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| 格林泓鑫纯债A(006184) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1685297 | ||||||||
| 基金代码 | 006184 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 24 日 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 2 目录 §1 重要提示 ........................................................................................................................................................ 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................ 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................. 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................ 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................. 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................ 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ............................................................................................ 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 13 §9 备查文件目录 .............................................................................................................................................. 13 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 13 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................. 13 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................. 14 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林泓鑫纯债 基金主代码 006184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月29日 报告期末基金份额总额 236,750,256.48份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产 的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏 观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础 上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精 选债券，控制风险，获取收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货 币市场基金，低于混合型、股票型基金，属于证券 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 4 投资基金中的较低风险和较低预期收益产品。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 下属分级基金的交易代码 006184 006185 报告期末下属分级基金的份额总 额 180,022,146.13份 56,728,110.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 1.本期已实现收益 1,384,631.63 444,018.12 2.本期利润 2,507,958.55 863,514.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0156 0.0159 4.期末基金资产净值 187,646,090.28 59,085,276.33 5.期末基金份额净值 1.0424 1.0416 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林泓鑫纯债A净值表现 阶段 净值 增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.57% 0.03% 0.45% 0.04% 1.12% -0.01% 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 5 格林泓鑫纯债C净值表现 阶段 净值 增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.55% 0.03% 0.45% 0.04% 1.10% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋 东 旭 本基金基金经理、格 林日鑫月熠货币市场 基金基金经理、格林 伯元灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理、格林泓泰三个月 定期开放债券型证券 投资基金基金经理 2018-10-29 - 7 宋东旭先生，中央财经大学 数理金融学士，Rutgers金融 数学硕士。曾供职于摩根大 通首席投资办公室，负责固 定收益类资产的投资。现任 格林基金固定收益部基金经 理。 张 晓 圆 本基金基金经理 2018-12-03 - 6 张晓圆女士，天津财经大学 硕士。曾任渤海证券固定收 益总部承销项目经理、综合 质控部副经理、交易一部副 经理、投资交易部副经理， 先后从事债券承销、投资交 易等工作。2018年5月加入 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 7 格林基金，曾任专户投资经 理，现任格林泓鑫纯债债券 型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 8 2019年第三季度，全球主要国家表现持续低迷，悲观情绪持续，各国普遍进入降息 周期，全球负收益率国债规模不断上升。国内宏观经济依旧处于下行探底阶段，供需两 弱格局未改，房地产投资目前仍有韧性，但是在"房住不炒""不再将房地产作为短期刺激 经济的手段"的政策环境下，房地产将面临下行压力。政府为对冲经济下行压力，加大 了逆周期调控政策，加快发行和使用地方政府专项债。目前基建虽有好转，但对经济的 托底作用还未显现。 近期，债市面临的扰动因素较多，债市总体呈现震荡态势，包括美债利率反弹、8 月CPI加剧通胀担忧、8月金融数据超预期、年内专项债提前发行概率增大、中美贸易谈 判出现进展、资金面季节性紧张等因素，10年期国债收益率自7月初的3.2%下行至8月 30日的3.0%，之后反弹至3.1%。 在2019年第三季度投资策略上，本基金以中高等级信用债配置及利率债的波段操作 为主，实现了一定的资本利得。7月至8月中旬，本基金适度增加了产品的久期及杠杆， 减少了产品中的短久期、低票息债券。8月下旬，债市扰动因素增多，本基金以防御策 略为主，保持较低的杠杆及久期。进入9月，债市出现一定的回调，基金管理人认为回 调即是机会，适当增加了中等久期利率债的配置。 展望四季度，全球经济增长乏力，国内经济基本面下行压力加大，债市面临扰动较 多，包括中美贸易谈判进展、地方债发行、房地产数据、CPI上行、地方专项债提前发 行等。综上，基金管理人认为债市短期将有调整，长期存在机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林泓鑫纯债A基金份额净值为1.0424元，本报告期内该类基金份额 净值增长率为1.57%，同期业绩比较基准收益率为0.45%；截至报告期末格林泓鑫纯债 C基金份额净值为1.0416元，本报告期内该类基金份额净值增长率为1.55%，同期业绩 比较基准收益率为0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 9 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 286,268,000.00 97.32 其中：债券 286,268,000.00 97.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,182,053.77 0.74 8 其他资产 5,703,510.35 1.94 9 合计 294,153,564.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 2,001,000.00 0.81 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 10 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,874,000.00 28.32 其中：政策性金融债 69,874,000.00 28.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 204,755,000.00 82.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,638,000.00 3.91 9 其他 - - 10 合计 286,268,000.00 116.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190305 19进出05 300,000 29,802,000.00 12.08 2 101760074 17湖州城投MTN001 100,000 10,816,000.00 4.38 3 101556015 15青交投MTN001(7年期) 100,000 10,684,000.00 4.33 4 101800548 18兰州城投MTN002 100,000 10,555,000.00 4.28 5 101759037 17郑州城建MTN001 100,000 10,391,000.00 4.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定 之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,502,240.29 5 应收申购款 201,270.06 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,703,510.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 12 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 报告期期初基金份额总额 150,509,040.61 54,727,500.21 报告期期间基金总申购份额 29,990,497.03 25,821,910.56 减：报告期期间基金总赎回份额 477,391.51 23,821,300.42 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 180,022,146.13 56,728,110.35 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 - 20190930 99,999,000.00 - - 99,999,000.00 42.24% 2 20190701 - 20190930 50,003,500.00 - - 50,003,500.00 21.12% 产品特有风险 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 13 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅 亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当 时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投 资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延 缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的 风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基 金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林泓鑫纯债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告 14 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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