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| 蜂巢添鑫纯债C(007185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1687050 | ||||||||
| 基金代码 | 007185 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 25日 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 蜂巢添鑫纯债 场内简称 - 基金主代码 007184 交易代码 007184 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年 4月 24日 报告期末基金份额总额 4,334,419,340.28份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本 基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追 求基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限 制的基础上，通过对经济、市场的研究，运用资 产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投 资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期 公司债投资策略等，在有效管理风险的基础上， 达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1 年期 银行定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C 下属分级基金的场内简称 - - 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的交易代码 007184 007185 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 3,431,234,918.08份 903,184,422.20份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型 基金。 本基金为债券型基 金，预期收益和预期 风险高于货币市场基 金，但低于混合型基 金、股票型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C 1．本期已实现收益 30,810,924.05 23,982,473.51 2．本期利润 20,413,504.38 20,903,218.04 3．加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0141 4．期末基金资产净值 3,475,847,409.94 914,856,916.90 5．期末基金份额净值 1.0130 1.0129 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 蜂巢添鑫纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.21% 0.06% 0.44% 0.03% 0.77% 0.03% 蜂巢添鑫纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.06% 0.44% 0.03% 0.76% 0.03% 注：(1)本基金成立于 2019年 4月 24日； 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 (2)本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行定期存款利率（税 后）×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 3.3 其他指标 注：(1)本基金合同生效日为 2019年 4月 24日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2) 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。本基金建仓期为 2019年 4月 24日至 2019年 10月 23日；截 至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金合同的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 廖新昌 本基金 基金经 理，公司 副总经 理、投资 总监 2019 年 4 月 24日 - 21年 廖新昌先生，硕士研究生， 特许金融分析师（CFA），20 年投资管理经验。曾在广发 银行从事外汇、债券、衍生 产品交易和资产组合管理 等工作，2014年 1月任广发 银行金融市场部副总经理， 2014年 12月至 2018年 4月 任广发银行资产管理部副 总经理。廖新昌先生曾担任 中国银行间市场交易商协 会注册专家、中国银行间市 场交易商协会自律处分专 家和广东省自主发债专家 顾问等社会职务。 李海涛 本基金 基金经 理 2019 年 7 月 17日 - 7年 李海涛先生，中国科学技术 大学金融工程博士，多年证 券市场从业经验。2012年 8 月至 2015 年 5 月担任广发 银行金融市场部债券交易 员，负责本币自营账户操 作。2015年 5月至 2018年 5 月任华福证券固定收益部 副总经理、交易主管，负责 自营账户债券投资交易管 理工作。2018年 5月加入蜂 巢基金管理有限公司，任基 金投资部副总监，负责基金 投资工作。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确 定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日 期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金存在 异常交易情况。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，债券市场波动幅度较小，债券收益率延续二季度末的下行惯性，先下后上。债 券收益率自 7月初开始持续下行至 8月中旬后开始反弹，并在 9月初央行年内第二次降准下行确 认后继续反弹。整体上看，三季度的债券市场前后变动幅度不大，十年国开债在此期间波动幅度 在 20bp左右。在贸易战威胁、国内基本面数据走弱和外部其他国家债券收益率下行的大背景下， 三季度利率债债券收益率曲线先平后陡，长端节点在上半个季度快速下行，此期间短端节点表现 为一定程度的抗跌性，主要原因是自 7月底缴税冲击货币市场流动性后，8月初人民币汇率贬值 应对贸易战威胁，货币市场利率持续保持较高水平对冲贬值压力，打压了市场做多短久期品种的 信心，同时对基本面的悲观预期又令市场较为偏好长久期品种，同期外围发达国家债券收益率也 达到年内低位。进入下半季后，各类资产均对之前的行情进行了一定程度得修正，债券收益率也 出现一定程度得超跌反弹，主要是修正 8月份对基本面极度悲观的行情，同时市场预期在四季度 低基数和通胀压力下，政策保持了较强定力，也令多头情绪较为脆弱，季末时点债券收益率除短 久期品种外基本回归到了 7月份的水平，暂时达到了一定程度的均衡状态。 进入四季度，虽然全球基本面继续疲弱，需求难现改善，但国内情况处于周期尾部，政策保 持刺激定力很难从需求的角度大幅改善，在外围行情较为疲弱的背景下，市场焦点主要转向了国 内的政策操作方向。我们认为在去年基本面基数较低、目前通胀压力较大的背景下，基本面的威 胁整体较小，难以促使政策风格发生明显改变，即使外围环境对债券类资产较为有利，国内债券 市场整体收益下行的空间不大，市场以区间盘整震荡为主。 本基金在此阶段的运作策略主要灵活调整产品的杠杆和久期为主，在上半季以持有高收益率 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 长久期资产为主，保持组合较高的久期和杠杆，获取收益率快速下行的超额收益，并在 8月中旬 后降低敞口进入防守操作，目前来看产品业绩表现情况良好，策略效用较高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，蜂巢添鑫纯债 A基金份额净值为 1.0130元，本报告期基金份额净值增长率 为 1.21%；截至本报告期末，蜂巢添鑫纯债 C基金份额净值为 1.0129元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.20%；同期业绩比较基准收益率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,053,715,000.00 92.29 其中：债券 4,053,715,000.00 92.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 52,920,279.38 1.20 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,014,345.26 0.02 8 其他资产 284,898,229.04 6.49 9 合计 4,392,547,853.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,190,410,000.00 72.66 其中：政策性金融债 3,190,410,000.00 72.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 863,305,000.00 19.66 9 其他 - - 10 合计 4,053,715,000.00 92.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190203 19国开 03 7,100,000 707,373,000.00 16.11 2 160207 16国开 07 4,900,000 489,314,000.00 11.14 3 180211 18国开 11 3,900,000 395,928,000.00 9.02 4 190305 19进出 05 3,400,000 337,756,000.00 7.69 5 190208 19国开 08 2,700,000 270,486,000.00 6.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金为纯债债券型基金，不投资股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 223,528,976.72 3 应收股利 - 4 应收利息 61,369,252.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 284,898,229.04 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C 报告期期初基金份额总额 1,784,305,824.90 1,797,163,711.09 报告期期间基金总申购份额 1,777,000,395.15 298,752,294.40 减:报告期期间基金总赎回份额 130,071,301.97 1,192,731,583.29 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,431,234,918.08 903,184,422.20 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 0.00 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 0.00 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019年 7 月 1日 -2019年 9 月 30日 999,999,000.00 986,776,198.93 0.00 1,986,775,198.93 45.84% 2 2019年 7 月 1日 -2019年 9 月 30日 495,244,651.35 493,484,998.03 0.00 988,729,649.38 22.81% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份 额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于 5000万元的 风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管 理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证 券报》及管理人网站进行了如下信息披露： 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 1、2019年 7月 1日披露了《蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2019年上半年度资产净值公告》； 2、2019年 7月 4日披露了《关于蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金参加上海天天基金销售 有限公司申购费率优惠活动的公告》； 3、2019年 7月 13日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告》； 4、2019年 7月 13日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分红公告》； 5、2019年 7月 18日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告》； 6、2019年 7月 19日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告》； 7、2019年 7月 25日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海天天基金销 售有限公司费率优惠活动的公告》 8、2019年 8月 27日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告》； 9、2019年 8月 27日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要》； 10、2019年 9月 19日披露了《关于提醒投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告》； 11、2019年 9月 25日披露了《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购 业务的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金的文件； 2、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金合同； 3、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金托管协议； 4、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10层。 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人的办公场所免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）咨询本基金管理人。 蜂巢基金管理有限公司 2019年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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