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浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)  基金公开信息
流水号 1686859
基金代码 002806
公告日期 2019-10-25
编号 2
标题 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第3号)
信息全文 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
重要提示
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由浙
江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约
定发起,并经中国证券监督管理委员会2016年5月4日证监许可[2016]980号文《关
于准予浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册。
本基金的基金合同自2016年8月1日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、
基金产品资料概要(基金产品资料概要的编制、披露及更新,自中国证监会规定
之日起执行)等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品
的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投
资风险。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,
可能包括:利率风险、本基金持有的信用品种违约带来的信用风险、证券市场整
体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致
的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风
险等。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者
购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投
资所带来的损失。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限
于市场风险、流动性风险、国债期货投资风险、管理风险、操作风险、技术风险
和不可抗力风险等等。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文
件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
本基金为定期开放基金,即以封闭运作和开放运作相交替循环的方式运作。
本基金以1年为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生
效日)至基金合同生效日的1年后年度对日的前一日止或每个开放期结束之日次
日起(包括该日)至 该封闭期首日的1年后年度对日的前一日止。在封闭期内本
基金采取封闭运作方式,基金份额持有人不得申购、赎回本基金,也不上市交易。
因而,在本基金封闭运作期间基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额,或错
过某一开放期而未能赎回,其份额自动转入下一封闭期,而产生的流动性风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到
或超过50%的除外。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和
赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2019年9月30日,有关财务数据
截止日为2019年6月30日(本招募说明书中的财务数据未经审计)。
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 17
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 21
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 31
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 33
八、基金份额的申购、赎回......................................................................................................... 34
九、基金的投资 ............................................................................................................................ 46
十、基金的业绩 ............................................................................................................................ 57
十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 60
十二、基金资产的估值................................................................................................................. 61
十三、基金的收益与分配............................................................................................................. 66
十四、基金的费用与税收............................................................................................................. 68
十五、基金的会计与审计............................................................................................................. 71
十六、基金的信息披露................................................................................................................. 72
十七、风险揭示 ............................................................................................................................ 79
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 83
十九、基金合同的内容摘要......................................................................................................... 85
二十、基金托管协议的内容摘要............................................................................................... 108
二十一、对基金投资人的服务................................................................................................... 127
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 128
二十三、其他应披露事项........................................................................................................... 129
二十四、备查文件 ...................................................................................................................... 131
一、绪言
《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称
“本招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以
下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风
险管理规定》”)及其他有关规定以及《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
2、基金管理人:指浙江浙商证券资产管理有限公司
3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司
4、招募说明书或本招募说明书:指《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》及其更新
5、基金产品资料概要:指《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新(基金产品资料概要的编制、披露及更新,自中
国证监会规定之日起执行)
6、基金合同或《基金合同》:指《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
7、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商汇金聚利
一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
8、基金份额发售公告:指《浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基
金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国(为本招募说明书之目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区)现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通
知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和
中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议,办理基金销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浙江浙商证券资
产管理有限公司或接受浙江浙商证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务
的机构
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日,n为自然数)
36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》:指《浙江浙商证券资产管理有限公司开放式基金业务规
则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由
基金管理人和投资人共同遵守
39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申
请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投
资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的20%
46、元:指人民币元
47、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
48、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

56、封闭期:指本基金以1年为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效
日(包括基金合同生效日)至基金合同生效日的1年后年度对日的前一日止或自
每个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的1年后年度对日的前
一日止。本基金首个封闭期为基金合同生效日起(包括基金合同生效日)至基金
合同生效日的1年后的年度对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日
起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包
括该日)至该封闭期首日的1年后的年度对日的前一日止,以此类推
57、开放期:指本基金开放申购、赎回等业务的期间。在本基金自每个封闭
期结束后第一个工作日起进入开放期,开放期间原则上为5至20个工作日,期
间可以办理申购与赎回业务
58、年度对日:指某一特定日期在后续年度中的对应日期,如该对应日期为
非工作日,则顺延至下一工作日,若该日历年度中不存在对应日期的,则顺延至
该月最后一日的下一工作日
59、A类基金份额:指在投资人认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回
时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
60、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、
申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
61、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
62、中国:指中华人民共和国。就本招募说明书而言,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:浙江浙商证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市下城区天水巷25号
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7层
法定代表人:盛建龙
设立日期:2013年4月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2012]1431号
公开募集基金管理业务资格批文及文号:中国证监会证监许可[2014]857号
联系电话:(0571)87903351
联系人:傅旭菁
(二)注册资本和股权结构
1、注册资本:12亿元人民币
2、股权结构
股东名称 持股占总股本比例
浙商证券股份有限公司 100%
(三)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
(1)董事会
盛建龙先生,董事长,硕士,中国注册会计师(非执业会员),高级会计师。
1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作;2000年3月至
2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任;2006年7
月起任浙商证券总裁助理兼计划财务部总经理,2009年1月起任浙商证券财务
总监,2014年12月6日至2015年4月2日任浙江浙商证券资产管理有限公司
合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事长兼总经理,浙商证券
股份有限公司财务总监,浙商期货有限公司董事。
王青山先生,董事,硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、
总经理,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记,浙商
证券监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员,浙商证券股
份有限公司董事、总裁及党委委员,浙江浙商证券资产管理有限公司董事,浙商
期货有限公司董事,浙江浙商创新资本管理公司董事长。
赵伟江先生,董事,硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部
学院教师;1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负
责人;2006年7月历任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券股份有限公
司副总裁,浙江浙商证券资产管理有限公司董事,浙商期货有限公司董事。
高玮女士,董事,博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责
任公司(原浙江财政证券公司)电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经
理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股
份有限公司副总裁及首席风险官,浙江浙商证券资产管理有限公司董事,浙商期
货有限公司副董事长。
楼小平先生,董事,硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国
证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总
裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、
浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管
理有限公司董事、董事会秘书,常务副总经理。
