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| 中加颐信纯债债券C(006069) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685697 | ||||||||
| 基金代码 | 006069 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加颐信纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 24日 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加颐信纯债债券 基金主代码 006068 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年06月14日 报告期末基金份额总额 898,424,954.27份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，长期内力争实现超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 下属分级基金的基金简称 中加颐信纯债债券A 中加颐信纯债债券C 下属分级基金的交易代码 006068 006069 报告期末下属分级基金的份额总 额 898,423,534.27份 1,420.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 中加颐信纯债债券A 中加颐信纯债债券C 1.本期已实现收益 8,404,482.78 13.83 2.本期利润 9,169,744.10 15.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0107 4.期末基金资产净值 906,872,911.37 1,433.79 5.期末基金份额净值 1.0094 1.0097 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加颐信纯债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.05% 0.03% 0.46% 0.04% 0.59% -0.01% 中加颐信纯债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.06% 0.03% 0.46% 0.04% 0.60% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 注：1.本基金基金合同于 2018年 6月 14日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效 已满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，已完成建仓，本基金的各 项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 注：1.本基金基金合同于 2018年 6月 14日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效 已满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月，截至报告期末，已完成建仓，本基金的各 项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨旸 本基金基金经理 2018- 06-14 - 8 杨旸女士，金融学硕士， 具有CFA资格，8年证券从 业经验，于2017年10月加 入中加基金管理有限公 司，任固定收益部投资经 理。2011年2月至2015年6 月，任职于工商银行股份 有限公司，担任固收投资 经理；2015年7月至2016 年7月，任职于招商银行股 份有限公司，担任固收投 资经理；2016年8月至201 7年7月，任职于西南证券 股份有限公司，担任固收 投资副总监。于2017年10 月加入中加基金管理有限 公司，任固定收益部投资 经理。现任中加颐信纯债 债券型证券投资基金（20 18年6月14日至今）、中加 纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金（2018年8 月10日至今）、中加颐享 纯债债券型证券投资基金 （2018年8月10日至今）、 中加聚鑫纯债一年定期开 放债券型证券投资基金（2 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 018年8月10日至今）、中 加颐慧三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金 （2018年8月10日至今）、 中加心悦灵活配置混合型 证券投资基金（2018年8 月10日至今）、中加颐睿 纯债债券型证券投资基金 （2018年8月10日至今）、 中加颐鑫纯债债券型证券 投资基金（2018年9月14 日至今）、中加颐智纯债 债券型证券投资基金（20 18年11月29日至今）、中 加瑞利纯债债券型证券投 资基金（2018年12月26日 至今）、中加裕盈纯债债 券型证券投资基金（2019 年4月18日至今）、中加颐 瑾六个月定期开放债券型 发起式证券投资基金（20 19年7月12日至今）、中加 民丰纯债债券型证券投资 基金（2019年7月26日至 今）、中加享利三年定期 开放债券型证券投资基金 （2019年8月29日至今）的 基金经理。 1、任职日期说明：杨旸的任职日期以本基金的基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异 常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年第三季度，债券收益率先下后上，5-10年长久期利率债的估值收益率季末基 本回到季度初的水平。期间，经济基本面各项数据在7-8月基本呈现回落的态势；货币 政策方面，虽有一次全面降准，但降准后货币市场资金利率一度明显收紧，后有所回落， 但中枢并未随降准而下移。总结来看，8月中旬以来的债市调整，一方面主要由于通胀 压力明显加大，8月份猪肉同比涨幅明显扩大，增加了通胀的压力；期间，油价受黑天 鹅事件扰动飙升，也加大了通胀阶段性抬升的压力；另一方面，自7月份政治局会议开 始，重提"六稳"，后续金融委会议等继续传递出一系列的稳增长、加大逆周期调节力度 的信号，使得市场对宽信用有所期待，也压制了债市的表现。 展望后市，一是要继续观察通胀走势的演变；二是要看逆周期调节的手段中，财政 政策发力的抓手和力度；三是要观察贸易谈判可能带来风险偏好的变化。但对利率走势 也不宜过于悲观，可进行逢高布局。 报告期内，基金主要以利率债和存单为主要投资标的，以有效规避信用风险。存续 期内基金适当缩短了久期，降低了仓位，采取了一定的防御措施。 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加颐信纯债债券A基金份额净值为1.0094元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；截至报告期末中加颐信 纯债债券C基金份额净值为1.0097元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.06%， 同期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,099,712,000.00 98.85 其中：债券 1,099,712,000.00 98.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,044,170.39 0.18 8 其他资产 10,780,600.39 0.97 9 合计 1,112,536,770.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,002,702,000.00 110.57 其中：政策性金融债 1,002,702,000.00 110.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,010,000.00 10.70 9 其他 - - 10 合计 1,099,712,000.00 121.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180313 18进出13 2,900,000 293,886,00 0.00 32.41 2 180208 18国开08 2,300,000 233,979,00 0.00 25.80 3 0919180 01 19农发清 发01 1,400,000 140,336,00 0.00 15.47 4 170206 17国开06 800,000 81,808,000. 00 9.02 5 170403 17农发03 700,000 70,910,000. 00 7.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金未投资于股票，不存在投资的前十名股票超过基金合同规 定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,780,600.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,780,600.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加颐信纯债债券A 中加颐信纯债债券C 报告期期初基金份额总额 769,877,148.44 1,460.00 报告期期间基金总申购份额 128,546,425.59 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 39.76 40.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 898,423,534.27 1,420.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 -2019093 0 299,909,027.29 0.00 0.00 299,909,027.29 33.38% 2 20190701 -2019093 0 199,968,009.30 0.00 0.00 199,968,009.30 22.26% 3 20190715 -2019093 0 69,999,000.00 128,546,425.39 0.00 198,545,425.39 22.10% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投 资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可 中加颐信纯债债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加颐信纯债债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加颐信纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加颐信纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人办公地址：杭州市延安路368号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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