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| 中金可转债债券A(006311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685781 | ||||||||
| 基金代码 | 006311 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金可转债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金可转债 基金主代码 006311 交易代码 006311 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 27日 报告期末基金份额总额 2,268,377.64份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积 极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健 的增值。 投资策略 （一）资产配置策略，主要是基于对宏观经济运 行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分 析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期 收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定 的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基 本配置比例并进行调整。（二）可转换债券及可 交换债券投资策略，综合研究此类含权债券的债 券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面 利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公 司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债 券所对应个股的价值分析，此外结合对含权条款 的研究综合判断内含期权的价值。（三）普通债 券投资策略，具体包括债券类属配置策略、期限 结构配置策略、利率策略、信用债券投资策略、 骑乘策略、息差策略。（四）中小企业私募债的 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 投资策略，主要基于信用品种投资，在此基础上 重点分析信用风险及流动性风险。（五）资产支 持证券投资策略，通过宏观经济、提前偿还率、 资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 因素的研究，预测资产池未来现金流变化，制定 周密的投资策略。（六）国债期货投资策略，以 套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债 交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。（七）股票投资策略，适度参与股票等权 益类资产的投资，以增加基金收益。（八）权证 投资策略，通过对权证标的证券基本面的研究， 辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平，谨 慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%+中证国债指 数收益率×20%+沪深 300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于 混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金可转债 A 中金可转债 C 下属分级基金的交易代码 006311 006312 报告期末下属分级基金的份额总额 403,743.47份 1,864,634.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 中金可转债 A 中金可转债 C 1．本期已实现收益 -141,856.05 -198,896.65 2．本期利润 24,888.66 81,280.20 3．加权平均基金份额本期利润 0.0069 0.0226 4．期末基金资产净值 421,463.99 1,940,174.29 5．期末基金份额净值 1.0439 1.0405 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金可转债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.70% 0.44% 2.84% 0.38% -1.14% 0.06% 中金可转债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.60% 0.44% 2.84% 0.38% -1.24% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金的基金合同生效日为 2018年 11月 27日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日 起 6个月内为建仓期，建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨立 本基金 的基金 经理 2018年 11 月 27日 - 8年 杨立先生，经济学硕士。历 任民生证券股份有限公司 证券投资助理、证券投资经 理；华融证券股份有限公司 投资经理。现任中金基金管 理有限公司投资管理部基 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开 展投资、研究活动防控内募交易指导意见和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年三季度，股票市场呈现震荡态势，波动幅度较上半年有所收窄，沪深 300指数微跌 0.29%，可转债市场整体表现更强，中证转债指数上涨 3.62%。 报告期内，本基金维持了较高的可转债投资比例，报告期末本基金持有的可转债资产占基金 资产净值的比例为 85.71%。 本基金将优选流动性较好、基本面较优、溢价率偏低的可转债，利用可转债具备债券、股票 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 双重属性的特点，力争在控制投资组合风险的基础上分享股市上涨产生的收益，为基金份额持有 人谋求长期、稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金可转债 A基金份额净值为 1.0439元，本报告期基金份额净值增长率为 1.70%；截至本报告期末中金可转债 C基金份额净值为 1.0405元，本报告期基金份额净值增长率 为 1.60%；同期业绩比较基准收益率为 2.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已连续 178个工作日低于五千万元（2019年 1月 9日，首次净值低于五 千万元）。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,146,150.00 87.26 其中：债券 2,146,150.00 87.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 267,160.24 10.86 8 其他资产 46,151.32 1.88 9 合计 2,459,461.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 121,987.80 5.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,024,162.20 85.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,146,150.00 90.