(2)监事
许向军先生,监事,本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助
理工程师;2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职;2002年
至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长;2010年起任浙商证券股份有
限公司信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监,浙江浙商证券资产
管理有限公司监事。
(3)高级管理人员
盛建龙,总经理(兼),董事长,简历参见上述董事会成员基本情况。
楼小平,常务副总经理、董事会秘书(兼)。简历参见上述董事会成员基本
情况。
方斌,合规总监,首席风险官(兼),硕士。2002年7月至2006年4月曾
任职于浙江天健会计师事务所;2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监
管局机构监管处、上市监管处任职;2015年10月至2017年7月曾任中融基金
管理有限公司总经理助理;2017年7月起担任浙江浙商证券资产管理有限公司
合规风控副总监;自2017年11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控
总监,2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官
(兼)。
2、本基金基金经理
应洁茜,硕士,6年证券从业年限,2013年加入浙江浙商证券资产管理有限
公司。曾任固定收益事业总部交易主管、投资经理助理。自2018年1月9日任
浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月6日
起任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2018年11
月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理,自2019年3月25
日起任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2019
年7月2日起任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经
理,自2019年7月2日起任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经
理。
本基金历任基金经理:自2016年8月1日至2018年5月21日止,欧阳丹
曾任本基金的基金经理。
3、基金管理人采取集体投资决策制度,公募基金投资执行委员会分为权益
公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会,具体如下:
权益公募投资执行委员会:主任由总经理助理周涛先生担任,委员包括:总
经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、基金经理马斌博、周文超
先生;
固定收益公募投资执行委员会:主任由总经理助理周涛先生担任,委员包括:
总经理助理陈国辉先生、总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、
姜金香女士;
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(四)基金管理人的职责
根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责:
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、中期报告和年度基金报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(五)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中
华人民共和国证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基
金法》及相关法律法规的行为的发生;
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除为基金管理人进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉
尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投
资理念,规范基金运作。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取
不当利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)除为基金管理人进行基金投资外,不直接或间接进行其他股票交易,
也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度
的有效执行。
(3)独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对
公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部
分:
基金管理人设董事会,对股东负责。董事会有5名董事组成,设董事长1人。
基金管理人已制定《董事会议事规则》,规定了董事会会议的召开及表决程序和
职责等。
基金管理人设监事一名。公司监事依照法律及章程的规定负责检查财务和合
规管理;对董事、总经理及其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或者章
程的行为进行监督;督促落实风险管理体系的建立和实施及相关事项的整改;并
就涉及基金管理人风险的重大事项向股东汇报。
经营管理层负责组织实施董事会决议,主持基金管理人的经营管理工作,负
责经营管理中风险管理工作的日常运行。负责董事会授权范围内重大经营项目和
创新业务的风险评估和决策。经营管理层下设投资决策委员会、产品委员会、风
险控制委员会,并分别制定了相应的议事规则,对各项重大业务及投资进行决策
与风险控制。
3、内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本
管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露
制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、
业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
4、基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内
部监控。
(1)控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体
系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、
内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制
意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治
理结构、加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。
(2)风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现
风险,将风险进行分类,按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性
及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原
因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定
应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,
并监督各个环节的改进实施。
(3)控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的
实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。
① 组织结构控制
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡
的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各
部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有
效的三道监控防线:
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分
工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相
互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。
各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制
度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
以合规风控部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控
防线。
② 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金
会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、
资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营
中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。
③ 会计控制
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会
计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所
管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独
立。
基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会
计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,
采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。
(4)信息沟通
为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,
公司采取以下措施:
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流
渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信
息及时送达适当的人员进行处理。
制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报
告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
(5)内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环
境、控制活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制
度,保证制度的有效实施。
公司合规风控部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检
验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织
调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。
5、基金管理人内部控制制度声明
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根
据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
法定代表人:李晓鹏
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2002]75号
投资与托管业务部总经理:张博
电话:(010)63636363
传真:(010)63639132
网址:www.cebbank.com
(二)投资与托管业务部部门及主要人员情况
法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,
中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中
国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北
京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党
委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商
局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、
工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有
限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公
司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任
公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长
等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份
有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会
长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士
研究生,经济学博士,高级经济师。
行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副
总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长,中国农业银
行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银
行国际业务部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书
记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十二届人大代表。曾兼
任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中
国光大集团股份公司上海总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经
理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团股份公司
党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济
师。
张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分
行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼
任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现
任中国光大银行投资与托管业务部总经理。
(三)证券投资基金托管情况
截至2019年6月30日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个
月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基
金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共149只证券投资基金,托管基
金资产规模3248.54亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企
业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资
金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。
(四)托管业务的内部控制制度
1、内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托
管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面
严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份
额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2、内部控制的原则
(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆
盖所有的岗位,不留任何死角。
(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内
部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。
发现问题,及时处理,堵塞漏洞。
(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机
构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。
3、内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员
