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| 中加瑞盈债券(002440) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1686835 | ||||||||
| 基金代码 | 002440 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 中加瑞盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据《中加心安保本 混合型证券投资基金基金合同》的约定，由中加心安保本混合型证券投资基金转 型而来。 中加心安保本混合型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金，经2016 年1月29日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】 211号文准予募集注册，自2016年2月29日起至2016年3月18日公开募集，并于2016 年03月23日正式生效。中加心安保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2018 年3月23日到期，由于中加心安保本混合型证券投资基金不符合保本基金存续条 件，根据《中加心安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周 期到期后转型为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“中加瑞盈债券型证 券投资基金”。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本 基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对中加 心安保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，并不表明 其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于 投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场 情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他 销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售 机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金 的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需 按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资人在投资本基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基 金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也 需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环 境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性 风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金 合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者 自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2019年3月23日(其中“三、基金管理人”相 关信息更新截止日为2019年10月23日)，有关财务数据和净值表现截止日为2018 年12月31日。（财务数据未经审计） 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：中加基金管理有限公司 住所：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室 办公地址：北京市西城区南纬路 35 号 邮政编码：100050 法定代表人：夏英 成立时间：2013 年 3 月 27 日 电话：400-00-95526 注册资本：4.65 亿元人民币 存续期间：持续经营 股权结构： 中加基金管理有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司 6%、有研科技集团有限公司 5%、绍兴越华开发经营有限公司 5%。 基金管理情况：目前基金管理人旗下管理三十五只基金，分别是中加货币市 场基金（A/C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债债 券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活 配置混合型证券投资基金(A/C)、中加瑞盈债券型证券投资基金（原中加心安保 本混合型证券投资基金）、中加丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚 纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债 券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加丰 享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期 开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中 加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐兴定期开放债券型发起式 证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加颐睿纯债债券型 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 证券投资基金（A/C）、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加 颐合纯债债券型证券投资基金、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金、中加聚利纯 债定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中 加瑞利纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中 加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金 （A/C）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定期开 放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加 享利三年定期开放债券型证券投资基金。 （二）主要成员情况 1、董事会成员： 夏英先生，董事长，伦敦商学院金融硕士学位，于 1996 年加入北京银行， 历任办公室副主任，航天支行行长，阜裕管辖行行长，资金交易部副总经理等职 务。夏先生具有丰富的金融业工作经验，于 2013 年 5 月加入中加基金管理有限 公司。 冯丽华女士，副董事长，管理学硕士。自 1985 年始，冯女士历任工商银行 东城支行计划科副科长、北京市计委财政金融处正科级调研员、北京银行资金计 划部、公司金融部、个人银行部、财富管理部等部门总经理。现任北京银行股份 有限公司副行长。 施礼安先生（Peter Slan），董事，现任职于加拿大丰业银行，职务为全球 战略客户集团高级副总裁。施礼安先生在丰业银行已工作了 20 年，在金融，财 富管理，全球投资银行和股权资本市场等业务领域都担任过领导职位。他的主要 社会工作包括 Baycrest 基金会董事，卑街联合犹太人上诉内阁副主席。施礼安 先生是特许账户和特许专业会计师，持有多伦多大学罗特曼管理学院的工商管理 硕士(MBA)学位。 周美思女士（Juliana Chow），董事，毕业于香港理工大学，拥有加拿大财 务策划协会和财务策划师标准理事会颁发的财务策划证书，同时也是加拿大银行 家协会院士。周女士拥有 30 年金融市场工作经验,擅长于国际商务管理，合资经 营，基金及经纪业务。在她丰富的职业生涯中，推出了领先的区域和国际投资基 金，建立过基金超市，并在日本建立第一只美元清算基金，也曾在香港，新加坡 和日本等跨国金融机构担任领导职务。目前，周女士任职加拿大丰业银行亚太区 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 财富管理业务副总裁，负责亚太地区全面财富管理策略的开发和执行，领导亚洲 财富管理业务，包括理念构思与设计，市场评估，产品开发管理以及财务，经营 合规性和风险管理。 刘素勤女士，董事，首都经济贸易大学经济学学士，助理经济师，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2017 年 1 月至今担任北京银行资金运营中心总经 理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总经理，2008 年 12 月至 2015 年 2 月担任北京银行资金交易部副总经理，2006 年 7 月至 2008 年 12 月担任北京银行资金交易部总经理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行计划财务部、总行资金交易部从事相关工作。 毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资领域具有丰富的管理经验，在北京乾 融投资（集团）有限公司担任副董事长职务。 张建设先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大 学）经济管理专业，获农业经济管理学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月就职 于农业部农村合作经济经营管理总站、农业物资司、农业物资供销总公司，先后 任职员、财务处长，高级经济师;自 2003 年至今，先后担任中地种业有限公司董 事长兼总经理、中地种业(集团)有限公司董事长兼总裁、北京中地种畜有限公司 董事长兼总经理、中地乳业集团有限公司董事长、中国中地乳业控股有限公司董 事长兼总裁等职务；同时担任中国畜牧业协会副会长、中国奶业协会副会长。 刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总会计师等 职务，现任有研科技集团有限公司总会计师、党委委员。 