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| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1686218 | ||||||||
| 基金代码 | 006862 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 10 月 24 日 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF） 基金主代码 006861 交易代码 006861 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 26日 报告期末基金份额总额 822,518,939.73份 投资目标 本基金通过资产配置和基金优选，在控制产品风险收益特征的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金为目标风险策略基金，以波动率作为度量风险水平的 标准，原则上，本基金的长期目标波动率为 5%。目标风险 策略将风险分成权益类、债券类、商品类等资产类别的风险， 据各类资产在组合中的风险水平，动态分配符合风险目标的 权重，使得不同环境中表现良好的资产类别能够为投资组合 提供预期收益贡献。 2、基金投资策略 本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优 良、采取稳健投资策略的基金，以充分分享证券市场成长带 来的收益。 3、股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选 择。 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 4、债券投资策略 本基金主要采用的债券投资策略包括：久期策略、期限结构 策略和个券选择策略等。 5、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债 券价值和内嵌期权价值，本基金管理人将对可转换债券和可 交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换 债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可 转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与 可转债和可交换债券新券的申购。 6、资产支持证券投资策略 在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综 合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、 流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。 7、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市 场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债 券。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%＋中证综合债指数收益率×85% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），其预期风险和收益水平 低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债 券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时， 本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健 的基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A 招商和悦稳健养老一年持有 期混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 006861 006862 报告期末下属分级基金的份 额总额 488,462,544.97份 334,056,394.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 招商和悦稳健养老一年持有 期混合（FOF）A 招商和悦稳健养老一年持有 期混合（FOF）C 1.本期已实现收益 7,938,664.46 4,953,490.84 2.本期利润 8,461,014.42 5,276,439.72 3.加权平均基金份额本期利 0.0174 0.0160 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 润 4.期末基金资产净值 500,986,308.08 341,883,407.88 5.期末基金份额净值 1.0256 1.0234 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.73% 0.14% 1.17% 0.14% 0.56% 0.00% 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.60% 0.14% 1.17% 0.14% 0.43% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 注：本基金合同于2019年4月26日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 说明 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 任职日期 离任日期 年限 章鸽武 本基金 基金经 理 2019年 4 月 26日 - 13 女 ，硕士。2006年加入招商基金管理有 限公司，曾任职于机构理财部、产品研 发部；2008年起在投资管理二部（原机 构投资部）先后担任社保基金专员、研 究员、助理投资经理、投资经理，2018 年起任职于养老目标基金投资部，现任 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合 型基金中基金（FOF）基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过一次， 原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致 不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度股票市场继续窄幅震荡，上证指数下跌3.62%，沪深300指数下跌0.29%， 创业板指数上涨 7.68%，其中电子、计算机、军工、医药、通信等板块涨幅较大。钢铁、 公用事业、采掘、房地产等周期板块明显下跌。债市短期需要关注专项债提前发行对基建 的支撑，以及 CPI 若破 3%对市场的影响。 关于本基金的运作，报告期内组合处于建仓期，配置上还是以固收类资产为主，权益 类资产配置比例较低。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.73%，同期业绩基准增长率为 1.17%，C 类 份额净值增长率为 1.60%，同期业绩基准增长率为 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 102,536,937.86 11.36 其中：股票 102,536,937.86 11.36 2 基金投资 639,430,324.34 70.83 3 固定收益投资 134,142,050.56 14.86 其中：债券 134,142,050.56 14.86 资产支持证券 - - 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.44 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,014,271.20 1.00 8 其他资产 13,686,508.77 1.52 9 合计 902,810,092.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,837,468.00 1.17 C 制造业 61,863,884.69 7.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,991,742.00 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,540,947.40 0.42 J 金融业 12,075,388.45 1.43 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,593,983.32 1.