会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和
内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系
统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部
建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的
风险管理。
4、内部控制制度
中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金
法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销
售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银
行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保
密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中
国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗
位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系
统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结
合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投
资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计
算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及
时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核
对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台
住所:杭州市下城区天水巷25号
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
法定代表人:盛建龙
联系人:芦银洁
联系电话:(0571)87901920
传真:(0571)87902581
网址:www.stocke.com.cn
客服电话:95345
(2)浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
联系人:芦银洁
联系电话:(0571)87901920
传真:(0571)87902581
网址:https://fund.stocke.com.cn/etrading/
2、其他销售机构
(1)浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼
办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼
法定代表人:吴承根
联系人:高扬
联系电话:(0571)87901963
传真:(0571)87901955
网址:www.stocke.com.cn
(2)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
联系人:张谞
客户服务热线:95595
网址:www.cebbank.com
(3)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
联系人:陆晓
客户服务热线:953309
网址:www.dwzq.com.cn
(4)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层
法定代表人:詹露阳
联系人:周驰
客户服务热线:95511-8
网址:stock.pingan.com
(5)国金证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市东城根上街 95号
办公地址:四川省成都市东城根上街 95号
法定代表人:冉云
联系人:杜晶
客户服务热线:95310
网址:www.gjzq.com.cn
(6)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
客户服务热线:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
(7)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:董一锋
客户服务热线:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(8)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼
法定代表人:其实
联系人:段颖
客户服务热线:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(9)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:朴美玲
客户服务热线:4008219031
网址:www.lufunds.com
(10)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
联系人:陈孜明
客服电话:400-067-6266
网址:www.leadfund.com.cn
(11)贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准
厂房
办公地址:贵州省贵阳市云岩区北京路9 号贵州医科大学学术交流中心 16

法定代表人:李陆军
联系人:许木根
客户服务热线:4008391818
网址: www.hyzhfund.com
(12)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
法定代表人:廖冰
联系人:郑秋月
客户服务热线:400-699-1888
网址: www.998fund.com
(13)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人:林卓
联系人:谢俐
客户服务热线:400-0411-001
网址: www.taichengcaifu.com
(14)上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127
法定代表人:戴新装
联系人:王宁
客户服务热线:4008201515
网址:www.zhengtongfunds.com
(15)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1 号
法定代表人:刘汉青
联系人:钟宇龙
客户服务热线:95177
网址: www.snjijin.com
(16)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
客户服务热线:400-166-6788
网址: www.66zichan.com
(17)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
客户服务热线:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(18)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:李关洲
客户服务热线:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(19)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市海淀区中关村66号1号楼22层2603-06
法定代表人:江卉
联系人:张华阳
客户服务热线:400-088-8816/400-098-8511
公司网址:fund.jd.com
(20)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

法定代表人:胡燕亮
联系人:孙琦
客户服务热线:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com
(21)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:党敏
客户服务热线:400-820-2899
网址: www.erichfund.com
(22)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
客户服务热线:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(23)上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:张皛
联系人:甄宝林
客户服务热线:400-820-2819
网址:www.chinapnr.com
(24)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302室
法定代表人:梁越
联系人:高承在
客户服务热线:4008-980-618
网址:www.chtfund.com
(25)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人: TEO WEE HOWE
联系人:叶健
客户服务热线:400-684-0500
公司网址: www.ifastps.com.cn
(26)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号A座1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号A座
法定代表人:王伟刚
联系人:王骁骁
客户服务热线:400-619-9059
公司网址: www.hcjijin.com
(27)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
客户服务热线:4008-888-108
公司网址:www.csc108.com
(28)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
客户服务热线:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(29)扬州国信嘉利基金销售有限公司
注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320
法定代表人:刘晓光
联系人:陈莉娜
客户服务热线:400-021-6088
公司网址:www.gxjlcn.com
(30)交通银行股份有限公司
注册地址: 上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
联系人:胡迪峰
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整
为本基金的销售机构。
(二)登记机构
名称:浙江浙商证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市下城区天水巷25号
法定代表人:盛建龙
联系人:俞绍锋
电话:(0571)87901972
传真:(0571)87902581
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:浙江天册律师事务所
住所:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼
负责人:章靖忠
电话:(0571)87901111
传真:(0571)87901501
联系人:俞晓瑜
经办律师:刘斌、俞晓瑜
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市西城区裕民路18号北环中心22层
办公地址:北京市西城区裕民路18号北环中心22层
执行事务合伙人:张恩军
电话:(010)82250666
联系人:宜军民
经办会计师:宜军民、李鑫
六、基金的募集
(一)基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基
金合同》及其他有关规定募集,并经中国证监会2016年5月4日证监许可
[2016]980号文《关于准予浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金注册
的批复》注册募集。
(二)基金的类别
债券型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型、定期开放式。
本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭运作和开放运作相交替循环
的方式运作。
本基金以1年为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金
合同生效日)至基金合同生效日的1年后年度对日的前一日止或每个开放期结束
之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的1年后年度对日的前一日止。在封闭
期内本基金采取封闭运作方式,基金份额持有人不得申购、赎回本基金,也不上
市交易。本基金首个封闭期为基金合同生效日起(包括基金合同生效日)至基金
合同生效日的1年后的年度对日的前一日止。第二个封闭期为首个开放期结束之
日次日起(包括该日)至该封闭期首日的1年后的年度对日的前一日止,以此类
推。
在每个封闭期结束后,本基金进入开放期。本基金开放期的期限为自每个封
闭期结束后第一个工作日(含该日)起5至20个工作日。开放期的具体期间由
基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。在开放期间本基金采取开放运作模
式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动
转入下一个封闭期。如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致
使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因
素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生
基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎
回的期间相应延长。
(四)基金存续期限
不定期
(五)基金募集情况
北京兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)杭州分所验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元
七、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明
书的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办
理完毕基金备案手续,并于2016年8月1日获得中国证监会的书面确认,基金合
同自该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;
连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额
持有人大会进行表决。
同时基金合同生效后,在任一开放期最后一个开放日日终(登记机构完成最
后一个开放日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生以下情形之一的,则无
须召开基金份额持有人大会,《基金合同》将于该日次日终止并根据《基金合同》
第十九部分的约定进行基金财产清算:
1、基金份额持有人数量不满200人;
2、基金资产净值低于5000万元。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购、赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管
理人在本招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金
投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方
式办理基金份额的申购与赎回。
若基金管理人直销机构或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方
式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资人的申购和赎回申请。本基金在开放期办理基金
份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基
金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束之后第一个工作日起
(含该日),本基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金开放期的
期限为自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起5至20个工作日。开放期
的具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束之日后
第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,
开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放
期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按
因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。开放期间本基金采取
开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。基金管理人应在
每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的
开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或
者赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一
