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| 中金沪深300指数C(003579) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685763 | ||||||||
| 基金代码 | 003579 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金沪深 300 基金主代码 003015 交易代码 003015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 7月 22日 报告期末基金份额总额 68,359,732.16份 投资目标 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金， 在力求对沪深 300指数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与 风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不 超过 8.0%。 投资策略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基 金，股票投资策略为本基金的核心策略，通过复 制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增 强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具 有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并 根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最 后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相 关优化。其他策略还包括债券投资策略和股指期 货投资策略。 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资 基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金沪深 300A 中金沪深 300C 下属分级基金的交易代码 003015 003579 报告期末下属分级基金的份额总额 61,231,754.23份 7,127,977.93份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 中金沪深 300A 中金沪深 300C 1．本期已实现收益 1,381,741.57 231,131.91 2．本期利润 -1,085,992.01 205,120.98 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0092 0.0375 4．期末基金资产净值 74,638,682.21 8,907,371.07 5．期末基金份额净值 1.2190 1.2496 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金沪深 300A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 -0.95% 0.84% -0.26% 0.91% -0.69% -0.07% 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 月 中金沪深 300C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.52% 0.84% -0.26% 0.91% 0.78% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏孛 本基金 的基金 经理 2017 年 3 月 28日 - 9年 魏孛先生，统计学博士。 2010年8月至2014年10月， 在北京尊嘉资产管理有限 公司从事 A 股量化策略开 发。2014 年 11 月加入中金 基金管理有限公司，历任高 级经理，量化专户投资经 理，现任量化公募投资部基 金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开 展投资、研究活动防控内募交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金采用量化模型进行选股来增强指数。2019年以来，相对于业绩基准，获取 了一定的超额收益。我们将继续努力开发和改进选股模型，争取在超额收益方面有更好的表现。 2019年第三季度，大盘处于反复震荡中，创业板表现优于主板。2019年 9月中国 PMI弱势回 升至 49.8，但仍然在荣枯线之下。全球 PMI小幅回升至 49.7，同样也在荣枯线以下持续了五个月。 欧元区 PMI继续显著下滑至 45.7，相当于 2012年中的水平。海外货币政策宽松蔓延，对经济企 稳的效果还有待观察，不过在经过相当长时间的低利率后，货币政策宽松对于稳定经济的作用也 值得探讨。这轮中国逆周期政策的力度始终较为温和，表现出对经济托底但不拉动的状态：货币 政策仍然谨慎，这也使得中外利差持续扩大，在海外普遍负利率的情况下，中债具有较强的相对 吸引力；财政宽松力度较大，对企业盈利的正面影响也有所显现，但后续能否持续发力还有待观 察。总体而言，经济增长仍然疲弱，对逆周期政策依赖度仍高。 国际环境方面，外围干扰因素依然很多，中美经贸摩擦可能存在从此前的贸易、科技向金融 领域扩展的倾向，短期可能给市场带来一定的扰动。逆全球化的举措，包括贸易摩擦、科技限制 以及潜在的金融资本流动限制，会增加成本、降低利润率、降低总需求，增加不确定性。这不仅 对经贸摩擦的双方是双输的局面，对全球增长也不利。 展望第四季度，基本面下行依然是当前市场的主要矛盾之一。虽然考虑到去年第四季度低基 数的影响，企业盈利增长在数字上有望企稳，一定程度上控制了股票的下行风险，但现在很难找 到领先指标显示上市公司的实际业绩有趋势回升的迹象。国际环境方面的干扰依然会持续，而且 短期内没有结束的迹象，但是从中长期来看，尽管这些干扰增多，但中国内需空间广阔、政策与 改革空间大、外部环境变化也将加快中国推进资本市场改革的步伐，投资者对市场中长期前景不 宜过度悲观。 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金沪深 300A基金份额净值为 1.2190元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.95%；截至本报告期末中金沪深 300C基金份额净值为 1.2496元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.52%；同期业绩比较基准收益率为-0.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 78,994,407.15 90.28 其中：股票 78,994,407.15 90.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,441,555.80 5.08 其中：债券 4,441,555.80 5.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,829,050.50 3.23 8 其他资产 1,236,257.55 1.41 9 合计 87,501,271.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,126,696.00 2.55 B 采矿业 1,844,660.17 2.21 C 制造业 30,639,725.09 36.67 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,458,597.00 1.75 E 建筑业 2,983,818.31 3.57 F 批发和零售业 1,862,214.28 2.23 G 交通运输、仓储和邮政业 1,622,776.54 1.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,793,004.00 2.15 J 金融业 28,929,583.59 34.63 K 房地产业 4,805,313.53 5.75 L 租赁和商务服务业 517,953.00 0.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 21,472.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 100,380.10 0.12 R 文化、体育和娱乐业 33,990.00 0.04 S 综合 - - 合计 78,740,183.61 94.25 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 31,094.14 0.04 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 223,129.40 0.