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,633,524.00 0.19 S 综合 - - 合计 102,536,937.86 12.17 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 比例（％） 1 601899 紫金矿业 3,008,400 9,837,468.00 1.17 2 603811 诚意药业 374,807 9,617,547.62 1.14 3 300190 维尔利 1,200,277 8,593,983.32 1.02 4 603666 亿嘉和 114,400 7,326,176.00 0.87 5 600038 中直股份 144,900 6,508,908.00 0.77 6 603978 深圳新星 186,657 6,029,021.10 0.72 7 002317 众生药业 550,100 5,622,022.00 0.67 8 002605 姚记科技 421,100 4,947,925.00 0.59 9 300223 北京君正 89,700 4,431,180.00 0.53 10 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 0.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 41,598,839.70 4.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 52,248,213.40 6.20 其中：政策性金融债 52,248,213.40 6.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 40,166,000.00 4.77 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 128,997.46 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 134,142,050.56 15.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债 01 416,030 41,598,839.70 4.94 2 011901329 19鲁钢铁 SCP006 200,000 20,084,000.00 2.38 3 011901289 19日照港 SCP004 200,000 20,082,000.00 2.38 4 190203 19国开 03 200,000 19,926,000.00 2.36 5 190205 19国开 05 200,000 19,650,000.00 2.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 19 国开 03（证券代码 190203）、19 国开 05（证券 代码 190205）、诚意药业（证券代码 603811）、国开 1802（证券代码 018008）外其他证券 的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 1、19 国开 03（证券代码 190203） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责，多次受到监管机构的处罚。 2、19 国开 05（证券代码 190205） 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责，多次受到监管机构的处罚。 3、诚意药业（证券代码 603811） 根据 2019 年 3 月 5 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江省药监 局责令改正。 4、国开 1802（证券代码 018008） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 102,404.90 2 应收证券清算款 10,038,513.38 3 应收股利 1,101,820.24 4 应收利息 2,088,799.73 5 应收申购款 296,027.99 6 其他应收款 58,942.53 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,686,508.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 基金名 运作方 持有份额 公允价值（元） 占基金 是否属 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 码 称 式 （份） 资产净 值比例 （%） 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 217011 招商安 心收益 债券 契约型 开放式 66,454,264.64 102,406,021.81 12.15 是 2 001868 招商产 业债券 C 契约型 开放式 58,522,342.94 82,165,369.49 9.75 是 3 161713 招商信 用添利 债券 (LOF) 上市契 约型开 放式 (LOF) 78,701,445.50 79,724,564.29 9.46 是 4 270044 广发双 债添利 债券 A 契约型 开放式 49,449,267.73 59,616,037.18 7.07 否 5 110037 易方达 纯债债 券 A 契约型 开放式 52,635,211.12 58,688,260.40 6.96 否 6 002864 广发安 泽短债 债券 A 契约型 开放式 51,928,569.87 55,376,626.91 6.57 否 7 000191 富国信 用债债 券 A 契约型 开放式 47,647,909.44 50,988,027.89 6.05 否 8 161716 招商双 债增强 (LOF)C 上市契 约型开 放式 (LOF) 32,441,200.32 41,103,000.81 4.88 是 9 003859 招商招 旭纯债 A 契约型 开放式 36,291,747.37 40,450,781.62 4.80 是 10 161823 银华永 兴纯债 债券 (LOF)A 上市契 约型开 放式 (LOF) 26,977,012.76 30,457,047.41 3.61 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理人 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 2019-07-01至 2019-09-30 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 7,993.00 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付 销售服务费（元） 191,753.21 190,692.42 当期持有基金产生的应支付 管理费（元） 834,314.50 592,410.21 当期持有基金产生的应支付 托管费（元） 236,596.82 171,875.65 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基 金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的 自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管 理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关 法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销 售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金 管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金本报告期持有的基金无需要披露的重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A 招商和悦稳健养老一年持有 期混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 486,238,327.64 329,211,513.36 报告期期间基金总申购份额 2,224,217.33 4,844,881.40 减：报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 488,462,544.97 334,056,394.76 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 80,035.55 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 80,035.55 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.01 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 （FOF）设立的文件； 3、《招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 4、《招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 5、《招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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