开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间
结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办
理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值
为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序
赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成
立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账
则申购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。
在遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回
款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或
赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售
网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则
申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况,投资者应及时查询。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(五)申购和赎回的数量限制
1、投资人通过其他销售机构申购申购本基金的,每个基金账户首次申购的单
笔最低金额为人民币1,000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币
1,000元(含申购费)。投资人通过直销机构(含直销柜台和直销网上交易平台)
首次申购的单笔最低限额为人民币1,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额
为人民币1,000元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的,以各销售机构的业务规定为准。投资人已成功认购过本基金时则不受首次
最低申购金额限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购
金额的限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份
额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基
金份额余额不足100份的,余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。
3、投资者可多次申购,对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。但
单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过
程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。
投资人申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人
在一天之内如果有多笔申购A类基金份额,适用费率按单笔申购申请单独计算。
投资人申购本基金A类基金份额具体申购费率如下表所示:
单笔申购金额(M) 申购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 每笔1000元
本基金C类基金份额不收取申购费用。
申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份
额,不收取相应的申购费用。
2、赎回费率
本基金对于在同一开放期内申购后又赎回的A类基金份额或C类基金份额收
取1%赎回费,对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的A类基金份
额或C类基金份额不收取赎回费。具体赎回费率如下表所示:
申请份额持有时间 A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的基金份额持有时间N<7日 1.5% 1.5%
在同一开放期内申购后又赎回的基金份额持有时间N≥7日 1.0% 1.0%
认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额 0% 0%
赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金
份额时收取。赎回费用按照不低于赎回费总额的25%计入基金财产,未计入基金
财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
4、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申
购费率和基金赎回费率。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金封闭期内,基金管理人应当至少
每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。在基金开
放期每个开放日的次日,基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或营业
网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、基金申购份额的计算
本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单
位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
(1)申购本基金A类基金份额份额的计算公式为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
或,净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额
或,申购费用=固定申购费金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例一:某投资人于开放期申购100,000元申购本基金A类基金份额,对应申
购费率为0.8%,假设申购当日A类基金份额净值为1.015元,则其可得到的申购
份额计算如下:
净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65元
申购份额=99,206.35/1.015=97,740.25份
即该投资人投资100,000元申购本基金A类基金份额,可得到97,740.25份基
金份额。
(2)申购本基金C类基金份额的计算公式为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例二:某投资人于开放期申购本基金C类基金份额10,000元,假设申购当日
C类基金份额净值是1.056元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=10,000/1.056=9,469.70份
即该投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额,可得到9,469.70份基金
份额。
3、基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣
除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小
数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(1)对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的基金份额不收取
赎回费,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式为:
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
例三:某投资人赎回已持有一个封闭期以上的本基金10,000份A类基金份额,
假设赎回当日A类基金份额净值是1.025元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.025=10,250元
即该投资人赎回本基金A类基金份额10,000份,可得到的赎回金额为
10,250.00元。
(2)对于在同一开放期内申购后又赎回的基金份额收取1%赎回费。
本基金A类基金份额或C类基金份额在赎回时所得赎回金额的计算公式如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例四:某投资人在同一开放期内申购后又赎回本基金A类基金份额100,000
份,对应赎回费率为1.0%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.050元,则其可
得到的赎回金额为:
赎回总金额=100,000×1.050=105,000.00元
赎回费用=105,000.00×1.0%=1,050.00元
赎回金额=105,000.00-1,050.00=103,950.00元
即该投资人赎回本基金A类基金份额100,000份,可得到的赎回金额为
103,950.00元。
(八)拒绝或暂停申购的情形
在开放期内,发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购
申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况,基金管理人可暂停接受投资
人的申购申请;
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值;
4、接受某笔或某些申购申请可能对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不
利影响时;
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利
益的情形;
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导
致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当采取延缓制度赎回款项或暂停接受基金申购申请的措施。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒
绝或暂停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停
申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期间按暂停
申购期间相应延长。
(九)拒绝、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
在本基金开放期内发生下列情形时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值;
4、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形;
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认
后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导
致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;
7、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项时,基金管理人应在
当日报中国证监会备案。发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,已确
认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分
按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。
在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告且开放
期间按暂停赎回的期间相应延长。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额
赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或延缓支付赎回款项。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的20%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投
资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申请
时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,
直到全部赎回为止。
若下一个开放日不在本开放期内而将跨越下一个封闭期,则投资人的赎回申
请将在本开放期最后一个开放日全部被受理,赎回金额以本开放期内最后一个开
放日的基金份额净值为基础计算。基金管理人确认投资人的赎回申请后,如暂时
不能足额支付,可以适当延缓支付赎回款项,但最长不得超过20个工作日。
(3)开放期内,本基金发生巨额赎回情形时,对单个基金份额持有人超过上
一工作日基金总份额20%以上的赎回申请等情形,基金管理人应当采取具体措施
对其进行延期办理赎回。对该单个基金份额持有人20%以内(含20%)的赎回申
请按普通基金份额持有人(即其他赎回申请未超过上一工作日基金总份额20%以
上的基金份额持有人)赎回程序(包括巨额赎回)办理,对该单个基金份额持有
人超过20%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分,该基金份额持有人在
提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回,如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期赎回的,将自动
转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。
如开放期最后一个开放日,基金发生巨额赎回情形,且有单个基金份额持有
人赎回超过上一工作日基金总份额20%的,开放期相应延长,延长的开放期内不
办理申购,亦不接受新的赎回申请,即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申
请超过基金总份额20%以上而被办理延期赎回的单个基金份额持有人办理赎回业
务,直到全部赎回为止。
3、延缓支付赎回款项的公告
当开放期发生上述巨额赎回并采取相关措施时,基金管理人应当通过邮寄、
传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明
有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊
登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照
《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登
重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值;也可以根
据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重
新开放的公告。
4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定,不适用于基金合同约定的开
放期与封闭期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。
(十二)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相
关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提
前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会
团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金
登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构
的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额
投资计划最低申购金额。
(十六)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十七)基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,基金份额
持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业
绩比较基准的投资收益。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法
发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债
转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离
债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品
种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月
内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前
3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期,本
基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内
