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| 浙商汇金聚禄一年定期债券C(005424) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1683528 | ||||||||
| 基金代码 | 005424 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2019年 10月 24日 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示................................................................................................................................ ................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................ ........... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ ............... 4 3.1 主要财务指标................................................................................................................................ ... 4 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ ... 4 §4 管理人报告 ................................................................................................................................ ............... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介................................................................ ............................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ ... 7 4.3 公平交易专项说明................................................................................................ ........................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析................................................................ ........................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现................................................................................................ ............... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................ ....... 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................ ........... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况................................................................................................ ........... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................ ........................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................ ................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年10月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年7月1日起至2019年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金聚禄一年定期 基金主代码 005423 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年08月06日 报告期末基金份额总额 1,195,419,954.38份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的 基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略包含1、资产配置策略；2、 债券投资组合策略；3、债券投资策略；4、国债期 货投资策略；（二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚禄一年定期A 浙商汇金聚禄一年定期C 下属分级基金的交易代码 005423 005424 报告期末下属分级基金的份额总 额 469,560,547.44份 725,859,406.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日) 浙商汇金聚禄一年定 期A 浙商汇金聚禄一年定 期C 1.本期已实现收益 4,782,383.99 4,050,859.65 2.本期利润 2,650,081.62 2,964,178.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0077 4.期末基金资产净值 482,608,081.00 742,446,698.93 5.期末基金份额净值 1.0278 1.0229 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金聚禄一年定期A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.06% 0.46% 0.04% 0.24% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数。 浙商汇金聚禄一年定期C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.61% 0.06% 0.46% 0.04% 0.15% 0.02% 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：至本报告期末，本基金建仓期已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 注：至本报告期末，本基金建仓期已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 应洁 茜 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式基金基金 经理、浙商汇金短债债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金中高等级三 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理及浙商 汇金聚盈中短债债券型证 券投资基金基金经理。 2018- 08-06 - 6 年 中国国籍，硕士。2013年 加入浙江浙商证券资产管 理有限公司，历任固定收 益事业总部交易主管、投 资经理助理。现任浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚禄一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 基金基金经理、浙商汇金 短债债券型证券投资基金 基金经理、浙商汇金中高 等级三个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理 及浙商汇金聚盈中短债债 券型证券投资基金基金经 理。拥有基金从业资格及 证券从业资格。 范旦 波 本基金基金经理 2019- 01-16 2019- 07-23 8 年 中国国籍，硕士。历任尼 尔森市场研究公司定性研 究部高级研究主任、金元 顺安有限公司 专户债券 投资经理、固定收益研究 员、招商证券股份有限公 司固定收益总部专户投资 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 主管，2018年11月加入浙 商证券资产管理有限公 司。曾任浙商汇金聚禄一 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理、浙商汇 金聚鑫定期开放债券型发 起式基金基金经理、浙商 汇金中高等级三个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理及浙商汇金聚盈 中短债债券型证券投资基 金基金经理。拥有基金从 业资格及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证 券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年三季度债券收益率先下后上，10年国债一度触及3%关键位置。7月债市整体 较为纠结，社融略超预期回升，但结构并未明显改善，主要以企业短贷及专项债支持。 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 同时，经济数据显示基本面下行但有韧性。资金价格回归正常水平后，整体流动性充裕。 债券受益于资金面平稳短端收益率逐步下行，但长端维持3周震荡纠结局面，主要是长 端利率受制于MLF利率，缺乏新的突破动力。而后，由于贸易摩擦升级市场迎来了突破 口，避险情绪推动利率快速下行。8月，贸易摩擦加剧引发对经济的悲观预期升温，人 民币突破7关键位置，避险情绪带动10年国债利率快速下行至3%附近，8月公布的金融及 经济数据显示新增贷款不足，地产融资环境收紧，非标融资继续收缩。地产投资、基建 投资回落，消费继续萎缩。海外贸易摩擦继续反复，美债收益率倒挂引发风险偏好下行， 同时央行宣布了LPR改革，与MLF挂钩。国常会定调及时使用降准等工具后，央行降准如 期而至。9月债市，10年国债在降准公布后快速反弹。中旬公布的金融数据略超市场预 期，社融增速10.7%基本稳定，叠加国开换券行情，长端利率债调整明显。9月LPR利率 符合市场预期，MLF利率调整预期一再落空。资金面方面，9月跨季资金平稳，央行在税 期及时释放流动性，整体处于宽裕水平。 本基金在8月末开放，三季度上旬主要出于流动性考虑减持部分信用债，开放期后 增配中短久期中高等级信用债，同时融出资金，后续将择机配置信用债。 感谢投资者的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持 有人获取优异回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金聚禄一年定期A基金份额净值为1.0278元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；截至报告期末浙商 汇金聚禄一年定期C基金份额净值为1.0229元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为0.61%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,083,153,545.65 78.09 其中：债券 1,064,081,585.10 76.71 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 资产支持证券 19,071,960.55 1.37 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 286,025,953.69 20.62 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,090,150.28 0.08 8 其他资产 16,813,044.15 1.21 9 合计 1,387,082,693.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,259,000.00 6.55 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 305,859,000.00 24.97 5 企业短期融资券 411,339,000.00 33.58 6 中期票据 260,408,000.00 21.26 7 可转债（可交换债） 6,216,585.10 0.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,064,081,585.10 86.86 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 1014510 18 14滨建投MTN0 02 500,000 52,220,00 0.00 4.26 2 143191 17恒信02 500,000 50,500,00 0.00 4.12 3 0119001 16 19大同煤矿SC P002 500,000 50,285,00 0.00 4.10 4 0119001 85 19浙小商SCP0 01 500,000 50,260,00 0.00 4.10 5 0419000 79 19冀中能源CP 004 500,000 50,150,00 0.00 4.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 139562 煦日02C 100,000 10,000,000.00 0.82 2 139682 信捷12优 90,000 9,071,960.55 0.74 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未参与国债期货交易。 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,770.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,791,273.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,813,044.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113021 中信转债 3,184,200.00 0.26 2 113013 国君转债 1,761,750.00 0.14 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金聚禄一年定期 A 浙商汇金聚禄一年定期 C 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 报告期期初基金份额总额 214,021,509.23 65,998,523.72 报告期期间基金总申购份额 435,058,951.74 699,483,925.16 减：报告期期间基金总赎回份额 179,519,913.53 39,623,041.94 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 469,560,547.44 725,859,406.94 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20190701 -2019081 1 100,007,750.00 0.00 100,007,750.00 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能 会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 《浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2019年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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