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华富量子生命力混合A(410009)  基金公开信息
流水号 168499
基金代码 410009
公告日期 2012-07-18
编号 1
标题 华富量子生命力股票型证券投资基金2012年第2季度报告
信息全文 基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：深圳发展银行股份有限公司
报告送出日期：2012年7月18日




§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2012年4月1日至2012年6月30日。

§2 基金产品概况

基金简称 华富量子生命力股票
基金主代码 410009
交易代码 410009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年4月1日
报告期末基金份额总额 143,417,123.14份
投资目标 本基金主要采用数量化投资方法，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金从市场估值的驱动因素出发进行资产配置，通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合，构建市场趋势预测模型，对市场未来1-3个月整体估值水平进行预测，实现基金在股票、债券及现金之间的合理配置。本基金采用自下而上的选股策略，实行组合个股精选以及行业权重优化的全程数量化投资模式，主要投资于综合资质优良、价值相对低估，能为股东创造持续稳健回报的公司。选股模型严格遵循"价值投资"理念，围绕价值和价格两大因素，通过公司资质和估值情绪双层筛选机制，逐级筛选股票，并最终确定股票投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 深圳发展银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2012年4月1日 － 2012年6月30日 ）
1.本期已实现收益 1,182,008.80
2.本期利润 -1,957,862.59
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0130
4.期末基金资产净值 110,308,047.20
5.期末基金份额净值 0.7691

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -2.16% 1.01% 0.88% 0.83% -3.04% 0.18%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%；债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2011年4月1日到2011年10月1日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱蓓 华富量子生命力基金基金经理 2011年4月1日 - 五年 上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历，曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部投资经理助理，华富基金金融工程研究员、产品设计经理。

注：这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度受国内经济持续下滑及海外欧债危机的负面影响，市场先涨后跌，沪深300指数微涨0.27%。期间表现最好的三个行业分别是：医药生物、食品饮料、房地产；表现最差的三个行业分别是：黑色金属、采掘、信息服务。宏观政策方面，为了缓解资金面紧张局势，促进经济增长，央行在二季度下调了存款准备金率50bp，降息25bp，货币政策逐步放松的趋势已得到确认。基金操作上，我们严格依照量化模型选股，但由于二季度风格转换频率加快，因子选股类模型表现欠佳。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金于2011年4月1日正式成立。截止2012年6月30日，本基金份额净值为0.7691元，累计份额净值为0.7691元。报告期，本基金份额净值增长率为-2.16%，同期业绩比较基准收益率为0.88%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于未来的货币政策，我们认为随着通胀继续下行，经济回升乏力，货币政策的力度将持续加强，利率政策和准备金率政策将并行不悖。三季度欧债危机蔓延局势相对可控，对国内压力有所减轻。我们认为市场仍处在震荡筑底阶段，在"稳经济"政策刺激下，经济下行趋势有望减速。我们将密切关注经济基本面情况，按照量化模型进行配置选股操作。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 102,886,626.29 92.23
其中：股票 102,886,626.29 92.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,563,129.67 6.78
6 其他资产 1,107,896.67 0.99
7 合计 111,557,652.63 100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,528,292.70 1.39
B 采掘业 5,285,099.84 4.79
C 制造业 66,869,082.01 60.62
C0 食品、饮料 1,339,566.48 1.21
C1 纺织、服装、皮毛 8,222,554.35 7.45
C2 木材、家具 154,346.90 0.14
C3 造纸、印刷 3,118,505.72 2.83
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,778,214.51 15.21
C5 电子 6,085,600.07 5.52
C6 金属、非金属 9,875,555.51 8.95
C7 机械、设备、仪表 12,886,580.36 11.68
C8 医药、生物制品 4,753,506.10 4.31
C99 其他制造业 3,654,652.01 3.31
D 电力、煤气及水的生产和供应业 324,118.53 0.29
E 建筑业 144,528.20 0.13
F 交通运输、仓储业 7,937,559.49 7.20
G 信息技术业 1,925,870.61 1.75
H 批发和零售贸易 9,686,240.54 8.78
I 金融、保险业 5,565,191.56 5.05
J 房地产业 1,244,469.25 1.13
K 社会服务业 157,750.72 0.14
L 传播与文化产业 769,361.52 0.70
M 综合类 1,449,061.32 1.31
合计 102,886,626.29 93.27


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 002550 千红制药 50,955 1,107,252.15 1.00
2 601607 上海医药 103,085 1,099,916.95 1.00
3 000965 天保基建 235,580 1,083,668.00 0.98
4 600827 友谊股份 95,465 1,079,709.15 0.98
5 600029 南方航空 232,853 1,073,452.33 0.97
6 600361 华联综超 188,295 1,069,515.60 0.97
7 002463 沪电股份 239,426 1,067,839.96 0.97
8 601857 中国石油 117,844 1,066,488.20 0.97
9 600409 三友化工 163,113 1,065,127.89 0.97
10 600018 上港集团 399,788 1,063,436.08 0.96


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 492,965.32
3 应收股利 92,327.38
4 应收利息 2,752.08
5 应收申购款 19,851.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,107,896.67


5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 161,224,480.05
本报告期期间基金总申购份额 1,378,887.73
减:本报告期期间基金总赎回份额 19,186,244.64
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 143,417,123.14


§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同
2、华富量子生命力股票型证券投资基金托管协议
3、华富量子生命力股票型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富量子生命力股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
7.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。




基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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