本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的
比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
(三)投资策略
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益
率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深
入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债
券组合投资收益。
(2)债券投资组合策略
在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类
属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。
1)久期配置策略
久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组
合的整体久期,在遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的前提下,有效地控制
整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水
平降低时,适当延长投资组合的目标久期。
2)期限结构配置策略
本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给
予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及
投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限
结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间
进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。
3)类属资产配置策略
类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组
合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等
确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。
类属配置主要根据各部分的相对价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,
减持相对高估、价格将下降的类属,从而获取较高的总回报。
4)收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券
组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和
期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取
子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历
史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
5)杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方
式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取
超额收益的操作方式。
(3)债券投资策略
1)信用债投资策略
信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率
至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公
司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利
差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善
的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司
治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用
风险利差,有效管理组合的整体信用风险。
2)可转换债券投资策略
基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析,并结合市场环
境情况等,本基金在一、二级市场投资可转换债券,以达到在严格控制风险的基
础上,实现基金资产稳健增值的目的。
①行业配置策略
本基金将根据宏观经济走势、经济周期,以及阶段性市场投资主题的变化,
综合考虑宏观调控目标、产业结构调整等因素,精选成长前景明确或受益政策扶
持的行业内公司发行的可转换债券进行投资布局。另外,由于宏观经济所处的时
期和市场发展的阶段不同,不同行业的可转换债券也将表现出不同的风险收益特
征。在经济复苏的初期,持有资源类行业的可转换债券将获得良好的投资收益;
而在经济衰退时期,持有防御类非周期行业的可转换债券,将获得更加稳定的收
益。
②个券选择策略
本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,在严格控制风险的前提
上,精选具有投资价值的可转换债券券,力争实现较高的投资收益。
③条款博弈策略
本基金将深入分析公司基本面,包括经营状况和财务状况,预测其未来发展
战略和融资需求,结合流动性、到期收益率、纯债溢价率等因素,充分发掘这些
条款给可转换债券带来的投资机会。
④转股策略
在转股期内,当本基金所持有可转换债券市场交易价格显著低于转股平价
时,即转股溢价率明显为负时,本基金将通过转股并在其上市交易后10个工作
日内卖出股票以实现收益。
3)资产支持证券投资策略
对于资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏
观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进
行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控
制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。
(4)国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风
险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的利率
风险,改善组合的风险收益特性。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,
减小基金净值的波动。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放
期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;
(2)开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券;在封闭期,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购期限到期后不得展期;
(14)封闭期内,本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%;开放
期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金参与国债期货的交易依据下列标准建构组合:
(15.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超
过基金资产净值的15%;
(15.2)本基金在开放期内任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;在封闭期内的每个交易日
日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的100%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
(15.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的30%;
本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(15.4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和
买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关约定;
(15.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(16)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合该项规定投资比例的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金基金合同约定的投
资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,
并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券
衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但上述第(2)、(12)、(16)、(17)条及中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,只须提前公告,
不需要经基金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样
本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司
短期融资券等各类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场
上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,
具有较好的市场接受度,作为衡量本基金比较基准较为合适。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,
或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况
对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中
国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整前2个工
作日在指定媒介上予以公告。
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(八)基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2019年6月30日。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 89,426,919.78 96.42
其中:债券 79,404,418.40 85.61
资产支持证券 10,022,501.38 10.81
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 911,988.31 0.98
8 其他资产 2,407,975.74 2.60
9 合计 92,746,883.83 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末,本基金未持有港股通投资股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,225,281.60 6.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 44,364,100.00 69.48
5 企业短期融资券 10,067,500.00 15.77
6 中期票据 20,537,500.00 32.17
7 可转债(可交换债) 210,036.80 0.33
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 79,404,418.40 124.36
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800753 18新投MTN001 50,000 5,213,000.00 8.16
2 101800303 18眉山发展MTN001 50,000 5,140,000.00 8.05
3 155061 18富力08 50,000 5,119,000.00 8.02
4 143306 17不动01 50,000 5,111,500.00 8.01
5 101762061 17乍浦建投MTN001 50,000 5,097,000.00 7.98
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 131628 凯公04 50,000 5,013,789.05 7.85
2 139113 龙光03A 50,000 5,008,712.33 7.84
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调
查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开
谴责、处罚。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,092.06
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,404,883.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,407,975.74
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末未持有股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项
之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至2019年6月30日。
1、基金净值表现
1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)浙商汇金聚利一年定期A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日 -1.30% 0.10% -2.09% 0.16% 0.79% -0.06%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.75% 0.08% -3.38% 0.06% 7.13% 0.02%
2018年1月1日至2018年12月31日 7.81% 0.07% 4.79% 0.07% 3.02% 0.00%
2019年1月1日至2019年6月30日 3.62% 0.06% 0.24% 0.06% 3.38% 0.00%
2016年8月1日(基金合同生效日)至2019年6月30日 14.40% 0.08% -0.56% 0.08% 14.96% 0.00%
(2)浙商汇金聚利一年定期C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④

2016年8月1日(基金合同生效日)至2016年12月31日 -1.40% 0.10% -2.09% 0.16% 0.69% -0.06%
2017年1月1日至2017年12月31日 3.35% 0.08% -3.38% 0.06% 6.73% 0.02%
2018年1月1日至2018年12月31日 7.46% 0.07% 4.79% 0.07% 2.67% 0.00%
2019年1月1日至2019年6月30日 3.38% 0.06% 0.24% 0.06% 3.14% 0.00%
2016年8月1日(基金合同生效日)至2019年6月30日 13.20% 0.08% -0.56% 0.08% 13.76% 0.00%
注:本基金的业绩比较基准:中债综合全价指数
2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、国债期货合约、资产支持证券和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交
易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、国债期货合约按照估值日的结算价估值;当日无结算价的,且最近交易
日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的结算价估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
7、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的,从其规定。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人
按规定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,应当采取暂停估值的措施;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其
他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理
人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由
基金财产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内
在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法,依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产
中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份
