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| 招商盛达混合A(002823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685985 | ||||||||
| 基金代码 | 002823 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 10 月 24 日 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商盛达混合 基金主代码 002823 交易代码 002823 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 30日 报告期末基金份额总额 15,672,874.07份 投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 投资策略 大类资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据 以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分 析，重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口 增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同 时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关 系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经 济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置 的整体规划，灵活调整股票资产的仓位。 股票投资策略:本基金主要采取自下而上的选股策略。 债券投资策略:本基金采用债券投资策略包括：久期策略、期 限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可 转换公司债等特殊品种，将根据其特点采取相应的投资策略。 权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影 响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以 及套利策略。 股指期货投资策略:本基金投资股指期货将根据风险管理的 原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率 较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本 基金审慎投资中小企业私募债券。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下，本基金对资产 支持证券从五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益 水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商盛达混合 A 招商盛达混合 C 下属分级基金的交易代码 002823 002824 报告期末下属分级基金的份 额总额 9,728,096.30份 5,944,777.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 7月 1日－2019年 9月 30日） 招商盛达混合 A 招商盛达混合 C 1.本期已实现收益 2,944,611.45 2,107,107.09 2.本期利润 1,314,879.93 1,384,988.22 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0988 0.1154 4.期末基金资产净值 10,963,696.84 6,593,305.27 5.期末基金份额净值 1.127 1.109 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商盛达混合 A 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.85% 1.11% 0.16% 0.48% 7.69% 0.63% 招商盛达混合 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.77% 1.12% 0.16% 0.48% 7.61% 0.64% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张林 本基金 基金经 理 2017年 6 月 16日 - 9 男，经济学硕士。2010年 7月加入国泰 基金管理有限公司，任助理研究员；2011 年 11月加入万家基金管理有限公司，任 研究员、助理基金经理；2015年 6月加 入招商基金管理有限公司，曾任招商大 盘蓝筹混合型证券投资基金、招商优势 企业灵活配置混合型证券投资基金、招 商睿祥定期开放混合型证券投资基金基 金经理，现任招商盛达灵活配置混合型 证券投资基金、招商移动互联网产业股 票型证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过一次， 原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致 不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内宏观经济维持了相对疲软的格局，货币政策和财政政策逐步发力，逆 周期调整逐步发力。中美贸易摩擦虽然继续，但是对市场负面冲击正逐步减弱。A 股市场 虽然表现平淡，但是结构性行情明显，5G 建设加速启动带动了科技股行情，除此之外盈利 稳定的医药和食品饮料等板块表现也很突出。报告期内，上证综指下跌 2.47%，创业板指 上涨 7.68%。从行业来看 ，电子、医药生物、计算机、食品饮料和国防军工涨幅居前，钢 铁、采掘、建筑、有色金属和房地产等行业跌幅靠前。 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 报告期内股票仓位维持同类偏高水平，逐步增加了科技股配置。少量配置可转债，流 动性管理以交易所回购为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 7.85%，同期业绩基准增长率为 0.16%，C 类 份额净值增长率为 7.77%，同期业绩基准增长率为 0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，相关解决方案已经 上报证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,111,455.56 90.21 其中：股票 16,111,455.56 90.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 999.98 0.01 其中：债券 999.98 0.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,734,946.46 9.71 8 其他资产 13,461.75 0.08 9 合计 17,860,863.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 38,352.00 0.22 B 采矿业 - - 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 C 制造业 11,063,688.16 63.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 189,200.00 1.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,607,888.00 9.16 J 金融业 1,495,626.20 8.52 K 房地产业 174,600.00 0.99 L 租赁和商务服务业 428,896.00 2.44 M 科学研究和技术服务业 60,690.00 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,052,515.20 5.99 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,111,455.56 91.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002463 沪电股份 41,800 1,024,100.00 5.83 2 000661 长春高新 2,500 985,900.00 5.62 3 601012 隆基股份 34,896 915,322.08 5.21 4 600519 贵州茅台 749 861,350.00 4.91 5 300015 爱尔眼科 22,160 786,015.20 4.48 6 600438 通威股份 58,769 748,717.06 4.26 7 000858 五 粮 液 5,646 732,850.80 4.17 8 601799 星宇股份 8,000 617,200.00 3.52 9 600183 生益科技 23,200 578,608.00 3.30 10 002600 领益智造 57,100 534,456.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 999.98 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 999.98 0.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 128075 远东转债 10 999.98 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期 货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，以实现管理市场风险和调节股票仓位的目 的。 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除领益智造（证券代码 002600）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2018 年 10 月 26 日发布的相关公告，该证券发行人因环境污染被江门市蓬江区环 境保护局处以罚款。 根据 2019 年 6 月 24 日发布的相关公告，该证券发行人因未及时披露公司重大事件,业 绩预测结果不准确或不及时被深圳证券交易所通报批评。 根据 2019 年 8 月 23 日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善,未及时披露 公司重大事件,业绩预测结果不准确或不及时被广东证监局给予警示。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,619.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 385.99 5 应收申购款 2,455.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 8 其他 - 9 合计 13,461.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商盛达混合 A 招商盛达混合 C 报告期期初基金份额总额 14,365,112.49 14,193,121.95 报告期期间基金总申购份额 426,946.63 359,960.16 减：报告期期间基金总赎回 份额 5,063,962.82 8,608,304.34 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,728,096.30 5,944,777.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商盛达灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 5、《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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