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| 英大国企改革A(001678) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685813 | ||||||||
| 基金代码 | 001678 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大国企改革主题股票型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大国企改革股票 场内简称 - 交易代码 001678 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 22日 报告期末基金份额总额 3,984,478.58份 投资目标 深入挖掘国企改革所带来的投资机会，并通过积极有 效的风险防范措施，力争获取超越业绩比较基准的收 益。本基金重点投资于与国企改革相关的子行业或企 业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资 机会实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票选择策略；3、股指期货 投资策略；4、债券投资策略；5、权证投资策略；6、 资产支持证券投资策略 业绩比较基准 80%×中证国企改革指数收益率＋20%×中证全债指 数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证 券投资基金中的中高风险投资品种。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 445,011.21 2.本期利润 -109,386.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0165 4.期末基金资产净值 4,562,360.74 5.期末基金份额净值 1.1450 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.44% 0.98% -0.10% 0.83% -2.34% 0.15% 注：同期业绩比较基准为 80%×中证国企改革指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁忠伟 基金经理 2018年11月 22日 - 19 曾任中国民族证券证 券投资部总经理助 理、执行总经理；华 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 西证券股份有限公司 资产管理总部研究总 监。2015年 1月加入 英大基金管理有限公 司，曾任研究发展部 副总经理、权益投资 部总经理，现任英大 领先回报混合型发起 式证券投资基金、英 大灵活配置混合型发 起式证券投资基金、 英大睿鑫灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 张媛 基金经理 2019年 3月 11日 - 5 张媛女士，北京工业 大学博士，5年以上证 券从业经历。曾任中 国国际期货有限公司 资产管理部高级量化 分析师，2016年 9月 加入英大基金管理有 限公司权益投资部， 现任英大策略优选混 合型证券投资基金、 英大睿盛灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英 大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》、《英大国企改革主题股票型证券投资基金招募 说明书》的约定，以取信于市场、取信于投资者为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范 基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理 业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公 平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 现。 监察稽核部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个 季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和 交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 我们预测下半年股票市场逐渐会从估值的系统性修复转换为业绩引领增长的格局，基本面和 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 上市公司实际的业绩增长情况受到机构投资者的重视。投资策略上，基金股票组合继续采用“指 数增强投资法”，即以沪深 300指数的行业权重为基础，通过基本面分析和行业估值分析择优设 置行业权重，精选各行业优质个股构建股票组合。股票选择方面采用上下结合的配置思路。一方 面，在自上而下的行业选择上，立足于中长期中国产业结构和人口结构的变动，看好消费与科技； 另一方面，在自下而上的标的选择上，精选具有大空间、高壁垒、强优势的龙头企业，力争获取 年内的α 收益。 三季度，上证 50指数下跌 1.1%，沪深 300指数下跌 0.3%，基金单位净值下跌 2.44%。基金 规模较小，为应对赎回导致股票组合不稳定是组合未能跑赢指数的重要原因。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1450元；本报告期基金份额净值增长率为-2.44%，业绩 比较基准收益率为-0.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日，本基金资产净值出现低于 5000万元的情形，已触 发连续 60个工作日低于 5000万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十九条， 公司已报告中国证监会，并提出解决方案及措施。在后续运作中将继续按照基金合同约定，努力 提升本基金的投资业绩，提高基金规模。同时，公司将集中自身优势资源，加强宣传推广力度， 积极进行持续营销，有针对性地寻找销售机构以拓展渠道和客户资源，尽快提升本基金的资产规 模。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,263,245.00 89.16 其中：股票 4,263,245.00 89.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 494,397.33 10.34 8 其他资产 24,062.19 0.50 9 合计 4,781,704.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 87,300.00 1.91 C 制造业 1,687,025.00 36.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 162,900.00 3.57 F 批发和零售业 174,240.00 3.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 333,360.00 7.31 J 金融业 1,579,370.00 34.62 K 房地产业 239,050.00 5.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,263,245.00 93.44 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 4,000 348,160.00 7.63 2 600585 海螺水泥 8,000 330,720.00 7.25 3 000333 美的集团 6,000 306,600.00 6.72 4 601336 新华保险 5,000 243,350.00 5.33 5 601166 兴业银行 13,000 227,890.00 5.00 6 600015 华夏银行 30,000 221,400.00 4.85 7 000997 新大陆 12,000 196,560.00 4.31 8 600104 上汽集团 8,000 190,240.00 4.17 9 000938 紫光股份 6,000 188,880.00 4.14 10 000002 万科 A 7,000 181,300.00 3.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 - 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.10.3 本期国债期货投资评价 - 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 兴业银行作为京粮集团相关债务融资工具的主承销商，在债务融资工具存续期间未能对京粮 集团资产无偿划转重大事项进行有效监测，及时督导京粮集团进行存续期重大事项披露，也未及 时召开持有人会议。中国银行间交易商协会给予兴业银行诫勉谈话处分，责令其针对本次事件中 暴露出的问题进行全面深入的整改。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,901.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 104.03 5 应收申购款 9,056.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,062.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,984,110.51 报告期期间基金总申购份额 788,977.81 减:报告期期间基金总赎回份额 6,788,609.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 3,984,478.58 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大国企改革主题股票型证券投资基金设立的文件 《英大国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》 《英大国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书》 《英大国企改革主题股票型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 英大国企改革股票 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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