额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。 本基金C类基
金份额销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财产中
一次性划出,由基金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。若遇法定
节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
(五)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并签订补充协议后,可根据基金发展情况
调整基金管理费和基金托管费等相关费率,且需经基金份额持有人大会决议通
过。基金管理人必须于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒介上公
告。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计
年度;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站
(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明
确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。《基金合同》终止的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、
披露与更新基金产品资料概要。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并
登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发
生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的,基金管理人不再更
新基金产品资料概要。
(4)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登
载在指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、
《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要等登载
在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托
管协议登载在指定网站上。
关于基金产品资料概要的编制、披露及更新,自中国证监会规定之日起执行。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》
生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网
站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过指定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含
资产组合季度报告)
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报
告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的
情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的
类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风
险,中国证监会认定的特殊情况除外。
本基金持续运作过程中,基金管理人应当依照相关法律法规规定,在基金中
期报告、年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金在开放期内发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金在开放期内连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付
赎回款项;
(20)本基金在开放期内暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申
请;
(21)在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事
项情形;
(22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备
案,并予以公告。
10、投资国债期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。
11、投资资产支持证券的信息披露
本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产
支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金
净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
12、清算报告
基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性
公告登载在指定报刊上。
13、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并
保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于
为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不
影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基
金财产中列支。
十七、风险揭示
(一)市场风险
本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因
素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场
风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
1、政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和
证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资
于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着
债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回
购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
4、收益率曲线风险
收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标
并不能充分反映这一风险的存在。
5、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能
完全规避。
6、再投资风险
再投资获得的收益又被称为利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利
率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性
并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
7、购买力风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证
券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金
资产的保值增值。
(二)管理风险与操作风险
基金管理人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制
等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人
员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致风险。例如越权违规交易、欺诈行为及交
易错误等风险。
(三)流动性风险
债券的流动性是指债券持有人可按自己的需要和市场的实际情况,转出债券
回收本息的灵活性,一般债券的期限越长,流动性越弱。在基金的所有开放日,
基金管理人都有义务按照基金合同及法律法规规定接受投资人的申购和赎回。如
果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影
响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变
现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份
额净值波动。
(四)信用风险
基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基
金资产损失的风险。
(五)本基金的特有风险
1、开放期流动性风险
本基金基金份额持有人在开放期可赎回基金份额,但开放期本基金仅确认不
超过特定比例的净赎回申请,当净赎回申请超过该比例时,本基金将对赎回申请
进行比例确认,因为基金份额持有人可能面临因不能赎回全额基金份额而出现的
流动性风险。
2、巨额赎回风险
在本基金开放期内,若单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日
的基金总份额的20%,如果基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申
请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在
当日按比例办理的赎回份额不低于基金总份额的20%的前提下,其余赎回申请
可以延缓支付赎回款项,但暂缓支付的期限最长不得超过20个工作日。因此本
基金发生巨额赎回时,投资人将面临其赎回款项被延缓支付的风险。
3、基金合同终止风险
本基金在每一开放期的最后一日日终,若发生基金合同约定的情形时,则无
需召开基金份额持有人大会,基金管理人宣布基金合同终止并履行清算程序,因
此基金份额持有人面临基金无法继续存续的风险。
(六)国债期货投资风险
本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备特有的风险
如下:
1、市场风险
国债价格的波动将可能影响国债期货合约的价格波动;国债期货合约价格的
波动将直接影响基金资产净值;国债期货与现货合约以及国债期货不同合约之间
价格差的波动可能导致特定策略组合在部分时间点上价值产生不利方向的波动。
2、流动性风险
国债期货业务的流动性风险主要包括持仓组合变现的流动性风险和无法缴
足保证金的资金流动性风险。持仓组合变现的流动性风险是指持仓品种变现时由
于市场流动性严重不足、或头寸持有集中度过大导致未在合理价位成交而造成变
现损失的风险;无法缴足保证金的资金流动性风险指当国债期货业务支付现金的
义务大于组合现金头寸而发生流动性危机的风险。
3、信用风险
信用风险指由于发行人或交易对手违约而产生损失的风险。由于国债期货业
务持有的合约均为中金所场内交易的标准品种,因此该业务的信用风险较小。
4、合规性风险
国债期货业务开展过程中,存在可能违反相关监管法规,从而受到监管部门
处罚的风险,主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门
规定阀值等方面的风险。
5、操作风险
是指由于内部流程的不完善、业务人员出现差错或者疏漏、或者系统出现故
障等原因造成损失的风险。
6、国债期货实物交割风险
国债期货到期时采取实物交割方式,因此可能存在因实物交割导致被逼空的
风险。
(七)技术风险
在本基金的投资、申购、赎回、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技
术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管
理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售机构等。
(八)不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理
人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法
正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、在每一开放期最后一开放日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业
务申请的确认以后),出现本基金的份额持有人数量不满200人,或者基金资产
净值低于5000万元的情况;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十九、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利和义务
(一)基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料15年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包
括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户及投资所需其他
账户,为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包
括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员及高级管理人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和投资所需其
他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规以及基金合同的约定且对份额持有人利益无实质性不
利影响的条件下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开
基金份额持有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费
方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
(5)在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有
人无实质性不利影响的前提下增加、取消或调整基金份额类别设置;
(6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决
意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。参加基
金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定
审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当
有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召
开。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2);参加基
金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定
审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当
有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召
开。
(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式
授权他人代为出席会议并表决。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的1/2以上(含1/2)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后5个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的1/2以上(含1/2)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、终止《基金合同》(除基金合同另有约定外)、与其他基金
合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调
整,无需召开基金份额持有人大会审议。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由
基金财产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(二)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(三)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在
指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间
不得超过15个工作日。
(四)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法,依照《业务规则》执行。
四、与基金财产管理、运用有关费用的计提、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.7 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.2 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份
额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。 本基金C类基
金份额销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.4%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5 个工作日内从基金财产中