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 254,223.54 0.30 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 84,000 7,311,360.00 8.75 2 601166 兴业银行 150,858 2,644,540.74 3.17 3 600016 民生银行 399,581 2,405,477.62 2.88 4 600887 伊利股份 75,060 2,140,711.20 2.56 5 300498 温氏股份 57,200 2,126,696.00 2.55 6 601328 交通银行 388,585 2,117,788.25 2.53 7 000333 美的集团 39,117 1,998,878.70 2.39 8 601668 中国建筑 343,100 1,863,033.00 2.23 9 600585 海螺水泥 44,416 1,836,157.44 2.20 10 601169 北京银行 332,841 1,784,027.76 2.14 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.17 2 603927 中科软 884 78,198.64 0.09 3 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,441,555.80 5.32 2 央行票据 - - 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,441,555.80 5.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019611 19国债 01 44,420 4,441,555.80 5.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除民生银行（600016.SH）的发行主体中国民 生银行股份有限公司、交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司外，本报告期没 有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 2019年 4月 2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚决定书（大银保监 罚决字〔2019〕76号）、（大银保监罚决字〔2019〕78号）、（大银保监罚决字〔2019〕80号），对 中国民生银行股份有限公司以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模；贷后管 理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金；贷后管理不 到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行 承兑汇票等违法违规事实进行处罚。2018年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政 处罚决定书（银保监银罚决字〔2018〕5号），对民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则等违法 违规事实进行处罚。同日，（银保监银罚决字〔2018〕8号）对民生银行内控管理严重违反审慎经 营规则；同业投资违规接受担保；同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出 让金及土地储备融资；本行理财产品之间风险隔离不到位；个人理财资金违规投资；票据代理未 明示，增信未簿记和计提资本占用；为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实进行处罚。 2018年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监银罚决字 〔2018〕12号），对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 贷资产收益权；未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；档案管理不到位、内控管理存在 严重漏洞；理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；违规向土地储备机构提供融资；信贷 资金违规承接本行表外理财资产；理财资金违规投资项目资本金；部分理财产品信息披露不合规； 现场检查配合不力等违法违规事实进行处罚。同日，（银保监银罚决字〔2018〕13号）对交通银 行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违 法违规事实进行处罚。2018年 10月 24日，中国保险监督管理委员会上海保监局发布行政处罚决 定书（沪保监罚〔2018〕46号），对交通银行股份有限公司欺骗投保人、向投保人隐瞒与合同有 关的重要情况等违法违规事实进行处罚。 本基金采用量化的方式进行选股，作为指数增强型基金，在行业权重的偏离上会有一定的控 制，银行业在沪深 300 指数中占很大权重，所以不可避免的选入多家银行，同时我们认为民生银 行、交通银行所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，所以依然按照模型选股的结果 而没有进行专门的减仓操作。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,227.02 2 应收证券清算款 70,237.31 3 应收股利 - 4 应收利息 77,155.94 5 应收申购款 1,010,637.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,236,257.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688368 晶丰明源 144,930.76 0.17 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金沪深 300A 中金沪深 300C 报告期期初基金份额总额 21,847,846.26 2,849,815.34 报告期期间基金总申购份额 176,334,927.61 22,637,451.02 减:报告期期间基金总赎回份额 136,951,019.64 18,359,288.43 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 61,231,754.23 7,127,977.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 10,000,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.00 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019年 8月 5日 10,000,000.00 12,086,000.00 0.00% 合计 10,000,000.00 12,086,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20190926-20190930 0.00 16,539,861.07 - 16,539,861.07 24.19% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产 生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形； 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产 规模持续低于正常运作水平，从而可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金沪深 3002019年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、 中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、 《中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 3、 《中金沪深 300指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 4、 本基金申请募集注册的法律意见书 5、 基金管理人业务资格批复、营业执照 6、 基金托管人业务资格批复、营业执照 7、 报告期内本基金在指定媒介上发布的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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