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| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683775 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 24 日 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7 月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银货币 场内简称 - 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 27日 报告期末基金份额总额 3,089,871,921.43份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为 基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政 策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产 组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银货币 A 兴银货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000741 000740 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 11,488,989.70份 3,078,382,931.73份 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 兴银货币 A 兴银货币 B 1. 本期已实现收益 111,257.07 30,053,865.92 2．本期利润 111,257.07 30,053,865.92 3．期末基金资产净值 11,488,989.70 3,078,382,931.73 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5395% 0.0008% 0.0881% 0.0000% 0.4514% 0.0008% 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 兴银货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5910% 0.0008% 0.0881% 0.0000% 0.5029% 0.0008% 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金成立于 2014 年 8月 27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 傅峤钰 基金经理 2018年 6月 25 日 - 9年 硕士研究生，拥有 9 年证券、基 金行业工作经验。曾任职于光大 保德信基金管理有限责任公司、 华融证券股份有限公司，现任兴 银基金管理有限责任公司固定收 益部基金经理。自 2018年 6月起 担任兴银货币市场基金、兴银现 金添利货币市场基金、兴银现金 增利货币市场基金的基金经理。 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页 自 2019年 7月起担任兴银现金收 益货币市场基金的基金经理。自 2019 年 8 月起，担任兴银上海清 算所 3-5 年中高等级优选信用债 指数证券投资基金的基金经理。 洪木妹 本 基 金 的 基金经理、 公 司 副 总 经 理 兼 固 定 收 益 部 总经理 2019年 8月 22 日 - 12年 洪木妹女士，硕士研究生，特许 金融分析师（CFA），拥有 12年证 券、基金行业工作经验。曾任职 于华福证券有限责任公司投资自 营部和资产管理总部，从事宏观 经济研究和投资工作，现任兴银 基金管理有限责任公司副总经理 兼固定收益部总经理，自 2015年 11 月起担任兴银瑞益纯债债券型 证券投资基金的基金经理，2019 年 2 月起担任兴银合盈债券型证 券投资基金（原兴银双月理财债 券型证券投资基金）的基金经理， 2019 年 3 月起担任兴银汇福定期 开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理，2019 年 8 月起担任 兴银货币市场基金的基金经理。 李文程 基金经理 2018年 4月 11 日 - 8年 硕士研究生，拥有 8年保险资管、 证券、基金行业工作经验。曾任 职于中国人保资产管理有限公 司、上海海通证券资产管理有限 公司，现任兴银基金管理有限责 任公司固定收益部基金经理。自 2018 年 4 月起担任兴银货币市场 基金、兴银现金添利货币市场基 金的基金经理，2018 年 12月起担 任兴银现金收益货币市场基金的 基金经理，2019 年 2 月起担任兴 银合盈债券型证券投资基金的基 金经理。 1、洪木妹女士为该基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至 2018年 10月 25日以及 2019 年 8月 22日至今。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 3季度，债券市场总体呈现出宽幅震荡的格局。在 8月中旬前，市场对于 3季度宏观 经济的悲观预期和对货币政策继续宽松的预期促使了收益率较季度初期出现了一定幅度的下行。 但随后，债券市场过度乐观的预期出现了修正。8月份央行如市场所愿进行了降准，但随后缩量 操作了 MLF，公开市场操作利率则保持不变，仅 LPR利率出现了小幅下行。整体的宽松程度低于 市场的预期。随后，3季度的宏观和金融数据表现平稳，未出现大幅度的波动。除此之外，猪肉 价格在 3季度出现了大幅上涨，使得 CPI逐月走高。因此，在 8月中旬之后，收益率出现上行， 至 9 月末基本回到了季度初期的水平。 货币市场则表现较为平稳。除缴税期间外，整体回购资金价格波动不大。但存单收益率在季 度初期出现受强烈宽松预期影响下出现大幅下行后开始逐步修复上行，至 9月跨季影响下达到整 个季度的高点。 组合在季度初期预留了充足的剩余期限和杠杆空间，在存单收益率上行过程中逐步拉长剩余 期限和提升杠杆，至季度末，组合的剩余期限和杠杆提升到合意水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期兴银货币 A的基金份额净值收益率为 0.5395%，本报告期兴银货币 B的基金份额净 值收益率为 0.5910%，同期业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,291,835,395.46 69.72 其中：债券 2,291,835,395.46 69.72 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 728,396,452.61 22.16 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 253,251,629.97 7.70 4 其他资产 13,562,548.69 0.41 5 合计 3,287,046,026.73 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.49 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 195,147,267.27 6.32 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 45.34 6.32 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60 天 28.75 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 18.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 3.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天（含） 10.23 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 105.94 6.32 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,125,214.75 8.42 其中：政策性金融债 260,125,214.75 8.42 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 330,042,658.25 10.68 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,701,667,522.46 55.07 8 其他 - - 9 合计 2,291,835,395.46 74.17 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111983163 19宁波银行 CD145 2,000,000 199,664,557.02 6.46 2 111817227 18光大银行 CD227 1,600,000 159,487,302.84 5.16 3 160215 16国开 15 1,500,000 150,005,952.75 4.85 4 111804093 18中国银行 CD093 1,500,000 149,205,027.47 4.83 5 111815556 18民生银行 CD556 1,000,000 99,833,840.17 3.23 6 111983611 19宁波银行 CD151 1,000,000 99,788,571.35 3.23 7 111914029 19江苏银行 CD029 1,000,000 99,771,964.87 3.23 8 111916250 19上海银行 CD250 1,000,000 99,604,367.37 3.22 9 111915426 19民生银行 CD426 1,000,000 99,473,585.01 3.22 10 111918357 19华夏银行 CD357 1,000,000 99,436,618.16 3.22 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0447% 报告期内偏离度的最低值 0.0026% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0185% 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金未存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金未存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,508,104.31 4 应收申购款 5,000,042.00 5 其他应收款 54,402.38 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,562,548.69 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银货币 A 兴银货币 B 报告期期初基金份额总额 24,692,589.60 5,551,365,715.54 报告期期间基金总申购份额 24,314,309.80 1,338,843,128.46 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期间基金总赎回份额 37,517,909.70 3,811,825,912.27 报告期期末基金份额总额 11,488,989.70 3,078,382,931.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红 2019年 9月 30 日 7,450.04 7,450.04 0.00% 合计 7,450.04 7,450.04 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190701-20190930 3,789,277,170.14 20,873,604.06 2,000,000,000.00 1,810,150,774.20 58.58% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例 延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实 现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银货币 2019 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予兴银货币市场基金募集注册的文件； （2）《兴银货币市场基金基金合同》； （3）《兴银货币市场基金招募说明书》； （4）《兴银货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2019 年 10 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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