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| 兴业货币B(000722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683711 | ||||||||
| 基金代码 | 000722 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2019年10月24日 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业货币 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年08月06日 报告期末基金份额总额 5,044,279,505.09份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础 上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税 后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码 000721 000722 报告期末下属分级基金的份额总 额 375,447,991.99份 4,668,831,513.10份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 兴业货币A 兴业货币B 1.本期已实现收益 2,111,810.18 40,240,515.37 2.本期利润 2,111,810.18 40,240,515.37 3.期末基金资产净值 375,447,991.99 4,668,831,513.10 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5485% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.208 2% 0.002 2% 兴业货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6094% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.269 1% 0.002 2% 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 注：1、本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款 基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘禹 含 基金经理 2017- 04-21 - 6 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 013年7月至2015年10月在 万家基金管理有限公司担 任债券交易员，主要从事 债券交易工作。2015年11 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 王卓 然 基金经理 2019- 02-21 - 4 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 015年6月至2017年4月在 成都农村商业银行金融市 场事业部担任债券交易 员、投资顾问；2017年5 月加入兴业基金管理有限 公司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内方面，三季度经济数据偏弱下行压力依然较大。环保限产猪瘟延续以及沙特油 田遇袭事件形成猪油共振引发通胀预期对债市形成一定利空。 外生方面，中美贸易谈 判、英国脱欧等事件性影响加剧债券市场波动。回顾央行三季度操作，8月17日央行完 善LPR形成机制，通过与MLF利率挂钩、将报价品种扩大至1年期和5年期两个品种、报价 行扩大至18家等方式推进利率并轨、疏通货币传导机制。9月央行定力十足，主要通过 公开市场操作和降准增加资金投放量维稳货币市场，短端资产表现较为平稳，资金价格 未有明显下行。在报告期内，组合坚持做好流动性管理，把握缴税、季末等资产价格较 高的时点性机会投放资产，并根据负债端特点进行资产排布。同时，适度增加高等级信 用债仓位提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.5485%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末兴业货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6094%，同期业绩比较 基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 3,265,561,535.48 58.17 其中：债券 3,265,561,535.48 58.17 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,533,502,460.26 27.32 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 682,112,634.16 12.15 4 其他资产 132,590,628.41 2.36 5 合计 5,613,767,258.31 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.52 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 566,628,992.98 11.23 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 42.55 11.23 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 2 30天(含)—60天 19.21 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 32.43 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.98 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 11.50 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 108.67 11.23 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 341,736,231.33 6.77 其中：政策性金融债 341,736,231.33 6.77 4 企业债券 251,554,278.35 4.99 5 企业短期融资券 620,039,195.30 12.29 6 中期票据 342,224,218.26 6.78 7 同业存单 1,710,007,612.24 33.90 8 其他 - - 9 合计 3,265,561,535.48 64.74 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 债券名称 债券数量 摊余成本 占基金资产净值比 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 码 (张) (元) 例(%) 1 0719000 91 19渤海证券CP 009 1,500,000 150,002,13 9.09 2.97 2 1119875 23 19长沙银行CD 193 1,500,000 149,190,66 3.16 2.96 3 1118892 85 18南京银行CD 120 1,200,000 119,542,62 6.36 2.37 4 1016510 57 16苏国信MTN0 02 1,000,000 100,399,33 1.53 1.99 5 0719000 65 19中信建投CP 004 1,000,000 100,051,93 8.16 1.98 6 0719000 69 19渤海证券CP 007 1,000,000 100,000,29 4.53 1.98 7 0119020 66 19苏交通SCP0 21 1,000,000 99,917,649. 16 1.98 8 1119841 59 19宁波银行CD 159 1,000,000 99,733,882. 74 1.98 9 1118883 40 18杭州银行CD 080 1,000,000 99,722,980. 41 1.98 10 1119162 44 19上海银行CD 244 1,000,000 99,631,103. 89 1.98 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0552% 报告期内偏离度的最低值 0.0077% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0336% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中，宁波银行因个人贷款资金违规 流入房市、购买理财于2019年1月1日被宁波银监局处罚人民币20万元；因违规将同业存 款变为一般性存款于2019年3月22日被宁波银监局处罚人民币20万；因违反信贷政策、 违反房地产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、向监管部门报送的报表不 准确等，于2019年7月5日被宁波银监局罚款人民币270万元，并责令该行对相关直接责 任人给予纪律处分；因销售行为不合规、双录管理不到位，于2019年7月6日罚款人民币 30万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 该主体相关证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理 人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外，本基金投资决策程 序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资 决策流程的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 72,250.13 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 31,681,107.71 4 应收申购款 100,837,270.57 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 132,590,628.41 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业货币A 兴业货币B 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 报告期期初基金份额总额 404,867,150.37 4,797,106,885.03 报告期期间基金总申购份额 44,473,679.87 8,728,406,971.51 报告期期间基金总赎回份额 73,892,838.25 8,856,682,343.44 报告期期末基金份额总额 375,447,991.99 4,668,831,513.10 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 -2019070 3 2019092 5-201909 30 1,206,036,086.12 7,501,334.58 - 1,213,537,420. 70 24.06% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业货币市场证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 兴业货币市场证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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