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摩根内需动力混合A(377020) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 168535 | ||||||||
基金代码 | 377020 | ||||||||
公告日期 | 2012-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 上投摩根内需动力股票型证券投资基金2012年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根内需动力股票 基金主代码 377020 交易代码 377020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月13日 报告期末基金份额总额 7,146,518,233.42份 投资目标 本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司,把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 (1)股票投资策略 在投资组合构建和管理的过程中,本基金将采取"自上而下"与"自下而上"相结合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上,选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。 (2)固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。 在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 1.本期已实现收益 -3,741,042.76 2.本期利润 197,551,525.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0258 4.期末基金资产净值 6,358,347,479.69 5.期末基金份额净值 0.8897 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.89% 0.95% 0.41% 0.90% 2.48% 0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年4月13日至2012年6月30日) 注:本基金合同生效日为2007年4月13日,图示时间段为2007年4月13日至2012年6月30日。 本基金建仓期自2007年4月13日至2007年10月12日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王孝德 本基金基金经理 2008-9-27 - 13年 毕业于浙江农业大学。历任(国泰)君安证券研究所研究员、德邦证券证券投资部副总经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理。2007年4月至2008年4月任宝康消费品证券投资基金基金经理,2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司,2008年9月起担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金经理,2009年4月起同时担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,监察稽核部未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,监察稽核部未发现存在异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入二季度以来,中国A股市场基本上把年初以来的涨幅悉数跌回,A股指数微幅上涨。总体来说,一季度表现出色的周期股二季度未能持续走好,而一季度表现逊色的大消费及小市值成长股则受到市场的追捧。只有地产等极少数行业在整个上半年都表现出色。中国经济仍然继续处于下行过程中,货币政策也在预期中得以宽松。本基金在本季度对股票组合作了较大的调整,增持了医药、环保等小市值成长股,减持了汽车、家电等行业。 时至今日,中国经济进入结构转型期已为大多数投资者所认同,以钢铁为代表的周期性行业将有可能逐渐淡出人们的投资视野,从发达国家的产业演进经验来看,中国越来越多的周期性行业将逐渐走上中国钢铁业的发展轨迹,产能将逐渐从短缺走向过剩,接下来企业自主的过剩产能淘汰过程将不可避免。在这种背景下,本基金将关注以下三方面的投资机会,其一是拥有核心竞争力、估值低且具备一定盈利增长能力的价值类公司;其二是医药等大消费行业公司;最后就是符合国家产业政策导向、未来具备较大发展空间的成长类公司,如环保行业等。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为2.89%,同期业绩比较基准收益率为0.41%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,908,819,647.54 91.46 其中:股票 5,908,819,647.54 91.46 2 固定收益投资 96,910,000.00 1.50 其中:债券 96,910,000.00 1.50 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 442,894,295.42 6.86 6 其他各项资产 12,027,056.76 0.19 7 合计 6,460,650,999.72 100.00 注:截至2012年6月30日,上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为6,358,347,479.69元,基金份额净值为0.8897元,累计基金份额净值为1.1557元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 121,491,142.00 1.91 C 制造业 2,499,226,099.31 39.31 C0 食品、饮料 162,718,677.07 2.56 C1 纺织、服装、皮毛 280,176,423.25 4.41 C2 木材、家具 7,123,792.10 0.11 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,610,145.72 0.83 C5 电子 316,581,707.54 4.98 C6 金属、非金属 122,947,003.16 1.93 C7 机械、设备、仪表 764,541,266.71 12.02 C8 医药、生物制品 663,777,083.76 10.44 C99 其他制造业 128,750,000.00 2.02 D 电力、煤气及水的生产和供应业 229,379,757.08 3.61 E 建筑业 133,570,401.67 2.10 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 413,821,292.34 6.51 H 批发和零售贸易 732,070,544.21 11.51 I 金融、保险业 192,300,600.00 3.02 J 房地产业 1,107,413,231.18 17.42 K 社会服务业 439,469,834.08 6.91 L 传播与文化产业 40,076,745.67 0.63 M 综合类 - - 合计 5,908,819,647.54 92.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000651 格力电器 15,600,000 325,260,000.00 5.12 2 000002 万科A 36,000,000 320,760,000.00 5.04 3 002065 东华软件 14,280,520 317,027,544.00 4.99 4 600859 王府井 8,200,000 224,352,000.00 3.53 5 600518 康美药业 13,669,434 210,782,672.28 3.32 6 600823 世茂股份 19,000,000 208,620,000.00 3.28 7 601633 长城汽车 10,803,980 192,310,844.00 3.02 8 601318 中国平安 4,200,000 192,108,000.00 3.02 9 600535 天士力 4,289,244 187,525,747.68 2.95 10 002236 大华股份 6,032,778 185,206,284.60 2.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 96,910,000.00 1.52 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 96,910,000.00 1.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101088 11央行票据88 1,000,000 96,910,000.00 1.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,792,886.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,215,441.54 4 应收利息 2,193,080.37 5 应收申购款 825,648.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,027,056.76 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 8,322,377,524.07 本报告期基金总申购份额 99,667,195.19 减:本报告期基金总赎回份额 1,275,526,485.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,146,518,233.42 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1. 中国证监会批准上投摩根内需动力股票型证券投资基金设立的文件; 7.1.2. 《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》; 7.1.3. 《上投摩根内需动力股票型证券投资基金托管协议》; 7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》; 7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一二年七月十九日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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