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| 新华鼎利债券A(004647) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685574 | ||||||||
| 基金代码 | 004647 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鼎利债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十四日 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鼎利债券 基金主代码 004647 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 12日 报告期末基金份额总额 79,269,493.45份 投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通 过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策 略、股票投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策 略等。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率 ×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品 种，其预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金， 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 下属分级基金的交易代码 004647 006892 报告期末下属分级基金的份 额总额 66,155,838.55份 13,113,654.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 新华鼎利债券 A 新华鼎利债券 C 1.本期已实现收益 945,018.16 330,752.16 2.本期利润 1,718,335.86 791,297.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0175 0.0188 4.期末基金资产净值 66,968,050.14 13,253,127.62 5.期末基金份额净值 1.0123 1.0106 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、本基金合同生效日为2019年6月12日，截至本报告期末未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华鼎利债券 A： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 1.04% 0.34% 0.41% 0.10% 0.63% 0.24% 2、新华鼎利债券 C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.89% 0.34% 0.41% 0.10% 0.48% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华鼎利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 6月 12日至 2019年 9月 30日) 1．新华鼎利债券 A： 注：1、本基金自 2019年 6月 12日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，本报告期，本基金处于建仓期。 2．新华鼎利债券 C： 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 注：1、本基金自 2019年 6月 12日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，本报告期，本基金处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张永超 本基金 基金经 理，新 华科技 创新主 题灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华恒益 2019-06-12 - 9 工商管理硕士，历任中信证券股份 有限公司量化投资经理、北京乐正 资本管理有限公司高级投资经理、 中融国际信托有限公司投资经理。 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 量化灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 于泽雨 本基金 基金经 理，新 华基金 管理股 份有限 公司投 资总监 助理、 新华纯 债添利 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华增怡 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华家盈 双利混 合型证 券投资 基金基 金经 2019-06-12 - 11 经济学博士，历任华安财产保险公 司债券研究员、合众人寿保险公司 债券投资经理。 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 理。 马英 本基金 基金经 理，新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华丰盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华双利 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 2019-07-02 - 11 金融学硕士，历任第一创业证券有 限责任公司固定收益部业务董事、 第一创业摩根大通证券有限责任 公司投资银行部副总经理、新华基 金管理股份有限公司债券研究员、 基金经理助理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，新华基金管理股份有限公司作为新华鼎利债券型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华鼎利债券型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度， 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资 组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、 金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召 开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平 台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行 间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公 平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度利率债收益率窄幅震荡下行，其中 10 年其国债收益率由季初 3.23%下降到季末的 3.14%，10年期国开债收益率由季初的 3.61%下降到季末的 3.53%，银行间流动性较二季度末略有 收紧，DR007由季初的 2.00%左右上行到季末的 2.85%附近。经济呈现缓慢企稳态势，货币融资 增速见底回升，基建投资温和回暖，需求弱势抑制制造业投资增长，房地产投资维持较强韧性。 通胀呈现分化走势，其中猪价大幅上涨引发食品通胀超预期担忧，而 PPI持续回落，工业品价格 面临通缩压力。与之相对应，货币政策保持稳健中性基调，央行改革 LPR报价机制，意在引导实 体融资利率下行。信用债方面，三季度信用债收益率总体处于下行趋势，信用利差进一步缩窄。 信用债总体净融资情况较去年回暖，但结构问题仍然显著，低等级产业债主体融资依然困难，民 企仍然是违约重灾区。转债方面，三季度权益市场先跌后涨，转债先于权益市场走出一波独立上 涨行情，但季末跟随权益市场的再次调整而出现下跌。截至 9月 30日，三季度中证转债指数上涨 了 2.68%，同期万得全 A指数下跌了 2.89%。三季度接连有宁行、平银等大盘转债赎回退出，存 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 量转债估值提升，转股溢价率上升成为三季度转债走强的主要原因。权益市场则走势分化明显， 主板和沪深 300指数在三季度呈现 V型走势，而创业板指数震荡上行季末有所调整。 本基金配置，债券方面，主要配置于短久期信用债和大盘金融转债；股票方面，主要持有国 有大型银行；产品整体净值波动主要是股票和转债仓位所致。