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| 中欧潜力价值灵活配置混合C(005764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1684341 | ||||||||
| 基金代码 | 005764 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月24日 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧潜力价值灵活配置混合 基金主代码 001810 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年09月30日 报告期末基金份额总额 2,160,091,029.51份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采 用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风 险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置， 从变化的市场条件中获利。并强调通过自上而下的 宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行 前瞻性的决策。 业绩比较基准 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 3 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧潜力价值灵活配置 混合A 中欧潜力价值灵活配置 混合C 下属分级基金的交易代码 001810 005764 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,147,699,811.58份 12,391,217.93份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 中欧潜力价值灵活配 置混合A 中欧潜力价值灵活配 置混合C 1.本期已实现收益 67,014,200.45 434,187.49 2.本期利润 -18,453,281.68 -394,690.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0078 -0.0231 4.期末基金资产净值 2,561,382,103.87 14,580,491.92 5.期末基金份额净值 1.193 1.177 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧潜力价值灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.83% 1.01% 0.18% 0.73% -1.01% 0.28% 中欧潜力价值灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 4 过去三个月 -1.01% 1.02% 0.18% 0.73% -1.19% 0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金 C类份额成立日为 2018年 3月 14日，图示日期为 2018年 3月 15日至 2019 年 09月 30日。 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曹名 长 策略组负责人、基金经理 2015- 11-20 - 22 历任君安证券公司研究所 研究员（1996.12-1998.0 1），闽发证券上海研发中 心研究员（1999.03-2002. 08），红塔证券资产管理 总部投资经理（2002.08- 2003.04），百瑞信托有限 责任公司信托经理（2003. 05-2004.12），新华基金 管理公司总经理助理、基 金经理（2005.01-2015.0 5）。2015-06-18加入中欧 基金管理有限公司 袁维 德 基金经理 2016- 12-28 - 7 历任新华基金行业研究员 （2011.11-2015.07）。2 015-07-24加入中欧基金 管理有限公司，历任研究 员 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 6 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度市场整体呈震荡趋势，三季度，沪深300指数下跌0.29%、创业板指数 上涨7.68%、中小板指数上涨5.62%。从行业来看，电子、计算机、医药、电气设备等行 业表现较好，钢铁、建筑、采掘、汽车等行业表现较差。 本基金在操作上秉承一直以来所坚持的“价值投资”理念，坚守低估值蓝筹，精选 个股，同时兼顾回撤，力图以尽量低的净值波动取得更高的收益。 展望后市，我们认为今年虽然经过前三季度的上涨，整体估值有所修复，但站在长 期的视角看，市场仍然具备较强的投资价值。一季度以来社会融资规模、PMI企稳回升， 市场利率有所下行。政府再度下调3%的增值税税率，同时实施个税的全面抵扣政策。各 方面因素都预示经济有望企稳。虽然二、三季度，国际经贸不确定性增加，市场出现一 定程度的调整，但中国整体经济仍然显示出较强的韧性。未来中国城镇化率仍有提升空 间，各项改革仍将不断深化，经济发展将更加平衡；宏观杠杆率增速放缓，金融体系控 制内部杠杆已经取得阶段性成效，未来进入稳杠杆阶段，长期来看经济将保持更健康平 稳的发展。 目前上证50、沪深300等主要指数估值比较合理，价值型公司和估值合理的优质成 长型公司依旧具备很高的长期投资价值。对于未来更长期的市场，我们保持乐观，行业 配置上我们看好家电、地产、金融、汽车、建材、轻工等低估值、现金流稳定的行业， 同时精选估值合理的优质成长公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为-0.83%，同期业绩比较基准收益率为0.18%；C 类份额净值增长率为-1.01%，同期业绩比较基准收益率为0.18%。 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,424,077,793.39 93.78 其中：股票 2,424,077,793.39 93.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,715,065.80 0.18 其中：债券 4,715,065.80 0.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 152,978,618.13 5.92 8 其他资产 3,069,791.73 0.12 9 合计 2,584,841,269.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,422,811,698.93 55.23 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 34,932,542.30 1.36 F 批发和零售业 254,604,282.37 9.88 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 8 H 住宿和餐饮业 87,214,312.60 3.39 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 21,659,033.60 0.84 J 金融业 153,658,006.96 5.97 K 房地产业 419,946,137.29 16.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,336,000.00 0.05 N 水利、环境和公共设施管 理业 20,797,921.34 0.81 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,117,858.00 0.28 S 综合 - - 合计 2,424,077,793.39 94.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600196 复星医 药 4,025,922 101,735,048.9 4 3.95 2 601336 新华保 险 2,076,018 101,039,796.0 6 3.92 3 002048 宁波华 翔 6,493,921 96,116,661.48 3.73 4 600340 华夏幸 福 3,090,420 83,348,627.40 3.24 5 600297 广汇汽 车 21,341,78 3 82,165,864.55 3.19 6 002563 森马服 饰 6,477,781 80,065,373.16 3.11 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 9 7 002035 华帝股 份 8,080,914 79,597,002.90 3.09 8 601965 中国汽 研 10,730,65 4 78,548,387.28 3.05 9 601607 上海医 药 4,272,892 77,766,634.40 3.02 10 600754 锦江酒 店 3,121,504 72,262,817.60 2.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,715,065.80 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,715,065.80 0.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113025 明泰转 债 32,060 3,443,244.0 0 0.13 2 113543 欧派转 债 10,580 1,271,821.8 0 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债 券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货 的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约 价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量， 以萃取相应债券组合的超额收益。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 11 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 448,913.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,299.42 5 应收申购款 2,584,578.41 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,069,791.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 00204 8 宁波 华翔 15,402,752.40 0.60 非公开发行 限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合 计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧潜力价值灵活配置 混合A 中欧潜力价值灵活配置 混合C 报告期期初基金份额总额 2,466,051,556.52 19,265,776.96 报告期期间基金总申购份额 184,065,585.57 723,348.91 减：报告期期间基金总赎回份额 502,417,330.51 7,597,907.94 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 2,147,699,811.58 12,391,217.93 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 中欧潜力价值灵活配 置混合A 中欧潜力价值灵活配 置混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 102,110.28 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 102,110.28 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 0.82 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页 13 中欧基金管理有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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