吴小英女士，独立董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国人民银 行廊坊分行人事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信托投资公司、中国民族 证券有限责任公司工作，并先后担任副科长、人事主管、商贸部总经理、计划资 金部总经理、董事会办公室主任、纪委副书记等职务。 杨运杰先生，独立董事，经济学博士、教授、博士生导师；自 1986 年始， 杨先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教学工作，并先后担任系 副主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公 司北京管理总部担任研发部经理。现任中央财经大学经济学院教授、博士生导师。 杨戈先生，独立董事，工商管理硕士；自 1993 年始，杨先生先后在中国航 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 空技术进出口总公司担任分析员、在法国里昂证券亚洲有限公司担任经理、在 WI Harper Group（中经合集团）担任经理、在中华创业网担任总经理、在鑫苏 创业投资公司担任合伙人、在北京华创先锋科技有限公司担任总经理并在美国纽 约证券交易所北京代表处担任首席代表，在苏州琨玉前程投资管理有限公司担任 董事长等职务。 2、监事会成员 高红女士，监事。现任北京银行股份有限公司北京管理部公司银行部总经理。 高女士自 1994 年起，先后担任湖北国际信托投资公司营业部总经理、湖北三峡 证券有限责任公司恒惠营业部总经理、黑龙江佳木斯证券公司总经理、北京证券 有限责任公司经纪业务总监、西北证券有限公司董事长助理兼合规部总经理等职 务，拥有丰富的金融行业工作和管理经验。2008 年加入北京银行，先后任职于 总行公司银行总部、北京管理部大企业客户二部及公司银行部。 希琳（ShirleyShe）女士，监事，厦门大学学士，加拿大达尔豪西大学 （DalhousieUniversity）工商管理硕士 MBA，拥有 CIM、CIPM 等专业资格证书， 并长期在国际知名资产管理机构从事投资工作，在境外证券投资及产品研发方面 具有丰富的经验。2000 年 4 月至 2013 年 7 月历任加拿大丰业银行丰业证券高级 投资顾问、丰业资产管理高级投资经理。2013 年 7 月至 2013 年 12 月任加拿大 丰业银行中国投资产品总监。2013 年 12 月至今任中加基金市场营销部副总监。 边宏伟先生，职工监事，上海外国语大学学士、美国约翰霍普金斯大学国际 金融学硕士，掌握扎实的金融及财务管理领域专业知识，具有丰富的经济金融及 跨境金融管理工作经验。边宏伟先生自1993年至1999年任职于中国日报社，1999 年至 2003 年任职于世界银行及国际货币基金组织，2004 年至 2013 年于北京银 行股份有限公司任零售银行部副总经理；2013 年 3 月加入中加基金管理有限公 司，现任市场营销部总监。 王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险管理等 相关业务；2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司，任监察稽核部总监助理。 3、总经理及其他高级管理人员 夏英先生，董事长，伦敦商学院金融硕士学位，于 1996 年加入北京银行， 历任办公室副主任，航天支行行长，阜裕管辖行行长，资金交易部副总经理等职 务。夏先生具有丰富的金融业工作经验，于 2013 年 5 月加入中加基金管理有限 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 公司。 宗喆先生，总经理，高级经济师，研究生学历。具有 14 年以上金融从业经 验，具备基金从业资格。曾供职于中国工商银行山东省分行、总行，银华财富资 本管理有限公司，2017 年 6 月 30 日起任中加基金管理有限公司副总经理，分管 产品开发和市场营销工作。2018 年 7 月 20 日起任公司总经理。 魏忠先生（JohnZhongWei），副总经理，特许金融分析师（CFA）、金融风险 管理经理（FRM）、加拿大投资经理（CIM）；曾任职于富兰克林谭普顿投资公司（多 伦多，加拿大），大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大）及丰业银行全球 资产管理（多伦多，加拿大）；自 2014 年 3 月 19 日正式担任公司副总经理一职， 并主管风险管理业务。 刘向途先生，督察长，经济学硕士。曾任北京银行董事会办公室证券事务组 负责人、投资者关系室经理，全程参与北京银行 IPO 及再融资，日常主要从事北 京银行证券事务、投资者关系管理、投融资管理等工作，期间还从事过北京银行 公司治理工作，此前，曾任职于北京银行清华大学支行；2013 年 5 月加入中加 基金管理有限公司，任投资研究部副总监（负责人）。自 2016 年 5 月 17 日起， 任公司督察长。 陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年-2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金管理有限公司，历任运营保障部总监助理、副 总监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。 4、本基金基金经理 杨宇俊先生，金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究 经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与 投资工作。2013 年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任 中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016 年 3 月 23 日至今）、中加丰润纯 债债券型证券投资基金基金经理（2016 年 6 月 17 日至今）、中加丰尚纯债债券 型证券投资基金基金经理（2016 年 8 月 19 日至今）、中加丰泽纯债债券型证券 投资基金基金经理（2016 年 12 月 19 日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基 金基金经理（2016 年 11 月 2 日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资 基金基金经理（2016 年 11 月 11 日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基 金经理（2016 年 11 月 11 日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2016 年 11 月 28 日至今）、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理（2018 年 6 月 8 日至今）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理（2019 年 1 月 17 日至今）、中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理（2019 年 4 月 29 日至今）、中加恒泰三个月开放债券型证券投资基金基金经理（2019 年 7 月 31 日至今）。 历任基金经理：2016 年 3 月 23 日至 2019 年 10 月 23 日，张旭先生担任本 基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员包括公司董事长夏英先生，总经理宗喆先生，副总经理 魏忠先生，督察长刘向途先生，市场营销部副总监希琳女士，基金经理闫沛贤先 生、杨宇俊先生、廉晓婵女士，投资研究部首席宏观研究员李继民先生，监察稽 核部总监助理王雯雯女士。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行 以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》 行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度， 采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事使基金承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门和监察稽核部门， 保持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合 督察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分 利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制 更具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2、内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、监察稽核制度、投资管理制度、 基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档 案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟定。 3、完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部门和风险管理部门，通过风险管理制度和监察稽核制 度两个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系，对公司 内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司内部控 制机制的严格落实。 风险管理方面由董事会下设的风险管理委员会制定风险管理政策，由管理层 的风险控制委员会负责实施，由风险管理部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到 人，实现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜 在的和已经发生的各种风险。 监察稽核制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部门协助和配合督察 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个环节的合法合规性 进行评估，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监管规定、公司对外承诺性 文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公司内部管理及基金运作中 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以充分维护公司客户的合法 权益。通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、基金营销、公 司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等公司所有部门 和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法性、合规性、 合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户和公司股东的 合法权益。 4、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是 本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于 内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不 断完善风险管理和内部控制制度。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018 年 6 月末，本集团资产总额 228,051.82 亿元，较上年末增加 6,807.99 亿元，增幅 3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20 亿元，增幅 5.42%；净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元，增幅 6.08%。 2017 年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”，美国 《环球金融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数 字银行”、“2017 年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖” 及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英 国《银行家》“2017 全球银行 1000 强”中列第 2 位；在美国《财富》“2017 年世 界 500 强排行榜”中列第 28 名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、 证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清 算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在安徽合肥设 有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 315 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银 行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理 经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末，中国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管 银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀 资产托管机构”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最 佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以 及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查 监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理 人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心 名称：中加基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区南纬路 35 号 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室 法定代表人：夏英 全国统一客户服务电话：400-00-95526 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 传真：010-83197627 公司网站：www.bobbns.com 2、其他销售机构 （1）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 法定代表人：张东宁 客户服务电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn （2）河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：乔志强 客户服务电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com （3）中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：李晓鹏 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com （4）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：李国华 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com （5）广州农商银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦 法定代表人：王继康 客户服务电话：95313 网址：www.grcbank.com （6）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 客户服务电话：4008-202-819 网址：https://tty.chinapnr.com/ （7）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 层 法定代表人：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 网址：400-821-5399 （8）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （9）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （10）深圳众禄基金销售股份有限公司 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （11）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （12）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：400-818-8000 网址：www.myfund.com （13）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （14）北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （15）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （16）中信建投期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层 办公地址：渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B 法定代表人：王兵 客户服务电话：023-63600049 或 400-8877-780 网址：www.cfc108.com （17）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 客户服务电话：400-067-6266 网址：http://a.leadfund.com.cn （18）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 法定代表人：黄扬录 客户服务电话：400-022-011 网址：www.zszq.com （19）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 客户服务电话：95533 网址：http://www.ccb.com （20）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 16 层 法定代表人：杨懿 客户服务电话：4001661188 网址：http://8.jrj.com.cn/ （21）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （22）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 号楼 法定代表人：韩志谦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （23）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区常熟路 171 号 法定代表人：李梅 客户服务电话：4008895523 网址：www.swhysc.com （24）北京晟视天下投资管理有限公司 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：北京市怀柔区九渡河黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 28 层 法定代表人：蒋煜 客户服务电话：4008188866 网址：www.shengshiview.com （25）北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中信 342 室 法定代表人：梁洪军 客户服务电话：400-819-6665 网址：www.buyforyou.com.cn （26）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区徐庄软件园 苏宁大道 1 号易购楼 法定代表人：钱燕飞 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （27）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （28）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创 11 街 18 号京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人：陈超 客服电话：95518 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 网址：http://fund.jd.com （29）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 soho 嘉盛中心 30 层 法定代表人：李悦 客服电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com （30）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海陆家嘴金融区福山路 33 号建工大厦 9 楼 法定代表人：王廷富 客服电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn （31）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （32）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 客服电话：400-6411-999 网址：www.taichengcaifu.com （33）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：谢永林 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 客服电话：95511 网址：http://stock.pingan.com/ （34）上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zzwealth.cn （35）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人：丁东华 客服电话：400-111-0889 网址：www.gomefund.com （36）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：http://trade.fundzone.cn （37）北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 5 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 B 座 5 层 法定代表人：李雪松 客服电话：400-818-5585 网址：www.kunyuanfund.com （38）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话：020-95575 网址：https://hd.gf.com.cn （39）西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：拉萨市北京中路 101 号 办公地址：拉萨市北京中路 101 号 法定代表人：陈宏 客户服务电话：95357 网址：www.xzsec.com 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同 等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）登记机构 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街 65 号 317 室 办公地址：北京市西城区南纬路 35 号 法定代表人：夏英 全国统一客户服务电话：400-00-95526 传真：010-66226080 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 法定代表人：邹俊 电话：（010）85087929 传真：（010）85185111 联系人：管祎铭 经办注册会计师：李砾 四、基金的名称 本基金名称：中加瑞盈债券型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：契约型开放式 六、投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 七、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的 国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票 据、可转换债券及可分离转债、次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款、 货币市场工具等固定收益类品种，以及股票（含中小板、创业板及其他经中国证 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 监会核准上市的股票）、权证、国债期货等权益类品种以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%； 对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%；每个交易日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析 与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行 趋势的基础上，动态调整债券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资为核心， 重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置，并在严谨深入的信 用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关 系和收益率水平等，同时本基金也通过综合运用骑乘操作、套利操作等策略精选 个券，提高投资组合收益。此外，在风险可控的前提下，本基金适度关注股票、 权证市场的运行状况与相应风险收益特征，有效把握投资机会，适时增强组合收 益。 （1）资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分 析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券 资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产 预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风 险，提高基金资产风险调整后收益。 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2）债券投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信 用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入 的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供 求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。 1）久期管理策略 在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货 币政策变化做出判断，密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等利率敏感指标，运用数 量化工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目 标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 2）期限结构配置策略 本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据 债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动 趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置 策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。 3）债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市 场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较并合理预期 不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资 产间的配置。 4）杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购融入资金并投资于信用 债券等可投资标的，从而获取收益率超出回购资金成本（即回购利率）的套利价 值。 5）信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑 等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立 信用债券池；然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言， 本基金信用债券的投资遵循以下流程： 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式， “自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而上”地 分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过中加基金的信用债 券信用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立 本基金的信用债券池。 ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，债券筛选主要考虑 以下因素： a）信用债券信用评级的变化。 b）不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用 利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场 的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响，对个券进行有效的信用利差 交易。 6）资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景 气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预 测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标 的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交 易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选 择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 7）可转换债券投资策略 可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种。