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| 招商沪港深科技创新混合A(004266) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1686056 | ||||||||
| 基金代码 | 004266 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 10 月 24 日 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商沪港深科技创新混合 基金主代码 004266 交易代码 004266 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 26日 报告期末基金份额总额 76,361,227.42份 投资目标 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪 港深股票市场的投资机会，在严格控制投资组合风险的 前提下，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 资产配置策略:本基金将结合对包括宏观经济形势、政 策走势、证券市场环境等在内的因素的分析，主动判断 市场时机，进行积极的资产配置策略，合理确定基金在 股票、债券等各类资产上的投资比例，最大限度地降低 投资组合的风险，提高收益。 股票投资策略:本基金将运用“价值为本、成长为重” 的投资策略来确定具体选股标准。 债券投资策略:本基金采用的固定收益品种主要投资策 略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 权证投资策略:本基金在进行权证投资时，将通过对权 证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其 合理估值水平，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策 略、杠杆策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权 证策略等。 期货投资策略:为更好地实现投资目标，本基金在注重 风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指 期货、国债期货等金融衍生品。 中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面 利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。 因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 资产支持证券的投资策略:本基金将在利率基本面分 析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与 国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资 产支持证券类资产。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%+中债综合指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险 收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金除了投资于 A 股市场优质企业外，还可在法律 法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除 了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市 场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 1.本期已实现收益 940,990.74 2.本期利润 -61,578.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 4.期末基金资产净值 71,256,768.62 5.期末基金份额净值 0.9332 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.45% 0.63% -1.02% 0.52% 3.47% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 白海峰 本基金 基金经 理 2017年 5 月 13日 - 9 男，硕士。曾任职于新东方教育科技集 团；2010年 6月加入国泰基金管理有限 公司，历任管理培训生、宏观经济研究 高级经理、首席经济学家助理、国际业 务部负责人；2015年加入招商基金管理 有限公司，曾任招商全球资源股票型证 券投资基金基金经理，现任招商资产管 理（香港）有限公司执行董事兼总经理 兼招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF)、招商中国信用机会定期开放债券 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 型证券投资基金(QDII)、招商沪港深科技 创新主题精选灵活配置混合型证券投资 基金、招商MSCI中国 A股国际通指数 型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过一次， 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致 不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，美国股市围绕收益率曲线倒挂、美联储降息和中美贸易谈判进展反复而上下 震荡。三季度美国标普500上涨1.19%，但是振幅高达7%。香港股市受到国际谨慎情绪和本 地因素的影响出现明显下跌，三季度恒生指数下跌 8.58%。 国内方面，三季度的股票市场同样受到中美贸易谈判和经济数据以及央行态度的扰动， 与美股类似，呈现上下震荡，三季度沪深300指数下跌0.29%。中小创股票在科创板上市和 自主创新等主题的带动下出现明显上涨，三季度创业板综指上涨 5.20%。 报告期内，我们对市场走势保持中性观点，降低了涨幅较大的消费和医药板块，配置 向大市值、低估值、低波动的指数成分股靠拢。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 2.45%，同期业绩基准增长率为-1.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，相关解决方案已经 上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,909,272.52 93.52 其中：股票 66,909,272.52 93.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 999.98 0.00 其中：债券 999.98 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 7 银行存款和结算备付金合计 4,616,202.20 6.45 8 其他资产 18,470.23 0.03 9 合计 71,544,944.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,533,852.00 3.56 C 制造业 20,189,851.04 28.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,768,433.00 3.89 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 560,060.00 0.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 683,337.00 0.96 J 金融业 37,152,391.00 52.14 K 房地产业 1,733,865.00 2.43 L 租赁和商务服务业 1,131,423.48 1.59 M 科学研究和技术服务业 156,060.00 0.22 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 66,909,272.52 93.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 61,900 5,387,776.00 7.56 2 600519 贵州茅台 4,672 5,372,800.00 7.54 3 601166 兴业银行 273,200 4,789,196.00 6.72 4 601601 中国太保 134,000 4,672,580.00 6.56 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 5 600000 浦发银行 285,000 3,374,400.00 4.74 6 601628 中国人寿 118,800 3,264,624.00 4.58 7 600276 恒瑞医药 36,637 2,955,873.16 4.15 8 601288 农业银行 721,700 2,497,082.00 3.50 9 600030 中信证券 97,300 2,187,304.00 3.07 10 600887 伊利股份 75,900 2,164,668.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 999.98 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 999.98 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 128075 远东转债 10 999.98 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度 运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本 低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货 的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度 运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本 低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除农业银行（证券代码 601288）、浦发银行（证券代 码 600000）、兴业银行（证券代码 601166）、中国人寿（证券代码 601628）、中信证券（证 券代码 600030）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、农业银行（证券代码 601288） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、浦发银行（证券代码 600000） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反 反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、兴业银行（证券代码 601166） 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责多次受 到监管机构的处罚。 4、中国人寿（证券代码 601628） 根据发布的相关公告，该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、信息 披露虚假或严重误导性陈述，多次受到监管机构的处罚。 5、中信证券（证券代码 600030） 根据 2019 年 4 月 2 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被上海证监局 警示。 根据2019年7月16日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被中国证监会 警示，并责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,192.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 4,047.44 4 应收利息 4,230.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,470.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,343,440.60 报告期期间基金总申购份额 59,076,684.91 减：报告期期间基金总赎回份额 2,058,898.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 76,361,227.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190927-20190930 - 37,177,607.81 - 37,177,607.81 48.69% 机构 2 20190927-20190930 - 21,243,892.07 - 21,243,892.07 27.82% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚 至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法 及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持 有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 2、中国证券监督管理委员会批准招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投 资基金设立的文件； 3、《招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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