零售贸易 19,679,075.06 2.93 I 金融、保险业 105,949,526.09 15.77 J 房地产业 100,350,970.13 14.94 K 社会服务业 6,592,050.90 0.98 L 传播与文化产业 17,806,254.16 2.65 M 综合类 3,462,280.00 0.52 合计 533,984,665.33 79.48 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 770,110 35,224,831.40 5.24 2 000002 万 科Ａ 2,319,833 20,669,712.03 3.08 3 000562 宏源证券 1,203,966 19,913,597.64 2.96 4 600048 保利地产 1,753,298 19,882,399.32 2.96 5 000157 中联重科 1,917,583 19,233,357.49 2.86 6 600519 贵州茅台 77,631 18,565,453.65 2.76 7 600376 首开股份 1,282,800 16,984,272.00 2.53 8 000024 招商地产 677,615 16,621,895.95 2.47 9 600383 金地集团 2,522,000 16,342,560.00 2.43 10 002024 苏宁电器 1,894,721 15,896,709.19 2.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清算款 327,454.19 3 应收股利 － 4 应收利息 51,503.64 5 应收申购款 121,140.42 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,500,098.25 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000157 中联重科 19,233,357.49 2.86 停牌 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 847,696,404.90 本报告期基金总申购份额 6,816,072.31 减：本报告期基金总赎回份额 84,471,351.30 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 770,041,125.91 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区文三路90号1号楼2楼 。 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：4006-321-321查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一二年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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