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113011 光大转债 1,850 210,012.00 8.89 2 113021 中信转债 1,960 208,034.40 8.81 3 019611 19国债 01 1,220 121,987.80 5.17 4 128048 张行转债 1,080 115,257.60 4.88 5 110053 苏银转债 1,050 113,862.00 4.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中信转债（113021.SH）的发行主体中信银 行股份有限公司、苏银转债（110053.SH）的发行主体江苏银行股份有限公司、光大转债（113011.SH） 的发行主体中国光大银行股份有限公司外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没 有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 8月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2019〕 12号），对中信银行股份有限公司未按规定提供报表且逾期未改正;错报、漏报银行业监管统计资 料；未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效 的安全控制;未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;向关系人发 放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;重大关联交易未按规定 审查审批且未向监管部门报告;贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;以流动资金贷款名义发放房 地产开发贷款;未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;投资同一家银行机构同期非保本理 财产品采用风险权重不一致;购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产; 未按规定计提资产支持证券业务的风险加权资产等违法违规事实进行处罚。2018年 12月 7日， 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕14号），对中信银 行股份有限公司理财资金违规缴纳土地款；自有资金融资违规缴纳土地款；为非保本理财产品提 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 供保本承诺；本行信贷资金为理财产品提供融资；收益权转让业务违规提供信用担保；项目投资 审核严重缺位等违法违规事实进行处罚。 2019年 2月 3日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局发布行政处罚决定书（苏银保监 罚决字〔2019〕11号），对江苏银行未按业务实质准确计量风险资产；理财产品之间未能实现相 分离；理财投资非标资产未严格比照自营贷款管理，对授信资金未按约定用途使用监督不力等违 法事实进行处罚。 2018年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字 〔2018〕10号），对光大银行内控管理严重违反审慎经营规则；以误导方式违规销售理财产品； 以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服 务；同业投资违规接受担保；通过同业投资或贷款虚增存款规模等违法违规事实进行处罚。 本管理人认为上述处罚对中信银行股份有限公司的经营不会产生重大影响：短期来看公司盈 利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。 本管理人认为上述处罚对江苏银行股份有限公司的经营不会产生重大影响：短期来看公司盈 利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。 本管理人认为上述处罚对中国光大银行股份有限公司的经营不会产生重大影响：短期来看公 司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有 影响。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,179.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,030.99 5 应收申购款 19,940.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,151.32 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 210,012.00 8.89 2 113021 中信转债 208,034.40 8.81 3 128048 张行转债 115,257.60 4.88 4 110053 苏银转债 113,862.00 4.82 5 113020 桐昆转债 68,608.20 2.91 6 127007 湖广转债 68,173.60 2.89 7 127004 模塑转债 67,755.30 2.87 8 128023 亚太转债 67,671.50 2.87 9 110055 伊力转债 67,524.00 2.86 10 110048 福能转债 67,483.00 2.86 11 113516 吴银转债 67,340.70 2.85 12 110054 通威转债 67,243.00 2.85 13 110051 中天转债 67,170.60 2.84 14 110033 国贸转债 67,130.50 2.84 15 123023 迪森转债 66,886.10 2.83 16 113525 台华转债 66,805.00 2.83 17 128034 江银转债 66,679.20 2.82 18 113008 电气转债 66,526.00 2.82 19 128033 迪龙转债 66,306.50 2.81 20 110042 航电转债 66,063.00 2.80 21 123003 蓝思转债 64,677.90 2.74 22 127006 敖东转债 53,808.30 2.28 23 128022 众信转债 20,114.00 0.85 24 113013 国君转债 16,443.00 0.70 25 127005 长证转债 9,297.60 0.39 26 110049 海尔转债 2,360.40 0.10 27 110046 圆通转债 1,181.60 0.05 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金可转债 A 中金可转债 C 报告期期初基金份额总额 11,700,463.25 4,169,049.47 报告期期间基金总申购份额 91,223.82 474,295.11 减:报告期期间基金总赎回份额 11,387,943.60 2,778,710.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 403,743.47 1,864,634.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金可转债债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金可转债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金可转债债券型证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 中金可转债 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 7、报告期内中金可转债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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