一次性划出,由基金管理人根据相关协议分别支付给各基金销售机构。若遇法定
节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向
(一)投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业
绩比较基准的投资收益。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法
发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债
转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离
债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品
种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月
内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前
3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期,本
基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内
本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的
比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
(三)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放
期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;
(2)开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券;在封闭期,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购期限到期后不得展期;
(14)封闭期内,本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%;开放
期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金参与国债期货的交易依据下列标准建构组合:
(15.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超
过基金资产净值的15%;
(15.2)本基金在开放期内任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;在封闭期内的每个交易日
日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的100%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
(15.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的30%;
本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(15.4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和
买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关约定;
(15.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(16)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合该项规定投资比例的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金基金合同约定的投
资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,
并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券
衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但上述第(2)、(12)、(16)、(17)条及中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,只须提前公告,
不需要经基金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事
会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(二)基金净值信息的公告方式
《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网
站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过指定网站、基金销售机
构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
七、基金合同变更和终止事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、在每一开放期最后一开放日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业
务申请的确认以后),出现本基金的份额持有人数量不满200人,或者基金资产
净值低于5000万元的情况;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(7)对基金剩余财产进行分配;
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,或自一方书面提出协商解决争议之日起60日内
争议未能以协商方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁
委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终
局性的并对各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承
担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区法律)管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
二十、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:浙江浙商证券资产管理有限公司
住所:浙江省杭州市下城区天水巷25号
法定代表人:盛建龙
设立日期:2013年4月18日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可字[2012]1431号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币12亿元
存续期限:持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
成立时间:1992年8月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]75号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币466.79095亿元
存续期间:持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资比例进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法
发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款)、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债
转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离
债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品
种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月
内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前
3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期,本
基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内
本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的
比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放
期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;
(2)开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券;在封闭期,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1
年,债券回购期限到期后不得展期;
(14)封闭期内,本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%;开放
期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金参与国债期货的交易依据下列标准建构组合:
(15.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超
过基金资产净值的15%;
(15.2)本基金在开放期内任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值
与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;在封闭期内的每个交易日
日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净
值的100%;
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。
(15.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过
基金持有的债券总市值的30%;
本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所
报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(15.4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和
买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关约定;
(15.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(16)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合该项规定投资比例的,基金管理人
不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金基金合同约定的投
资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内
进行调整,但上述第(2)、(12)、(16)、(17)条及中国证监会规定的特
殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,只须提前公告,
不需要经基金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投
资不再受相关限制。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第(十二)款基金投资禁止行为进行监督。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其
他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人
利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场
公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议。基金管理人董事会应至少
每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况
需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明
理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧
急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法
规规定。
2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3.在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流
动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之
后,基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面
发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供
符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件
(如有):拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁
定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持
有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文
件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5. 基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银
行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关
制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。
6.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监
会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
7.基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控
制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面
信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人
在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查
看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备
查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造
成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
(六)基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人
应根据本协议的规定与基金托管人签订投资银行定期存款风险控制补充协议。基
金管理人在投资银行定期存款的过程中,必须符合补充协议就投资品种、投资比
例、存款期限等方面的限制。基金托管人按照补充协议中的约定对相关投资进行
监督和审核。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以邮件、电话提醒或书面提
示等方式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书
面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基
金托管人合理的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的,基金托管人应报告中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或
就基金托管人合理的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合
同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管
理人。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出
警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户和期货账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说
明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基
金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积
极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核
查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采