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年9月30日，本基金A类份额净值为1.0123元，本报告期份额净值增长率为1.04%， 同期比较基准的增长率为 0.41%；本基金 C类份额净值为 1.0106元，本报告期份额净值增长率为 0.89%，同期比较基准的增长率为 0.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，国内仍然面临总需求回落的压力，基建投资托而不举，减税降费有利于支持企 业盈利和制造业投资，但房地产融资渠道收紧、销量下滑等所带来的投融资下行或呈现显性化， 美国 PMI和非农就业数据明显走弱，欧洲经济再陷困境，经济整体运行仍然面临内外部风险挑战。 但在市场悲观预期较为一致的情况下，基本面利空因素造成的边际影响或逐渐趋弱。随着地方政 府债发行高峰已过，四季度利率债供给压力减缓，从需求端看，地产融资政策的持续收紧，银行 表内资金配置力度或加大，叠加机构短期的低风险偏好，尚有利于利率债和高等级信用债。但年 内通胀预期的担忧、稳增长政策的执行，以及当前较窄的信用、期限利差，制约债券收益率的进 一步下行，因此短期交易空间有限。 年初至今股市大部分时间在 2800-3000 点区间震荡，板块表现分化严重，权益类资产估值整 体不高，部分板块仍在历史底部区域，考虑到股息，相较于其他大类资产目前具有一定的相对价 值，内外环境虽仍有较多不确定性，市场未来的波动率或不低，但中期看机会大于风险的概率仍 较高。 债券投资方面，目前长债的绝对收益水平和相对收益均较低，风险收益比不高，未来一段时 间还是以持有短久期信用债获取利息收益为主，关注长久期利率债的收益率出现阶段性冲高的机 会，逢高参与长债，合理控制杠杆。转债投资方面，中证转债 3季度表现强于股指，部分基本面 较好的标的陆续强赎，存量转债平价有所抬升，随着市场关注度的提升，四季度预计一级还会继 续放量，可选品种增加，将继续适时从二级配置流动性较好的低估值大盘转债，为组合提供弹性 收入。股票投资方面，产品持仓以低估值、高分红、经营稳健的蓝筹股为主，结合持有品种的估 值及行业发展趋势，目前仍继续持有。 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 17,484,469.00 18.89 其中：股票 17,484,469.00 18.89 2 固定收益投资 72,870,084.10 78.75 其中：债券 72,870,084.10 78.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,291,638.66 1.40 7 其他各项资产 892,322.47 0.96 8 合计 92,538,514.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,307,088.00 1.63 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 C 制造业 3,825,057.00 4.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 805,992.00 1.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 11,546,332.00 14.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,484,469.00 21.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601939 建设银行 730,100 5,103,399.00 6.36 2 601288 农业银行 645,300 2,232,738.00 2.78 3 600498 烽火通信 80,700 2,207,952.00 2.75 4 601088 中国神华 69,600 1,307,088.00 1.63 5 600030 中信证券 55,600 1,249,888.00 1.56 6 601998 中信银行 186,800 1,053,552.00 1.31 7 600036 招商银行 30,300 1,052,925.00 1.31 8 600104 上汽集团 37,100 882,238.00 1.10 9 601988 中国银行 238,500 853,830.00 1.06 10 601186 中国铁建 85,200 805,992.00 1.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 12 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 3,738,626.10 4.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 69,131,458.00 86.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 72,870,084.10 90.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 132015 18中油 EB 80,120 7,932,681.20 9.89 2 132013 17宝武 EB 78,730 7,925,749.10 9.88 3 113011 光大转债 69,760 7,919,155.20 9.87 4 110053 苏银转债 72,970 7,912,866.80 9.86 5 113013 国君转债 64,210 7,541,464.50 9.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 13 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期末本基金投资前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收 到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,683.12 2 应收证券清算款 611,480.49 3 应收股利 - 4 应收利息 255,158.86 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 892,322.47 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 14 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113011 光大转债 7,919,155.20 9.87 2 110053 苏银转债 7,912,866.80 9.86 3 113013 国君转债 7,541,464.50 9.40 4 113517 曙光转债 7,298,750.70 9.10 5 113021 中信转债 6,924,573.60 8.63 6 127012 招路转债 5,300,252.90 6.61 7 110049 海尔转债 2,349,778.20 2.93 8 110041 蒙电转债 2,172,148.40 2.71 9 110048 福能转债 342,069.00 0.43 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华鼎利债券A 新华鼎利债券C 基金合同生效日基金份额总额 118,175,008.24 100,662,238.02 本报告期期初基金份额总额 118,175,008.24 100,662,238.02 报告期基金总申购份额 1,486,205.92 3,458,679.43 减：报告期基金总赎回份额 53,505,375.61 91,007,262.55 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 66,155,838.55 13,113,654.90 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 新华鼎利债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鼎利债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鼎利债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鼎利债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鼎利债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华鼎利债券型证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一九年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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