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| 平安合悦定开债(005884) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685645 | ||||||||
| 基金代码 | 005884 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安合悦定开债 场内简称 - 交易代码 005884 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作，即采取 在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放 的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日 起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至 3 个月（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工 作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金 自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期， 本基金每个开放期最长不超过 10 个工作日，开放期 的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2018年 6月 27日 报告期末基金份额总额 568,182,669.51份 投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率 的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值， 并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主 体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策 略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风 险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值 被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投 资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属 资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下， 获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 6,086,073.06 2.本期利润 7,891,739.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 4.期末基金资产净值 596,346,389.63 5.期末基金份额净值 1.0496 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.34% 0.03% 1.50% 0.04% -0.16% -0.01% 业绩比较基准：中证全债指数收益率 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金基金合同于 2018年 06月 27日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周琛 平安合悦 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 2018年 6月 27日 2019年 8月 29日 11 周琛女士，拉夫堡大 学硕士。先后担任五 矿证券有限公司助理 研究员、交易员。2012 年 8月加入平安基金 管理有限公司，曾任 基金运营部交易岗、 投资研究部固定收益 研究员。现任平安财 富宝货币市场基金、 平安日增利货币市场 基金、平安合颖定期 开放纯债债券型发起 式证券投资基金基金 经理。 余斌 平安合悦 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金 基金经理 2018年 8月 2日 - 7 余斌先生，哈尔滨工 业大学硕士。先后担 任大公国际资信评估 有限公司评级部分析 师、华西证券股份有 限公司固定收益总部 项目经理、长城证券 股份有限公司资产管 理部信用研究员、华 创证券有限责任公司 投资银行资本市场部 高级副总监。2015年 10月加入平安基金管 理有限公司，任投资 研究部固定收益研究 员。现任平安惠享纯 债债券型证券投资基 金、平安惠利纯债债 券型证券投资基金、 平安惠隆纯债债券型 证券投资基金、平安 鼎信债券型证券投资 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 基金、平安惠裕债券 型证券投资基金、平 安惠盈纯债债券型证 券投资基金、平安合 韵定期开放纯债债券 型发起式证券投资基 金、平安合瑞定期开 放债券型发起式证券 投资基金、平安合慧 定期开放纯债债券型 发起式证券投资基 金、平安合悦定期开 放债券型发起式证券 投资基金、平安合丰 定期开放纯债债券型 发起式证券投资基 金、平安惠兴纯债债 券型证券投资基金、 平安惠轩纯债债券型 证券投资基金、平安 合泰 3个月定期开放 债券型发起式证券投 资基金、平安估值优 势灵活配置混合型证 券投资基金、平安惠 泰纯债债券型证券投 资基金、平安惠泽纯 债债券型证券投资基 金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有 人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持 有人利益的行为。 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债市整体波动较大，前期受经济数据不及预期、宽松货币政策预期、贸易战加剧等因 素影响，各类债券收益率大幅度下行，后续随着货币政策进一步宽松预期落空，贸易战形势趋缓， 债市绝对收益率处于低位、套息空间有限等因素影响，收益率有所上行。整个季度来看，各类主 要债券小幅下行。报告期内本基金维持高杠杆操作，以高等级信用债为底仓，同时参与利率债波 段操作，使得基金净值保持了稳步增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0496元；本报告期基金份额净值增长率为 1.34%，业绩 比较基准收益率为 1.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 790,018,000.00 97.67 其中：债券 773,746,000.00 95.66 资产支持证券 16,272,000.00 2.01 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,677,749.81 0.70 8 其他资产 13,176,907.93 1.63 9 合计 808,872,657.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票 。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,967,000.00 5.03 其中：政策性金融债 29,967,000.00 5.03 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 4 企业债券 427,528,000.00 71.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 316,251,000.00 53.03 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 773,746,000.00 129.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 1780124 17诸暨国 资债 01 500,000 51,800,000.00 8.69 2 143533 18国投 01 400,000 41,576,000.00 6.97 3 122723 12石油 05 400,000 41,352,000.00 6.93 4 101752036 17物产中 大 MTN001 400,000 41,060,000.00 6.89 5 101800558 18中核 MTN001 400,000 41,012,000.00 6.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 1889109 18飞驰建融 2A 400,000 16,272,000.00 2.73 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期末无股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,176,907.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,176,907.93 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 568,182,669.51 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 568,182,669.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.76 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 1.76 10,000,000.00 1.76 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.76 10,000,000.00 1.76 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/07/01--2019/09/30 558,182,669.51 - - 558,182,669.51 98.24% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性 风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不 利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额 赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的 基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并 或者终止基金合同等情形。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件 （2）平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 （3）平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告原文 平安合悦定开债 2019年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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