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| 英大睿鑫A(003446) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685814 | ||||||||
| 基金代码 | 003446 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大睿鑫混合 场内简称 - 交易代码 003446 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 23日 报告期末基金份额总额 62,571,067.86份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本 基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证 券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的 投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、 固定收益品种投资策略；4、中小企业私募债券 的投资；5、股指期货投资策略；6、权证投资策 略；7、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数 收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 003446 003447 下属分级基金的前端交易代码 - - 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 62,466,194.45份 104,873.41份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 1．本期已实现收益 968,582.93 1,418.96 2．本期利润 -228,360.52 -666.89 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0028 -0.0032 4．期末基金资产净值 67,505,460.06 112,181.41 5．期末基金份额净值 1.0807 1.0697 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大睿鑫 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.32% 0.59% 0.49% 0.53% -0.81% 0.06% 英大睿鑫 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.65% 0.59% 0.49% 0.53% -1.14% 0.06% 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 袁忠伟 本基金 基金经 理 2016年 11 月 23日 - 19 曾任中国民族证券证券投 资部总经理助理、执行总经 理；华西证券股份有限公司 资产管理总部研究总监。 2015年 1月加入英大基金管 理有限公司，曾任研究发展 部副总经理、权益投资部总 经理，现任英大领先回报混 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 合型发起式证券投资基金、 英大灵活配置混合型发起 式证券投资基金、英大国企 改革主题股票型证券投资 基金基金经理。 管瑞龙 本基金 基金经 理 2017 年 2 月 17日 - 11 曾任深圳利通控股有限公 司、深圳鹏元资信有限公 司、中国建设银行博士后工 作站、中信银行资产管理业 务中心,从事证券投资与研 究工作。2016 年 11 月加入 英大基金管理有限公司，现 任权益投资部基金经理，英 大睿盛灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英 大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》的约定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范 基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理 业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公 平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 现。 监察稽核部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个 季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和 交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 通过研究分析，我们预测三季度股票市场以震荡为主，权益投资策略应以防御为主。在下跌 或震荡市中，我们选择“低估值、抗跌性强、震荡市中有正收益”的股票构建投资组合，行业投 资偏重于金融业。在操作中，坚持投资组合中重点股票持股稳定、适度波段操作的策略。积极参 与新股配售、及时获利兑现，获取低风险收益。 基金投资绩效，三季度 A股市场整体下跌，上证 50指数涨跌幅-1.12%，本基金单位净值涨跌 幅-0.32%。 目前经济尚在寻底筑底，同时政策有控制的宽松，近期 A股大概呈现震荡格局、中长期不悲 观，四季度上行空间更多取决于中央委员会第四次全体会议政策导向及宽松力度。行业选择重点 把握三季报业绩预增预减体现的结构性机会，兼顾稳健品种与有安全边际的弹性品种，医药、建 筑、券商等行业的低估值标的。本基金将灵活参与权益市场结构性机会，审慎投资，精选个股， 降低风险，努力在四季度为投资者带来好的净值表现。具体来看，展望四季度，不确定性及配置 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 思路需要关注三季度财报的表现、中央委员会第四次全体会议政策导向以及国外因素的不确定性 影响。外部形势，欧盟经济走弱、中美关系等外部事件尚未有定论，全球风险偏好逐步下行，大 类资产波动率逐步上升，对于国内短期风险偏好造成一定冲击。国内 A股基本面，从当前公布三 季度业绩预告的 494家上市公司来看，食品饮料、电子、医药生物行业的预增比例较大，汽车行 业预减比例较大；在宏观经济周期下行的背景下，预计 A股市场三季报盈利仍将在底部徘徊。政 策面，今年以来，货币与财政政策有所节制时松时紧。根据目前去杠杆腾挪出的政策空间，未来 逆周期政策储备了一定的空间，同时经济筑底企稳曙光隐现。目前 A股估值可能已经对上述大部 分风险做出适应和反映。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末英大睿鑫 A基金份额净值为 1.0807元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.32%；截至本报告期末英大睿鑫 C基金份额净值为 1.0697元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.65%；同期业绩比较基准收益率为 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 59,418,932.24 87.59 其中：股票 59,418,932.24 87.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,343,263.50 12.30 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 8 其他资产 78,748.26 0.12 9 合计 67,840,944.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,192,782.24 34.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,281,400.00 4.85 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,368,000.00 3.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,343,900.00 3.47 J 金融业 21,094,290.00 31.20 K 房地产业 4,719,000.00 6.98 L 租赁和商务服务业 2,419,560.00 3.58 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,418,932.24 87.87 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600048 保利地产 330,000 4,719,000.00 6.98 2 600887 伊利股份 150,000 4,278,000.00 6.33 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 3 600745 闻泰科技 60,000 4,241,400.00 6.27 4 601688 华泰证券 200,000 3,818,000.00 5.65 5 600030 中信证券 160,000 3,596,800.00 5.32 6 601318 中国平安 41,000 3,568,640.00 5.28 7 601336 新华保险 70,000 3,406,900.00 5.04 8 600900 长江电力 180,000 3,281,400.00 4.85 9 600837 海通证券 200,000 2,860,000.00 4.23 10 600276 恒瑞医药 33,000 2,662,440.00 3.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 （1）闻泰科技股份有限公司在重大资产重组决策程序，停复牌事项办理和信息披露等方面存 在多项违规行为，被上海证券交易所予以通报批评。 （2）华泰证券在代销“聚潮资产-中科招商新三板一期 A,B专项资管计划”过程中，存在使 用未经报备的宣传推介材料的情形，违反《证券公司代销金融产品管理规定》，中国证券监督管理 委员会江苏监管局对上述行为采取责令改正的监督管理措施。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 71,292.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,985.94 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5 应收申购款 5,469.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 78,748.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大睿鑫 A 英大睿鑫 C 报告期期初基金份额总额 97,699,455.80 299,280.11 报告期期间基金总申购份额 53,483,748.67 39,874.70 减:报告期期间基金总赎回份额 88,717,010.02 234,281.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 62,466,194.45 104,873.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,504,059.10 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,504,059.10 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 7.20 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019.7.1-2019.8.14 44,329,284.51 - 44,329,284.51 - - 2 2019.7.1-2019.8.20 44,329,284.51 - 44,329,284.51 - - 3 2019.8.20-2019.9.30 - 22,563,087.12 - 22,563,087.12 36.06% 4 2019.8.21-2019.9.30 - 13,629,581.88 - 13,629,581.88 21.78% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小 投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致 本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部 归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进 行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事 项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 英大睿鑫混合 2019年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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