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| 中科沃土沃安中短利率债券A(004596) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685748 | ||||||||
| 基金代码 | 004596 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中科沃土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 2019年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中科沃土沃安中短利率债券 交易代码 004596 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 18日 报告期末基金份额总额 34,873,492.16份 投资目标 本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控 制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要投资中短期利率债，通过对国内外宏 观经济状况、货币政策、市场资金供求情况进行 综合分析，主要在剩余期限不超过三年的国债、 央行票据、政策性金融债中进行配置和选择。 业绩比较基准 中债 1-3年政策性金融债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率 债券 A 中科沃土沃安中短利 率债券 C 下属分级基金的交易代码 004596 007034 报告期末下属分级基金的份额总额 33,315,883.93份 1,557,608.23份 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利率 债券 C 1．本期已实现收益 965,076.06 187,808.69 2．本期利润 1,028,493.41 172,759.70 3．加权平均基金份额本期利润 0.0054 0.0047 4．期末基金资产净值 34,031,469.07 1,591,015.23 5．期末基金份额净值 1.0215 1.0214 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土沃安中短利率债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.80% 0.03% 0.38% 0.03% 0.42% 0.00% 中科沃土沃安中短利率债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.78% 0.03% 0.38% 0.03% 0.40% 0.00% 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：1.中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金于 2019年 3月 18日转型而来，截至报告 期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例 符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马洪娟 固定收 益部副 总经理、 基金经 理 2018 年 8 月 22日 - 9年 金融学博士。曾任金鹰基金 管理有限公司研究员、基金 经理，现任中科沃土基金管 理有限公司固定收益部副 总经理、中科沃土货币市场 基金、中科沃土沃祥债券型 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 发起式证券投资基金和中 科沃土沃安中短期利率债 债券型证券投资基金基金 经理。中国国籍，具有基金 从业资格。 乐瑞祺 总经理 助理、基 金经理 2019 年 3 月 29日 - 15年 数量经济学硕士，曾任衡泰 软件定量分析师、产品经 理，博时基金基金经理助 理，民生加银基金基金经 理、投资部总监、投委会委 员，方圆 360资产管理有限 公司执行总经理、投资经 理，第一创业证券资产管理 部投资总监，现任中科沃土 基金管理有限公司总经理 助理、中科沃土沃祥债券型 发起式证券投资基金、中科 沃土沃安中短期利率债债 券型证券投资基金、中科沃 土沃鑫成长精选灵活配置 混合型发起式证券投资基 金和中科沃土沃嘉灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。中国国籍，具有基 金从业资格。 注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，马洪娟的“任职日期”为基金合同生效之日， 乐瑞祺的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为 宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额 持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资 权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施， 以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以 尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，债市收益率表现为先下行后震荡调整走势。进入 7月，在基本面走弱、贸易摩擦 反复等因素带动下收益率明显下行，而八月下旬以来，在 MLF利率未如市场预期下调、国开换券 等的影响下，市场情绪较为谨慎，收益率有所回调，债市呈震荡走势。整个 3季度来看，短端基 本持平，长端有所下行，收益率曲线走平，10年国债和 10年国开分别较上季度下行 8.4BP和 7.6BP。 基本面来看，基建投资反弹乏力，地产调控从严下地产投资走弱，制造业低迷。虽猪肉价格大涨 推升通胀走高对债市造成一定扰动，但经济下行压力较为明显，基本面天平仍向债市倾斜。海外 方面，美联储如期降息，欧央行降息并重启 QE，全球货币环境宽松。总体来看，外部环境及国内 基本面均为债市打开了一定下行空间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中科沃土沃安中短利率债券 A基金份额净值为 1.0215元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.80%；截至本报告期末中科沃土沃安中短利率债券 C基金份额净值为 1.0214元， 本报告期基金份额净值增长率为 0.78%；同期业绩比较基准收益率为 0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金自 2019年 8月 20日至 2019年 9月 30日出现基金资产净值低于五千万元 的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,715,861.90 81.37 其中：债券 30,715,861.90 81.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,200,000.00 11.13 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,159,493.51 5.72 8 其他资产 674,267.33 1.79 9 合计 37,749,622.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,715,861.90 86.23 其中：政策性金融债 30,715,861.90 86.23 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 10 合计 30,715,861.90 86.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018006 国开 1702 149,010 15,257,133.90 42.83 2 018007 国开 1801 123,190 12,466,828.00 35.00 3 018061 进出 1911 30,000 2,991,900.00 8.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本报告期本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,996.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 361,784.85 5 应收申购款 284,486.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 674,267.33 5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中科沃土沃安中短利率债券 A 中科沃土沃安中短利 率债券 C 报告期期初基金份额总额 543,169,372.90 153,779,159.33 报告期期间基金总申购份额 34,318,162.87 25,766,462.40 减:报告期期间基金总赎回份额 544,171,651.84 177,988,013.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 33,315,883.93 1,557,608.23 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持 有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有 份额 份 额 占 比 机 构 1 20190716-20190819 92,548,819.99 - 92,548,819.99 - - 2 20190701-20190715 185,098,565.50 - 185,098,565.50 - - 3 20190716-20190731 92,548,819.99 - 92,548,819.99 - - 4 20190911-20190917 - 24,550,721.79 24,550,721.79 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险主 要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表 现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回 申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约 定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额 赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应 对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 中科沃土沃安中短利率债券 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予中科沃土沃安债券型证券投资基金募集的文件； 2.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》； 3.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 6. 关于申请募集注册中科沃土沃安债券型证券投资基金之法律意见书； 7. 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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