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| 益民信用增利纯债一年债券A(004803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683632 | ||||||||
| 基金代码 | 004803 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 10月 24日 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 益民增利纯债 场内简称 - 交易代码 004803 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 10月 16日 报告期末基金份额总额 122,029,559.64份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和 长期回报，力争实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 在基金封闭期，本基金在综合分析宏观经济、货 币政策等因素的基础上，采用收益率曲线策略、 久期管理策略和类别配置策略等相结合的投资 策略。在基金开放期，主要投资高流动性标的， 防范流动性风险，减少基金净值波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定 期存款利率（税后）×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品， 其长期平均风险和预期收益 率低于股票型及混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 增利纯债 A 增利纯债 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 004803 004804 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 3 页 共13 页 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 115,826,294.69份 6,203,264.95份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 7月 1日 － 2019年 9月 30日 ） 增利纯债 A 增利纯债 C 1．本期已实现收益 1,358,433.71 65,472.44 2．本期利润 807,742.75 36,185.87 3．加权平均基金份额本期利润 0.0070 0.0058 4．期末基金资产净值 127,696,124.22 6,797,728.60 5．期末基金份额净值 1.1025 1.0958 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 增利纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.64% 0.18% 0.44% 0.03% 0.20% 0.15% 增利纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.53% 0.18% 0.44% 0.03% 0.09% 0.15% 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 4 页 共13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 5 页 共13 页 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵若琼 益民货 币市场 基金基 金经理、 益民信 用增利 纯债一 年定期 2018 年 2 月 6日 - 11 曾任民生证券研究院行业 研究员，方正证券研究所行 业研究员，2015 年 6 月加 入益民基金管理有限公司 任研究部研究员。自 2017 年 2 月 28 日起任益民服务 领先灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，自 2017 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 6 页 共13 页 开放债 券型证 券投资 基金经 理、益民 中证智 能消费 主题指 数证券 投资基 金基金 经理、益 民服务 领先灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、益民 优势安 享灵活 配置混 合型证 券投资 基金经 理 年 5月 8日起任益民中证智 能消费主题指数证券投资 基金基金经理，自 2018年 2 月 6日起任益民信用增利纯 债一年定期开放债券型证 券投资基金经理、益民货币 市场基金经理，自 2018年 2 月 6日至 2018年 7月 26日 任益民多利债券型证券投 资基金经理，自 2018 年 4 月 23 日起任益民优势安享 灵活配置混合型证券投资 基金经理。 张文泉 益民货 币市场 基金，益 民信用 增利纯 债一年 定期开 放债券 型证券 投资基 金 2018年 11 月 1日 - 11 经济学硕士，11年证券从业 经历，曾任国都证券股份有 限公司固定收益部总经理、 重庆国际信托股份有限公 司金融市场业务总部固定 收益投资部总经理。2018年 7 月起担任益民基金管理有 限公司基金经理助理。2018 年 11 月担任益民信用增利 纯债一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。 2018 年 11 月担任益民货币 市场基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民信用 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 7 页 共13 页 增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全 并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平 交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体 系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部 控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交 易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参 与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结 果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格 公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为。不存在报告期 内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度初以来，美国制造业与非制造业 PMI 指数走弱加剧衰退担忧，9月 ISM制造业 PMI 指 数从 49.1降至 47.8，大幅低于预期。美债利率持续回落，利率曲线趋陡，市场对美联储降息预 期升温。 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 8 页 共13 页 国内方面，三季度以来，经济数据回落，工业增加值普遍下滑，制造业投资、民间投资均走 弱，社零增速低于市场预期，生产、投资及消费数据显示出经济下行压力仍存。政策方面，受猪 价和油价上涨影响，通胀数据仍处高位，考虑到中央对房地产企业融资的缩紧，货币政策依旧会 保持稳健基调。 债券市场方面，7-8月 10年国债收益率略有下行，9月债市回调，10年期国债收益率已经从 8月中旬的 3.00%低点升至 9月末的 3.14%。信用债低等级品种在中小银行打破刚兑以及流动性分 层的市场情况下风险加剧，转债品种在 7-8月走势强劲，自 9月中旬有明显走弱态势。 报告期内本基金采取了稳健的信用债配置策略，力求获得稳定的票息收益，并适当配置高等 级转债品种获取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末增利纯债 A基金份额净值为 1.1025元，本报告期基金份额净值增长率为 0.64%；截至本报告期末增利纯债 C基金份额净值为 1.0958元，本报告期基金份额净值增长率为 0.53%；同期业绩比较基准收益率为 0.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 125,681,398.54 93.27 其中：债券 125,681,398.54 93.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.71 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,836,073.82 1.36 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 9 页 共13 页 8 其他资产 2,226,872.90 1.65 9 合计 134,744,345.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金报告期内未投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金报告期内未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金报告期内未投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,120,000.00 14.96 5 企业短期融资券 10,158,000.00 7.55 6 中期票据 50,172,000.00 37.30 7 可转债（可交换债） 45,231,398.54 33.63 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 125,681,398.54 93.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 113011 光大转债 94,000 10,670,880.00 7.93 2 113013 国君转债 86,580 10,168,821.00 7.56 3 041800354 18淮安经开 CP001 100,000 10,158,000.00 7.55 4 101459055 14丹投 100,000 10,109,000.00 7.52 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 10 页 共13 页 MTN001 5 101574008 15渝开乾 MTN001 100,000 10,069,000.00 7.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 11 页 共13 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,028.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,212,844.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,226,872.90 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 10,670,880.00 7.93 2 113013 国君转债 10,168,821.00 7.56 3 127005 长证转债 9,878,118.90 7.34 4 110053 苏银转债 7,807,680.00 5.81 5 110042 航电转债 2,318,000.00 1.72 6 128045 机电转债 2,288,798.64 1.70 7 113021 中信转债 1,061,400.00 0.79 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末无股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 增利纯债 A 增利纯债 C 报告期期初基金份额总额 115,826,294.69 6,203,264.95 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 115,826,294.69 6,203,264.95 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 12 页 共13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,999,910.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 25,999,910.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 21.31 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人运用固有资金于 2017年 10月 9日认购本基金益民信用增利纯债 A 25,999,910.00份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019.7.1-2019.9.30 25,999,910.00 - - 25,999,910.00 21% 2 2019.7.1-2019.9.30 50,105,750.00 - - 50,105,750.00 41% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在的流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按 照 法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著 的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投 益民增利纯债 2019年第 3季度报告 第 13 页 共13 页 资者带来一定程度的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 2、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同； 3、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议； 4、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书； 5、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 13A。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2019年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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