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| 中银中债7-10年期国开行债券指数(005093) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1684605 | ||||||||
| 基金代码 | 005093 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十四日 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银中债 7-10 年期国开行债券指数 基金主代码 005093 交易代码 005093 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 30日 报告期末基金份额总额 127,348,837.12份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标 的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小 化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误 差不超过 2%。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方 法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选 成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收 益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债 7-10年期国开行债券指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金， 力争将年化跟踪误差控制在 2%以内，具有与标的指数相似 的风险收益特征。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 3 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 7月 1日-2019年 9月 30日) 1.本期已实现收益 2,011,801.40 2.本期利润 2,005,211.37 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0157 4.期末基金资产净值 137,775,725.07 5.期末基金份额净值 1.0819 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.03% 0.12% 0.04% 0.15% 0.99% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2018年 3月 30日至 2019年 9月 30日) 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 4 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑涛 基金经理 2018-03-30 - 10 金融学博士。曾任广发证券 股份有限公司交易员。2015 年加入中银基金管理有限 公司，曾任专户投资经理。 2016 年 6 月至今任中银美 元债基金基金经理，2017 年 6月至今任中银丰实基金 基金经理，2017年 6月至今 任中银丰和基金基金经理， 2017年 12月至今任中银丰 禧基金基金经理，2018年 1 月至今任中银丰荣基金基 金经理，2018年 3月至今任 中银中债 7-10 年国开债指 数基金基金经理，2018年 9 月至今任中银中债 3-5年期 农发行债券指数基金基金 经理,2019 年 3 月至今任中 银中债 1-3年期国开行债券 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 5 指数基金基金经理，2019 年 6 月至今任中银中债 1-3 年期农发行债券指数基金 基金经理。中级经济师。具 有 10 年证券从业年限。具 备基金、证券、银行间本币 市场交易员、黄金交易员从 业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，全球经济延续下滑，美国经济处于缓慢下行过程，欧洲经济继续恶化， 日本经济呈现疲弱态势。美国经济内部制造业和消费部门呈现分化，9 月 ISM 制造业 PMI 从二季度末的 51.7加速下滑至 47.8，为 2016年 8月以来首次落入荣枯线以下区间，零售销 售增速小幅回升，核心通胀受关税成本一次性影响有所上升，劳动力市场相对稳健，美联储 实施 2次降息共计 50bp。欧元区经济分化加剧，9月制造业 PMI从二季度末的 47.6下滑至 45.7，德国 PMI由二季度末的 45.0 大幅下滑至 41.7，经济可能进入技术性衰退，法国、意 大利 PMI亦小幅下行，欧央行降息 10bp并重启 QE。日本经济疲弱依旧，9月制造业 PMI 由二季度末的 49.3 小幅下行至 48.9，出口下滑加剧，通胀继续走低。综合来看，美国经济 增速预计继续缓慢下行，美联储四季度预计再降息 1次；欧元区经济景气度持续低迷，前景 仍受德国拖累；日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。 国内经济方面，内外需均表现弱势的情况下，经济下行压力延续，同时在猪价迅速上涨 冲击下通胀预期有所抬升。具体来看，领先指标中采制造业 PMI反弹 0.4个百分点至 9月份 的 49.8，同步指标工业增加值 1-8月同比增长 5.6%，较二季度末回落 0.4个百分点。从经济 增长动力来看，抢出口效应减退后出口继续走弱，消费大幅走低，投资震荡回落：1-9月美 元计价出口增速较二季度末下滑 0.2 个百分点至-0.1%左右，8 月消费增速较二季度末回落 2.3个百分点至 7.5%；制造业投资低位震荡，房地产投资继续回落，基建投资略有反弹，1-8 月固定资产投资增速较二季度末继续回落 0.2个百分点至 5.5%的水平。通胀方面，CPI延续 上行，8月同比增速较二季度末上行 0.1个百分点至 2.8%；PPI持续走低，8月同比增速较 二季度末大幅回落 0.8个百分点至-0.8%。 2. 市场回顾 债券市场方面，三季度债市各品种出现不同程度上涨。其中，三季度中债总全价指数上 涨 0.62%，中债银行间国债全价指数上涨 0.65%，中债企业债总全价指数上涨 0.34%。在收 益率曲线上，三季度收益率曲线走势小幅平坦化。其中，三季度 10年期国债收益率从 3.23% 的水平下行 9个 bp至 3.14%，10年期金融债（国开）收益率从 3.61%下行 8个 bp至 3.53%。 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 7 货币市场方面，三季度央行公开市场投放力度下降，银行间资金面边际收紧，其中，三季度 银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.40%左右，较上季度均值上行 31bp，银行间 7 天回 购利率均值在 2.70%左右，较上季度均值上行 7bp。 3. 运行分析 三季度债券市场各品种出现不同程度上涨，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，本 基金按照所跟踪指数中成分券的构成抽样配置相关的成分券。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内基金份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为 0.04% 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 132,304,000.00 95.87 其中：债券 132,304,000.00 95.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,997,202.07 2.17 7 其他各项资产 2,696,002.79 1.95 8 合计 137,997,204.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 132,304,000.00 96.03 其中：政策性金融债 132,304,000.00 96.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 132,304,000.00 96.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 190205 19国开 05 400,000 39,300,000.00 28.52 2 180205 18国开 05 300,000 32,334,000.00 23.47 3 180210 18国开 10 300,000 30,591,000.00 22.20 4 190210 19国开 10 200,000 20,078,000.00 14.57 5 190201 19国开 01 100,000 10,001,000.00 7.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 9 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,693,142.83 5 应收申购款 2,859.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,696,002.79 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 334,473,200.06 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 10 本报告期基金总申购份额 75,906,344.40 减：本报告期基金总赎回份额 283,030,707.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 127,348,837.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019-07-09至 2019-09-30 0.00 46,539 ,535.2 4 0.00 46,539,535. 24 36.5449% 2 2019-07-05至 2019-09-30 50,000 ,000.0 0 0.00 0.00 50,000,000. 00 39.2622% 3 2019-07-01至 2019-07-04 74,189 ,928.5 9 0.00 74,189,9 28.59 0.00 0.0000% 4 2019-07-01至 2019-07-04 74,189 ,928.5 9 0.00 74,189,9 28.59 0.00 0.0000% 5 2019-07-05至 2019-07-08 46,315 ,972.3 7 16,701 ,589.8 4 46,315,9 72.37 16,701,589. 84 13.1148% 6 2019-07-01至 2019-07-03 74,189 ,928.5 9 0.00 74,189,9 28.59 0.00 0.0000% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 中银中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019年第 3季度报告 11 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金募集的文件； 2、《中银中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》； 3、《中银中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金托管协议》； 4、《中银中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。 9.3 查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇一九年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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