取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告
仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2.基金托管人应安全保管基金财产;
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户;
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立;
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托
管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失;
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该
账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户,同时在规定
时间内,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具
验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方
为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜。
(三)基金托管专户的开立和管理
基金托管专户的名称:浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金
托管账户开户行:中国光大银行北京金融街丰盛支行
1.基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的
银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。
2.基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基
金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机
构的其他有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等
的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金
托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)银行间债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名
义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银
行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理
人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托
管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。
(六)其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司、银行间清算所股份有限公司或票据营业中心的
代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由
基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委
托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人
保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在
30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止
后15年。
对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原
件核对一致的加盖公章的合同传真件,未经双方协商一致或未在合同约定范围
内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。本基金不同类别基金份额
将分别计算基金份额净值。
计算公式为: 计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产
净值 / 计算日该类基金份额的总份额。各类基金份额净值的计算均精确到0.001
元,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另
有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值和各类基金份额净值,并按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。但基
金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证、国债期货合约、资产支持证券和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格;
②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境
未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重
大变化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。
(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
(5)国债期货合约按照估值日的结算价估值;当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日的结算价估值。
(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定
价机制,以确保基金估值的公平性。
(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
3、特殊情形的处理
(1)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成
的误差不作为基金份额净值错误处理。
(2)由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误,有关会计
制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产
估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托
管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(四)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一
致的,应当采取暂停估值的措施;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(五)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(六)基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地
设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方
法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找
到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为
准。
(七)基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2、报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核
对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全
一致。
3、财务报表的编制与复核时间安排
(1)报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在季度结
束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月
内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编
制。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
(2)报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托
管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共
同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管.基
金管理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册,基金托管人得到基金管
理人提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或
文档的形式,保存期不少于15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除
外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。
基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料
时,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保
证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终
局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有
人的合法权益。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国备案后执
行。
(二)基金托管协议终止出现的情形
1、基金合同终止;
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权;
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算组
(1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算组,基金管理
人组织基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。
(3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,
继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护各类基金
份额持有人的合法权益。
(4)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基
金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2、基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
3、基金财产清算的期限为6个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
5、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由
基金财产清算组公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并
将清算报告提示性公告登载在指定报刊上;清算过程中的有关重大事项须及时公
告;基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,律
师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、对基金投资人的服务
基金管理人承诺为基金投资人提供一系列的服务,并将根据基金投资人的需
要和市场的变化,适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下:
(一)客户服务中心电话服务
客户服务中心人工座席在交易日提供每天不少于8小时的人工服务,基金投
资人可以通过客服热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资
料修改等专项服务。
(二)信息定制服务
投资人可以通过拨打基金管理人客服热线或者直接登录基金管理人网站定
制基金净值、交易确认信息、对账单等信息服务。
(三)投诉受理服务
投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、客服电子邮箱、
纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。
(四)基金管理人客户服务中心联系方式
客户服务中心热线:95345
客户服务传真:0571-87902581
公司网址:www.stocke.com.cn
电子信箱:service@stocke.com.cn
客户服务中心地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼3层
邮政编码:310020
二十二、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,
投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。
二十三、其他应披露事项
自2019年2月1日至2019年9月30日,本基金的信息披露事项刊登于《证
券日报》和基金管理人指定网站(www.stocke.com.cn)。
编号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 浙江浙商证券资产管理有限公司关于参加上海奕丰基金销售有限公司费率优惠活动的公告 证券日报、公司网站 2019-02-13
2 浙江浙商证券资产管理有限公司关于总经理(法定代表人)变更的公告 证券日报、公司网站 2019-02-15
3 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2019年第1号) 证券日报、公司网站 2019-03-16
4 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号) 公司网站 2019-03-16
5 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 公司网站 2019-03-28
6 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 证券日报、公司网站 2019-03-28
7 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2019年第一季度报告 证券日报、公司网站 2019-04-18
8 关于增加诺亚正行基金销售有限公司为旗下基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、公司网站 2019-05-25
9 关于增加扬州国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分公募基金销售机构并参与其费率优惠活动的公告 证券日报、公司网站 2019-06-01
10 关于增加中信建投证券股份有限公司为浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分公募基金销售机构的公告 证券日报、公司网站 2019-06-01
11 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 证券日报、公司网站 2019-06-29
12 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告 证券日报、公司网站 2019-07-01
13 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2019年第二季度报告 证券日报、公司网站 2019-07-19
14 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金分红公告 证券日报、公司网站 2019-8-16
15 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回业务公告 证券日报、公司网站 2019-8-22
16 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2019 年半年度报告 公司网站 2019-8-26
17 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2019 年半年度报告摘要 证券日报、公司网站 2019-8-26
二十四、备查文件
(一)备查文件
1、中国证监会对浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金作出准予
募集注册的文件
2、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、法律意见书
4、基金管理人业务资格批件和营业执照
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
7、中国证监会要求的其他文件
(二)存放地点:除第5项在基金托管人处外,其余文件均在基金管理人的
住所。
(三)查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2019年10月25日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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