本基金对于可转换债券 股性的研究将依托于公司投研团队对标的股票的研究，在此基础上量化投资部利 用可转换债券定价模型，充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能 出现的变化，对目标转债的股性进行合理定价。对于可转换债券债性的研究，本 基金将引进公司信用债券信用评级指标体系，对可转换债券的发行主体及标的债 券进行信用评级，并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股 性与债性的合理定价，力求寻找出被市场低估的品种，构建本基金可转换债券的 投资组合。 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 8）国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资目标。本基金根据风 险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约， 有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合 的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括 套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理 策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债 券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确 保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗 位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管 理人员负责国债期货的投资审批事项。 （3）股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合 运用中加基金股票研究分析方法和其它投资分析工具，充分发挥研究团队主动选 股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。 （4）权证投资策略 本基金以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水 平，以主动的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险 收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求当期稳定的基金资产收益。 九、业绩比较基准 该债券型基金的整体业绩比较基准采用： 中债综合全价指数 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样 本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司 短期融资券等各类券种，综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场 上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开， 具有较好的市场接受度，作为衡量本基金业绩的比较基准，较为合适。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金 管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时 公告，而无需召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下内容摘自本基金 2018 年第 4 季度报告： 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的规定，于 2019 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2018 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 41,210,620.07 98.36 其中：债券 41,210,620.07 98.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 263,076.76 0.63 8 其他资产 424,560.32 1.01 9 合计 41,898,257.15 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾 差。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 2,320,063.50 6.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,632,300.00 70.85 其中：政策性金融债 23,632,300.00 70.85 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 4 企业债券 4,072,800.00 12.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,185,456.57 33.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 41,210,620.07 123.54 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可 能有尾差。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 150220 15国开20 200,000 20,092,000.00 60.23 2 018005 国开1701 20,000 2,008,800.00 6.02 3 132009 17中油EB 18,000 1,814,220.00 5.44 4 019547 16国债19 18,370 1,681,773.50 5.04 5 122446 15万达01 15,000 1,540,500.00 4.62 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金本报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票 库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,882.43 2 应收证券清算款 64.00 3 应收股利 - 4 应收利息 422,613.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 424,560.32 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 132009 17中油EB 1,814,220.00 5.44 2 110043 无锡转债 1,259,830.00 3.78 3 113011 光大转债 1,156,320.00 3.47 4 128024 宁行转债 1,059,800.00 3.18 5 113013 国君转债 1,050,800.00 3.15 6 128034 江银转债 987,134.40 2.96 7 127005 长证转债 982,814.67 2.95 8 110032 三一转债 560,334.00 1.68 9 110031 航信转债 227,212.00 0.68 10 110042 航电转债 42,772.00 0.13 注：上表中包含报告期末持有的处于换股期的可交换债券明细。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金净值表现 1、自基金转型以来基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2018年3月28日- 2018年12月31日 2.41% 0.11% 3.68% 0.07% -1.27% 0.04% 2、自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1.本基金转型日为 2018 年 3 月 28 日，截至本报告期末，转型未满一年。 2.根据转型相关公告和基金合同约定，本基金投资转型期为自转型之日起不 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 超过 3 个月。投资转型期结束日（2018 年 6 月 27 日）起次个工作日本基金的各 项投资比例符合基金合同有关约定。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用为本基金提供服务而收取的费用等因基金投 资产生的费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、与基金运作有关的费用 （1）基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月前 5 个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动于次月前 5 个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数 据不符，及时联系基金托管人协商解决。 （3）上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法律法规及 相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中 支付。 2、与基金销售有关的费用 （1）申购费 本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎 回”一章。 （2）赎回费 本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎 回”一章。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金税收 中加瑞盈债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其 他有关法律法规的要求，我公司结合中加瑞盈债券型证券投资基金的运行情况， 对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下： （一）在“重要提示”部分更新了相关内容。 （二）在“三、基金管理人”中更新了相关信息。 上述内容仅为摘要，须与本招募说明书（正文）所载之详细资料一并阅读。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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