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| 浙商汇金量化精选混合(006449) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683529 | ||||||||
| 基金代码 | 006449 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 24日 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 2 目录 §1 重要提示................................................................................................................................ ................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................ ........... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ ............... 4 3.1 主要财务指标................................................................................................................................ ... 4 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ ... 4 §4 管理人报告 ................................................................................................................................ ............... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介................................................................ ............................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ ... 6 4.3 公平交易专项说明................................................................................................ ........................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析................................................................ ........................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现................................................................................................ ............... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................ ....... 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................ ........... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况................................................................................................ ........... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................ ........................... 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................ ................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ ........... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................ ......... 9 5.11 投资组合报告附注................................................................................................ ......................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 11 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 11 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 11 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金量化精选混合 基金主代码 006449 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月25日 报告期末基金份额总额 108,784,966.63份 投资目标 本基金采用数量化方法进行资产配置和个股精 选，力争在严格控制风险的前提下，谋求基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产 管理为辅的投资策略。本基金一方面通过量化 资产配置策略，进行股票、债券等各类资产组 合间的比例调整，另一方面通过量化选股模型 选择优势股票组合，以期实现高于业绩基准的 投资收益和基金资产的长期增值。 （一）资产配置策略 本基金为灵活配置混合型基金，以追求基金资 产收益长期增长为目标，在本基金的投资范围 内对各类别资产进行灵活的比例配置调整，力 争获得与所承担的风险相匹配的收益。 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 4 在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全， 股票资产比例可灵活配置降至0%。 （二）股票投资策略 本基金以多因子选股策略为主体、事件驱动策 略为补充，精选个股进行组合配置，从而追求 超越业绩比较基准表现的业绩水平。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收 益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货 币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年07月01日 - 2019年09月30日） 1.本期已实现收益 12,209,480.90 2.本期利润 12,883,476.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.1383 4.期末基金资产净值 127,239,504.01 5.期末基金份额净值 1.1696 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.75% 1.21% 0.62% 0.47% 12.13% 0.74% 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 5 注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为2019年3月25日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。至 本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年，本基金建仓期结束 时各项资产配置比例符合合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 周涛 总经理助理；本基金基金 经理；浙商汇金转型成长 混合型基金、浙商汇金转 型驱动灵活配置混合型基 金及浙商汇金中证转型成 2019- 04-10 - 13 年 中国国籍，硕士, 曾任国 金证券研究所首席行业分 析师、齐鲁证券研究所所 长、浙商证券证券投资部 总经理、浙商资本副总经 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 6 长指数型基金的基金经理 理。2017年加入浙江浙商 证券资产管理有限公司， 现任总经理助理、浙商汇 金转型成长混合型基金、 浙商汇金转型驱动灵活配 置混合型基金、浙商汇金 中证转型成长指数型基 金、浙商汇金量化精选灵 活配置混合型基金的基金 经理。拥有基金从业资格 及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证 券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金净值上涨12.75%，跑赢上证综指（-2.47%）和沪深300（-0.29%） 等主要市场指数。基金管理人结合国内资本市场动态环境，依托本基金战略资产配置策 略以及战术动态调整策略，进行资产配置与股票组合管理。在具体个股选择方面，本基 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 7 金以成熟的多因子选股策略为主体，精选个股进行组合配置。为防范各类个股风险事件， 本基金通过风险监控系统及研究员筛选过滤制度等手段严格约束备选股票池范围。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金量化精选混合基金份额净值为1.1696元，本报告期内，基金 份额净值增长率为12.75%，同期业绩比较基准收益率为0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 109,987,450.32 85.72 其中：股票 109,987,450.32 85.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,182,398.99 7.16 8 其他资产 9,134,951.40 7.12 9 合计 128,304,800.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 8 B 采矿业 - - C 制造业 54,754,125.18 43.03 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,033,756.00 3.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,261,158.40 4.13 J 金融业 29,913,997.00 23.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 6,954,280.74 5.47 M 科学研究和技术服务业 4,543,080.00 3.57 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,307,265.00 2.60 R 文化、体育和娱乐业 1,219,788.00 0.96 S 综合 - - 合计 109,987,450.32 86.44 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 99,500 8,660,480.00 6.81 2 601888 中国国旅 74,729 6,954,280.74 5.47 3 600585 海螺水泥 156,800 6,482,112.00 5.09 4 600036 招商银行 181,000 6,289,750.00 4.94 5 601166 兴业银行 346,600 6,075,898.00 4.78 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 9 6 600276 恒瑞医药 73,527 5,932,158.36 4.66 7 600030 中信证券 249,900 5,617,752.00 4.42 8 600887 伊利股份 187,700 5,353,204.00 4.21 9 000333 美的集团 102,600 5,242,860.00 4.12 10 600745 闻泰科技 65,900 4,658,471.00 3.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 10 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 89,588.97 2 应收证券清算款 1,165,775.89 3 应收股利 - 4 应收利息 1,154.30 5 应收申购款 7,878,432.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,134,951.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 116,449,341.98 报告期期间基金总申购份额 72,850,600.14 减：报告期期间基金总赎回份额 80,514,975.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 108,784,966.63 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 11页 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金的文件； 《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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