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| 兴业量化混合A(005133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683760 | ||||||||
| 基金代码 | 005133 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月24日 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业量化混合 基金主代码 005133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月26日 报告期末基金份额总额 136,103,164.15份 投资目标 本基金通过计算机算法分析财务、技术因子和 互联网大数据，使用多因子量化模型方法，精 选股票进行投资，在充分控制风险的前提下， 力争获取超越比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过综合分析互联网大数据所反映的投 资者行为出发，采用数量化模型驱动的选股策 略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略。 本基金所指数量化模型是建立在已为国际市场 上广泛应用的多因子阿尔法模型的基础 上， 根据中国资本市场的实际情况，由本基 金管理人的金融工程团队开发的更具针对性和 实用性的多因子阿尔法选股模型。本基金在股 票投资过程中将保持模型选股并构建股票投资 组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性 投资带来的风险，力争实现基金资产长期稳定 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 增值。为降低资本市场系统性风险对基金的影 响，基金管理人在综合分析国内外宏观经济形 势以及资本市场环境等因素的基础上，在对证 券市场中长期走势判断的基础上，采取适度的 资产配置策略。在投资过程中，在保持量化模 型选股的前提下，基金管理人可以调整、增加、 或减少所使用的量化模型。 业绩比较基准 中证800指数收益率×55%+中证综合债券指数 收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较 高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低 于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基 金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 2,399,443.84 2.本期利润 3,296,503.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0314 4.期末基金资产净值 130,130,196.68 5.期末基金份额净值 0.9561 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 0.93% 0.62% 0.56% 0.54% 0.37% 0.08% 注：本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×55%+中证综合债券指数收益率× 45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 WEIDO NG WU （吴 基金经理 2017- 12-26 - 24 年 美国籍，物理学博士，具 有证券投资基金从业资 格。曾在美国证券交易协 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 卫东） 会（NASD）注册。1994-1 998年任德意志银行量化 策略研究员(Associate D irector)，1998-2002年任 摩尔（Moore）资产管理公 司资深策略研究员，2002 -2006任千禧（Millenniu m）基金投资经理，2007- 2010任梯度(Gradient)资 产管理公司投资经理，20 10-2013任兴业银行资产 管理部研究负责人，2013 年7月加入兴业基金管理 公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金根据量化模型进行选股，在充分控制风险的前提下，力争获取超越比较基准 的投资回报。在选股方面，基金根据量化模型进行投资，模型包括多因子选股模型，行 业轮动模型，和事件驱动模型等。基金同时根据对宏观经济的判断进行仓位择时，以有 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 效控制基金的下行风险。3季度基金获得大额申购,开始参与科创板.模型表现符合预期, 科创板打新将会进一步增厚基金收益. 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业量化混合基金份额净值为0.9561元，本报告期内，基金份额净值 增长率为0.93%，同期业绩比较基准收益率为0.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适 用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 基金合同生效三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法 律法规另有规定时，从其规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 87,502,102.28 66.96 其中：股票 87,502,102.28 66.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,498,600.00 2.68 其中：债券 3,498,600.00 2.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 23,000,000.00 17.60 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,551,048.15 10.37 8 其他资产 3,124,771.10 2.39 9 合计 130,676,521.53 100.00 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 47,716.00 0.04 B 采矿业 2,057,468.20 1.58 C 制造业 23,920,324.96 18.38 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,544,325.00 1.19 E 建筑业 4,967,777.00 3.82 F 批发和零售业 645,995.52 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 2,383,153.00 1.83 H 住宿和餐饮业 57,086.00 0.04 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,849,502.00 1.42 J 金融业 39,782,207.60 30.57 K 房地产业 8,418,028.00 6.47 L 租赁和商务服务业 1,579,681.00 1.21 M 科学研究和技术服务业 96,544.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管 理业 60,949.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 91,345.00 0.07 S 综合 - - 合计 87,502,102.28 67.24 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 90,000 7,833,600.00 6.02 2 600519 贵州茅台 4,100 4,715,000.00 3.62 3 600016 民生银行 749,600 4,512,592.00 3.47 4 600000 浦发银行 365,600 4,328,704.00 3.33 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 5 600276 恒瑞医药 33,200 2,678,576.00 2.06 6 600887 伊利股份 81,800 2,332,936.00 1.79 7 600048 保利地产 158,400 2,265,120.00 1.74 8 601328 交通银行 364,500 1,986,525.00 1.53 9 601288 农业银行 539,000 1,864,940.00 1.43 10 601398 工商银行 317,600 1,756,328.00 1.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,498,600.00 2.69 其中：政策性金融债 3,498,600.00 2.69 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,498,600.00 2.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 190301 19进出0 1 35,000 3,498,600.0 0 2.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 23,104.86 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，适度参与股指期货 投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对 股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应 的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。 基金还将利用股指期货作为 组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金 的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中，浦发银行（600000.SH）的发 行主体上海浦东发展银行股份有限公司2019年6月24日因成都分行授信业务及整改情况 严重失察、 重大审计发现未向监管部门报告、 轮岗制度执行不力的违规行为被银保监 会罚款130万；民生银行（600016.SH）的发行主体中国民生银行股份有限公司2018年11 月9日因内控管理严重违反审慎经营规则和同业投资违规接受担保等违规行为，被银保 监会罚款3160万元；交通银行（601328.SH）的发行主体交通银行股份有限公司2018年 11月9日因不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权，和未尽职 调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规行为，被银保监会罚款690万。 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 对浦发银行，民生银行，和交通银行投资决策程序的说明：基金管理人经过研究判 断，按照相关投资决策流程投资了该三只证券。除此以外，本基金投资决策程序也均符 合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 57,165.81 2 应收证券清算款 3,017,067.40 3 应收股利 - 4 应收利息 50,537.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,124,771.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 68,740,879.53 报告期期间基金总申购份额 77,608,909.54 减：报告期期间基金总赎回份额 10,246,624.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 136,103,164.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 6,502,981.03 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 16,502,981.03 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019-08-09 6,502,981.03 6,000,000.00 - 合计 6,502,981.03 6,000,000.00 注：上述申购适用费率为每笔固定费用1000元。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 16,502,98 1.03 12.13% 10,000,00 0.00 7.35% 三年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 16,502,98 1.03 12.13% 10,000,00 0.00 7.35% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 超过20% 的时间区 间 机 构 1 20190812 ~2019093 0 0.00 38,108,667.25 - 38,108,667.25 28.00% 2 20190809 ~2019093 0 0.00 32,519,241.19 - 32,519,241.19 23.89% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册 的文件 （二）《兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 10.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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