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| 永赢天天利货币A(004545) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683546 | ||||||||
| 基金代码 | 004545 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢天天利货币市场基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:永赢基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年 10 月 24 日 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 永赢天天利货币 基金主代码 004545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月20日 报告期末基金份额总额 34,638,410,641.45份 投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 投资策略 1、货币市场利率研判与管理策略 货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本 投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币 政策和市场资金供求等因素的研究与分析，对 未来一段时期的货币市场利率进行研究判断， 并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种 配置，追求更高收益。 2、期限配置策略 根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判 断，确定并调整组合的平均期限。在预期货币 市场利率上升时或投资人赎回需求提高时，缩 短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较 高的再投资收益和满足投资人流动性需求；在 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?3 预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高 时，延长组合的平均期限，以获得资本利得或 锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求 提前做准备。 3、类属和品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类 短期金融工具的不同流动性特征、收益特征和 市场规模，制定并调整类属和品种配置策略， 在保证组合的流动性要求的基础上，提高组合 的收益性。 4、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用定性方法和定量方法，基本 面分析和数量化模型相结合，对资产证券化产 品的基础资产质量及未来现金流进行分析，并 结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等 个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支 持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行 投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同 的约定，严格控制资产支持证券的投资比例、 信用等级并密切跟踪评级变化，采用分散投资 方式以降低流动性风险。 5、灵活的交易策略 由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因 素，以及投资人对信息可能产生的过度反应都 会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡 将带来一定市场机会。通过研究其动因，可以 更有效地获得市场失衡带来的投资收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的 低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股 票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?4 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 228,061,949.62 2.本期利润 228,061,949.62 3.期末基金资产净值 34,638,410,641.45 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.7053% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.36 50% 0.00 21% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 乔嘉麒 固定收益投 资部副总监/ 基金经理 2017-05-26 - 10 乔嘉麒先生，复旦大学经 济学学士、硕士，10年证 券相关从业经验，曾任宁 波银行金融市场部固定收 益交易员，从事债券及固 定收益衍生品自营交易、 自营投资管理、流动性管 理等工作。现任永赢基金 管理有限公司固定收益投 资部副总监。 卢绮婷 基金经理 2018-08-24 - 4 卢绮婷女士，上海交通大 学金融学硕士，4年证券相 关从业经验，曾任宁波银 行金融市场部流动性管理 岗，现任永赢基金管理有 限公司固定收益投资部基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、《永赢天天利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?6 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原 则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。 本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对 各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体 收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同 时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强 对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现 显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，经济总体下行趋势愈发显著，消费、投资和生产都表现偏弱。分项而 言，消费受二季度汽车"国五"改"国六"促销透支影响，名义社零增速跌至8%以下；投资 方面，基建发力不足、地产调控升级伴随工业企业利润下行，导致总体和分项投资都偏 弱。内需不振背景下，外需也相对疲弱，因而总体生产低迷，工业增加值增速跌破5%。 实体经济下行趋势也反映在名义变量上，社融、PPI自7月开始都向下运行，但受供给端 影响，猪肉价格迅速超预期攀升，带动CPI维持2.80%附近高位，成为市场和政策不可忽 视的关注点。 政策上，财政政策发力缓慢，货币政策保持定力。虽然央行"加大逆周期力度"，实 施了全面及定向降准，但LPR改革使得市场更多关注降息，政策利率保持不变制约市场 利率下行。同时，由于降准执行时点位于季度末，三季度资金面整体维持紧平衡态势， 隔夜、7天利率中枢较上半年分别抬升25bp、6bp，而货币市场资产价格保持偏低水平， 息差进一步收窄。 报告期内本基金主要配置同业存款、同业存单、回购以及高等级短期融资债券，其 中加大逆回购配置比例，适当降低组合久期及杠杆。通过对季度内流动性的预判积极把 握市场交易性机会，确保流动性安全的同时为投资者提供稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末永赢天天利货币基金份额净值为1.000元，本报告期内，基金份额净 值收益率为0.7053%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?7 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 18,007,157,509.48 51.81 其中：债券 17,735,496,509.48 51.03 资产支持证券 271,661,000.00 0.78 2 买入返售金融资产 6,465,675,004.95 18.60 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 10,089,916,739.55 29.03 4 其他资产 191,479,560.66 0.55 5 合计 34,754,228,814.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 7.71 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 68,051,657.92 0.20 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?8 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 23.20 0.20 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 15.88 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 31.76 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.57 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 24.37 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.78 0.20 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 388,799,386.79 1.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,036,209,317.30 5.88 其中：政策性金融债 1,390,449,273.98 4.01 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?9 4 企业债券 953,651,070.89 2.75 5 企业短期融资券 996,831,628.93 2.88 6 中期票据 885,920,475.39 2.56 7 同业存单 12,474,084,630.18 36.01 8 其他 - - 9 合计 17,735,496,509.48 51.20 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 180410 18农发10 5,300,000 530,077,923.28 1.53 2 111887107 18南京银行CD 115 4,000,00 0 399,392,314.78 1.15 3 111998012 19成都银行CD 113 4,000,00 0 398,306,502.13 1.15 4 190301 19进出01 3,700,000 369,785,795.34 1.07 5 111813164 18浙商银行CD 164 3,500,00 0 348,641,572.20 1.01 6 111916252 19上海银行CD 252 3,500,00 0 348,508,996.47 1.01 7 111987174 19上海农商银 行CD081 3,500,00 0 348,212,207.07 1.01 8 111916262 19上海银行CD 262 3,500,00 0 348,212,207.07 1.01 9 111913047 19浙商银行CD 047 3,200,00 0 315,405,839.81 0.91 10 190201 19国开01 3,100,000 310,015,129.24 0.90 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0989% 报告期内偏离度的最低值 0.0165% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0636% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名 称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 159531 信泽04A1 1,200,00 0 120,000,000.00 0.35 2 159180 信泽02A1 850,000 85,000,000.00 0.25 3 1989232 19旭越1A 1,070,00 0 66,661,000.00 0.19 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 5.9.2 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体浙商银行股份有限公司、上海农 村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚， 处罚金额分别为：5550万元、170万元、159.146万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下 履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.9.3 其他资产构成 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?11 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,792.97 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 165,638,292.12 4 应收申购款 25,831,976.32 5 其他应收款 499.25 6 其他 - 7 合计 191,479,560.66 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 31,868,847,054.41 报告期期间基金总申购份额 9,179,690,686.77 报告期期间基金总赎回份额 6,410,127,099.73 报告期期末基金份额总额 34,638,410,641.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 申购 2019-08-08 16,000,000.00 16,000,000.00 - 2 申购 2019-09-19 40,000,000.00 40,000,000.00 - 3 赎回 2019-07-26 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 4 赎回 2019-08-20 -5,000,000.00 -5,000,000.00 - 5 赎回 2019-08-30 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 6 红利发放 2019-07-1 8 396,761.25 - - 7 红利发 2019-08-1 332,789.87 - - 永赢天天利货币市场基金 2019年第 3季度报告? ???????????????????第???????页，共 12页?12 放 9 8 红利发放 2019-09-1 8 307,054.98 - - 合计 -963,393.90 -2,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准永赢天天利货币市场基金募集的文件； 2.《永赢天天利货币市场基金基金合同》； 3.《永赢天天利货币市场基金托管协议》； 4.《永赢天天利货币市场基金招募说明书》及其更新（如有）； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行 查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：021-51690111 永赢基金管理有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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