最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧达安混合(004283) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1684368 | ||||||||
| 基金代码 | 004283 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月24日 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧达安混合 基金主代码 004283 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年03月03日 报告期末基金份额总额 61,219,504.51份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极 主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金管理人将运用多策略进行债券资产组合 投资。根据基本价值评估、经济环境和市场风 险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形 态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期 基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对 宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分 析和非财务分析，"自上而下"在各类债券资产 类别之间进行类属配置，"自下而上"进行个券 选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程 中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略 等增强组合收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 3 率×90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险 水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水 平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 431,524.61 2.本期利润 841,140.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0137 4.期末基金资产净值 69,758,206.05 5.期末基金份额净值 1.1395 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.23% 0.07% 0.41% 0.10% 0.82% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 蒋雯 文 基金经理 2018- 09-21 - 8 历任新际香港有限公司销 售交易员（2009.06-2011. 07），平安资产管理有限 责任公司债券交易员（20 13.09-2016.05），前海开 源基金投资经理助理（20 16.09-2016.10）。2016- 11-17加入中欧基金管理 有限公司，历任交易员、 基金经理助理 黄华 策略组负责人、基金经理 2018- 12-25 - 11 历任平安资产管理有限责 任公司组合经理（2008.0 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 5 8-2012.06），中国平安集 团投资管理中心资产负债 部组合经理（2012.09-20 14.07），中国平安财产保 险股份有限公司组合投资 管理团队负责人（2014.0 7-2016.11）。2016-11-1 0加入中欧基金管理有限 公司，历任基金经理助理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 9月制造业PMI在枯荣线下回升，达到49.8%，高于前值0.3个百分点，超过市场预期。 新订单、生产、进口、就业等几个重要子指数都出现了一定程度的上升，我们认为季节 性的因素可能是数据反弹的主导因素。9月新订单指数由8月的49.7%反弹至50.5%，创下 5月以来新高，也是连续4个月处于荣枯线下后首次升至扩张区间，指向内需回暖,出口 订单出现了反弹，可能对于9月国内制造业活动构成了一定支撑。在5月和8月中美贸易 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 6 摩擦两次超预期升级之后，工业生产同比出现了显著下滑。9月生产指数由8月的51.9% 回升至52.3%，创4月以来新高且位于年内次高点，印证9月六大集团发电耗煤同比增速 由负转正至5%，显示工业生产将有所改善。此外，9月份原油价格出现一波上涨，有望 推升PPI环比，可能触发了部分工业企业补库存的活动。 看货币政策，央行货币政策委员会第三季度例会结果表明，中国将保持稳健货币政 策不变，注意松紧适度。近期央行行长在答记者问时表示中国的货币政策应当保持定力， 坚持稳健的取向。既要稳当前，也就是说要加强逆周期调节，保持广义货币M2和社会融 资规模的增长速度和名义GDP的增长速度大体上相当、大体上匹配，坚决不搞“大水漫 灌”。同时也要注意保持杠杆率的稳定，使得整个社会的债务水平处于可持续的水平。 预计货币政策后期维持稳健，不搞“大水漫灌”，重点仍在降成本、调结构上。 本基金权益操作上坚守低估值蓝筹，精选个股，同时兼顾回撤；在债券上合理运用 杠杆，做好稳定套息，增厚收益，同时紧密跟踪经济环境，在9月初降低了组合久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为1.23%，同期业绩比较基准增长率为0.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,941,486.00 4.28 其中：股票 3,941,486.00 4.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 85,255,470.40 92.68 其中：债券 85,255,470.40 92.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 783,484.66 0.85 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 7 8 其他资产 2,007,901.34 2.18 9 合计 91,988,342.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 332,122.00 0.48 C 制造业 1,242,940.00 1.78 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 547,300.00 0.78 J 金融业 1,819,124.00 2.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,941,486.00 5.65 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 8 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002142 宁波银行 20,000 504,200.00 0.72 2 002594 比亚迪 10,000 487,800.00 0.70 3 603986 兆易创新 3,000 436,140.00 0.63 4 601318 中国平安 4,600 400,384.00 0.57 5 600036 招商银行 10,000 347,500.00 0.50 6 300188 美亚柏科 20,000 342,800.00 0.49 7 600547 山东黄金 9,800 332,122.00 0.48 8 600030 中信证券 13,000 292,240.00 0.42 9 601628 中国人寿 10,000 274,800.00 0.39 10 002475 立讯精密 8,000 214,080.00 0.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 84,942,802.10 121.77 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 312,668.30 0.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 85,255,470.40 122.22 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 136045 15复地0 1 50,000 5,155,000.0 0 7.39 2 122467 15万达0 2 50,000 5,131,500.0 0 7.36 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 9 3 112542 17TCL02 50,000 5,098,000.0 0 7.31 4 136096 16复星0 1 50,000 5,097,000.0 0 7.31 5 122449 15绿城0 1 50,000 5,087,500.0 0 7.29 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要选择流动性 好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频 繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债 券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货 的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 10 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约 价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量， 以萃取相应债券组合的超额收益。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,205.77 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,001,695.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,007,901.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123019 中来转债 76,622.00 0.11 2 128057 博彦转债 61,051.20 0.09 3 127012 招路转债 45,049.20 0.06 4 128055 长青转2 35,373.00 0.05 5 123023 迪森转债 12,977.90 0.02 6 123022 长信转债 7,429.80 0.01 7 110054 通威转债 7,335.60 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 11 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 61,219,504.51 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 61,219,504.51 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 12 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2019年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |